Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 541

 
Aleksey Terentev:
https://github.com/Artelnics/OpenNN - простая для изучения библиотека. Но нет многих современных методик. Регрессия имеется, а вот лесов нет.
https://github.com/Microsoft/CNTK - Мультитул. Не изучал. Как вариант использования длл.
https://github.com/BVLC/caffe - Также достаточно мощная, для варианта с длл.

посмотрел, не нашел описаний как получить оценку признаков лин. регрессии

пока что вот еще приглянулась http://dlib.net/ но пока не успел вникнуть, выглядит дружелюбно и портируемо

вместо лесов кстати вполне бы подошла DNN мне кажется, главное что бы быстро работала

может можно расковырять какой-нибудь R пакет еще, надо будет поискать :)

dlib C++ Library
dlib C++ Library
  • dlib.net
Dlib is a modern C++ toolkit containing machine learning algorithms and tools for creating complex software in C++ to solve real world problems. It is used in both industry and academia in a wide range of domains including robotics, embedded devices, mobile phones, and large high performance...
 
Maxim Dmitrievsky:

посмотрел, не нашел описаний как получить оценку признаков лин. регрессии

пока что вот еще приглянулась http://dlib.net/ но пока не успел вникнуть, выглядит дружелюбно и портируемо

вместо лесов кстати вполне бы подошла DNN мне кажется, главное что бы быстро работала

может можно расковырять какой-нибудь R пакет еще, надо будет поискать :)


Что ж у Вас  такое неприятие R?

Там ведь есть все, причем прекрасно документировано, система мирового уровня в отличие от  разных там деревенских поделух, ведь даже матлаб уже не может конкурировать с R!

Вопрос быстродействия очень спорный. 12% реализовано ан Срр, причем это все вычислительно сложные алгоритмы. Прекрасно грузятся все ядра, можно грузить и соседние компы... Что еще надо? Так нет опять осуждается какая-то экзотика.

 
СанСаныч Фоменко:

Что ж у Вас  такое неприятие R?

Там ведь есть все, причем прекрасно документировано, система мирового уровня в отличие от  разных там деревенских поделух, ведь даже матлаб уже не может конкурировать с R!

Вопрос быстродействия очень спорный. 12% реализовано ан Срр, причем это все вычислительно сложные алгоритмы. Прекрасно грузятся все ядра, можно грузить и соседние компы... Что еще надо? Так нет опять осуждается какая-то экзотика.


нет особого прям неприятия, просто когда нужно всего пару классов как-то стремно подключать целую среду и делать систему неудобной, что бы она падала от билда к билду терминала.. плюс я фанат мт5, если они в будущем портируют еще пару библиотек типа алглиб только более современных с МО, то все исследования можно будет делать в нем почти так же быстро как в R. Кесарю кесарево, трейдеру трейдинговое :)

Или Алексей вон написал ништячок для МО а на маркет не смог его залить, т.к. там не поддерживается вызов длл.. а так бы был очень прикольный продукт, а сейчас приходится колхозить. А на маркет некоторые вещи обязательно надо сливать для развития коммьюнити 

+ по любому медленный как вы упомянули, от 5 до 1000 раз (сам язык, не либы на cpp)

 
Maxim Dmitrievsky:


+ по любому медленный как вы упомянули, от 5 до 1000 раз (сам язык, не либы на cpp)


Не помню, чтобы такое писал.

Все матричные операции исполняются с максимальной скоростью, к примеру. На счет скорости надо рассуждать конкретно: вот программа, а вот аналог, а вот результат. И то надо быть осторожным, так ка код на  R надод писать на R, а не повторять языком R аналогичные конструкции. Например, повторять циклы, вместо матричных операций.

В действительности - это все лабуда.

Перейдя на R, Вы забудете, что чего-то не хватает. Мне, кажется, это главное.

 
СанСаныч Фоменко:

Не помню, чтобы такое писал.

Все матричные операции исполняются с максимальной скоростью, к примеру. На счет скорости надо рассуждать конкретно: вот программа, а вот аналог, а вот результат. И то надо быть осторожным, так ка код на  R надод писать на R, а не повторять языком R аналогичные конструкции. Например, повторять циклы, вместо матричных операций.

В действительности - это все лабуда.

Перейдя на R, Вы забудете, что чего-то не хватает. Мне, кажется, это главное.


главное, но минусы я уже перечислил выше, они пока перевешивают меня )

реальный трейдинг и стат исследования это немного разные вещи, оч. много зависит от инфраструктуры, а коли она уже есть то лучше под нее больше подстроиться

 
Maxim Dmitrievsky:

главное, но минусы я уже перечислил выше, они пока перевешивают меня )

реальный трейдинг и стат исследования это немного разные вещи, оч. много зависит от инфраструктуры, а коли она уже есть то лучше под нее больше подстроиться

На самом деле, инфраструктура - эт не самое главное, иногда лучше все это бросить. Это легко - я бросал три раза.)) А м.б. даже четыре.)

За R не агитирую, начал было, освоил и бросил. М.б. там, в R, и есть бриллианты, но копаться в этой несистематизированной свалке я не готов. Если конечно жизнь не заставит, не зарекаюсь.

 
Yuriy Asaulenko:
.....

Юрий, как успехи?

Начало было неплохое помнится, счас что?

 
Renat Akhtyamov:

Юрий, как успехи?

Начало было неплохое помнится, счас что?

Все нормально. Но без присмотра ни одну свою систему не оставлял. Когда время есть, включаю.

Уже говорил - отчеты с реала не публикую. Подробностей не будет.

 
Yuriy Asaulenko:

Все нормально. Но без присмотра ни одну свою систему не оставлял. Когда время есть, включаю.

Уже говорил - отчеты с реала не публикую. Подробностей не будет.

Все правильно.

Я давно ждал вразумительного ответа на этот вопрос.

Повторюсь, что тема очень серъезная и обширная.

Чтобы начать таким заниматься, требовалось подтверждение положительных результатов.

 
Renat Akhtyamov:

Все правильно.

Я давно ждал вразумительного ответа на этот вопрос.

Повторюсь, что тема очень серъезная и обширная.

Чтобы начать таким заниматься, требовалось подтверждение положительных результатов.

Не знаю, поможет ли Вам эта тема.

Мне она помогла тем, что здесь оч. неглупые люди, и я узнал как делать не надо.

Ну, а как делать надо - это Вам никто не напишет.)