Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 646
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть 2 типа на выбор -
1=mean decrease in accuracy (наверное это и есть mda, сходится по первым буквам)
2=mean decrease in node impurity
а есть и спец пакеты VSURF, VarSelRF, Boruta.
а есть и спец пакеты VSURF, VarSelRF, Boruta.
а какой лучше? )
а какой лучше? )
Так это только небольшая часть из R, что на случайных лесах работают, Boruta кажется и для Python есть.
А лучше ИМХО, те что больше вариаций, но меньше заморочек для пользователя, а самое лучшее на полном автомате, анализировать модель и перебирать все подходящие)
Так это только небольшая часть из R, что на случайных лесах работают, Boruta кажется и для Python есть.
А лучше ИМХО, те что больше вариаций, но меньше заморочек для пользователя, а самое лучшее на полном автомате, анализировать модель и перебирать все подходящие)
да думал переписать что-нибудь из фичаимортанса для лесов для МТ5, чтоб под рукой было
все что-то пока никак не доберусь
пофиг вообще на всю эту кучу всякой фигни из Р, там за жизнь не изучишь.. :) а тем более не используешь вседа думал переписать что-нибудь из фичаимортанса для лесов для МТ5, чтоб под рукой было
все что-то пока никак не доберусь
пофиг вообще на всю эту кучу всякой фигни из Р, там за жизнь не изучишь.. :) а тем более не используешь всеесли самому писать, то однозначно с классического фичимпортанса Бреймана начинать - переставляешь поочередно фьючи в тренировочном наборе и вычислять их значимость по изиенению MSE в OOB или индекса Gini в расщеплениях деревьев.
по идее это должно работать для временных рядов, так можно удалять необходимое к-во менее значимых элементов и приводить разные по протяженности паттерны к одной размерности.если самому писать, то однозначно с классического фичимпортанса Бреймана начинать - переставляешь поочередно фьючи в тренировочном наборе и вычислять их значимость по изиенению MSE в OOB или индекса Gini в расщеплениях деревьев.
по идее это должно работать для временных рядов, так можно удалять необходимое к-во менее значимых элементов и приводить разные по протяженности паттерны к одной размерности.Да, Gini для начала хочу
да и вообще леса проще в использовании, той же оптимизации
По моему цена растет медленнее, чем падает. Т.е. разные картинки-образы для запоминания будут. Но попробовать и сравнить наверное не долго.
на форексе одинаово :) там же 2 валюты
мне вот интересно не получится ли там взаимоисключающих примеров.. по сути не должно быть много
на форексе одинаово :) там же 2 валюты
мне вот интересно не получится ли там взаимоисключающих примеров.. по сути не должно быть много
Так это и нормально. Пусть N -класс 1, и M - класс 2, и пусть класы пересекаются, что, имхо, и должно быть.
Тогда вероятности Pn =n/N и Pm=m/M. Если вероятнотсь>0,5 то ДМ сама с этим справится. Пересечение по опыту где-то на уровне 20-40%, т.е., лт 20 до 40% сделок будут неправильными.
Так это и нормально. Пусть N -класс 1, и M - класс 2, и пусть класы пересекаются, что, имхо, и должно быть.
Тогда вероятности Pn =n/N и Pm=m/M. Если вероятнотсь>0,5 то ДМ сама с этим справится. Пересечение по опыту где-то на уровне 20-40%, т.е., лт 20 до 40% сделок будут неправильными.
ну по сути да, маслом кашу не испортишь, и переобучения меньше. И в таких, казалось бы, мелочах, может и крыться залог эффективности
только у меня не классы а регрессия
а еще можно немного трансформировать исходный ряд (аффинно, например) и его приращения тоже впихнуть (я так понимаю, монте-карло примерно для этого и нужен?)
короче мне уже нравится что я делаю, осталось 3 недели до моего финиша с НС :)) либо грааль либо ну их нафиг. Делайте ставки :))