Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 525
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На самом деле учитель может быть любой, главное чтоб он заглядывал в будущее. Достаточно даже на 1 бар. А входа будут именно теми про которые я написал ранее. Поверьте именно их и нужно использовать, а вот как???? это уже совсем другая история и именно в ней и кроется секрет рынка....
А действительно - как? Поделитесь секретом)
Действительно.... Вы просто не понимаете о чём говорите поэтому столь негатива. НС умеет обобщать данные и этого достаточно чтобы имея какой либо новый пример, который не участвовал в обучении. Интерпретировать его правильно....
Мы еще в 70-е годы проходили математическое моделирование.
Придумали для себя термины НС или машинное обучение. Ну и сделайте это чудо, никто вам не мешает.
Ответ всем сразу о применении НС.
Предикторы - зачем они? Все предикторы - это не более чем какие-либо преобразования временного ряда и никакой новой информации, кот нет во временном ряду, не содержат, по определению. Так подайте на НС сам временной ряд и добавьте в НС еще 1-2 слоя, и НС (или другая сиситема МО) сама определит какие ей нужны или не нужны предикторы, и сама-же их сформирует.
Заглядывание в будущее - а это зачем? НС вполне может просто ответить - входить в сделку или нет. Задачи НС при этом существенно упрощаются.
Обучение с учителем. Угу, вначале мы должны создать идеального учителя, для чего надо изначально знать стратегию. Так зачем НС (МО), если вы все и так все знаете и умеете?
НС, по моему собственному опыту, прекрасно обучаются с учителем, который и сам толком не знает что хочет и чему учит. Да, немного другая методика обучения, да несколько больше эпох, но и не более того.
Для такого обучения вы должны представлять себе стратегию не более чем в общих чертах. Уточнит ее НС самостоятельно, в процессе обучения.
ЗЫ Ранее, в этой теме, я уже представлял результаты и графики полученные этими подходами на независимых выборках. Maxim Dmitrievsky уж точно видел и в курсе. Так что эффективность таких подходов вполне показана ранее.
Ответ всем сразу о применении НС.
Предикторы - зачем они? Все предикторы - это не более чем какие-либо преобразования временного ряда и никакой новой информации, кот нет во временном ряду, не содержат, по определению. Так подайте на НС сам временной ряд и добавьте в НС еще 1-2 слоя, и НС (или другая сиситема МО) сама определит какие ей нужны или не нужны предикторы, и сама-же их сформирует.
Заглядывание в будущее - а это зачем? НС вполне может просто ответить - входить в сделку или нет. Задачи НС при этом существенно упрощаются.
Обучение с учителем. Угу, вначале мы должны создать идеального учителя, для чего надо изначально знать стратегию. Так зачем НС (МО), если вы все и так все знаете и умеете?
НС, по моему собственному опыту, прекрасно обучаются с учителем, который и сам толком не знает что хочет и чему учит. Да, немного другая методика обучения, да несколько больше эпох, но и не более того.
Для такого обучения вы должны представлять себе стратегию не более чем в общих чертах. Уточнит ее НС самостоятельно, в процессе обучения.
ЗЫ Ранее, в этой теме, я уже представлял результаты и графики полученные этими подходами на независимых выборках. Maxim Dmitrievsky уж точно видел и в курсе. Так что эффективность таких подходов вполне показана ранее.
А вы можете показать хоть одну реально действующую прибыльную стратегию на основе МО ? Так говорить многие умеют.
А вы можете показать хоть одну реально действующую прибыльную стратегию на основе МО ? Так говорить многие умеют.
На модели уже показывал. Вот один из графиков
Х-номер сделки, У - суммарная прибыль. Продолжительность - 3 месяца.
Реально работающая уже в отладке на реал-тайме. Показывать не планирую.)
Хотя, вот и отладочная сделка подоспела
Предпоследняя цифра - 11 -это прибыль в сделке. Последняя -27 - максимальная прибыль в сделке.На модели уже показывал. Вот один из графиков
Х-номер сделки, У - суммарная прибыль. Продолжительность - 3 месяца.
Реально работающая уже в отладке. Показывать не планирую.)
У меня таких много. И каждой из них в тестере получаешь график, который выглядит строго наоборот: сверху - вниз.
На модели уже показывал. Вот один из графиков
Х-номер сделки, У - суммарная прибыль. Продолжительность - 3 месяца.
Реально работающая уже в отладке. Показывать не планирую.)
Хотя, вот и отладочная сделка подоспела
Предпоследняя цифра - 11 -это прибыль в сделке. Последняя -27 - максимальная прибыль в сделке.А вы всё это пропустите на тестере МТ5, в режиме реальных тиков. Я и без МО могу такое показать.
А вы всё это пропустите на тестере МТ5, в режиме реальных тиков. Я и без МО могу такое показать.
У меня таких много. И каждой из них в тестере получаешь график, который выглядит строго наоборот: сверху - вниз.
Я не пользуюсь тестером МТ.) А отладка на реал-тайм.
Я не пользуюсь тестером МТ.) А отладка на реал-тайм.
Тестирование на реальных тиков, это и есть реал тайм. И очень плохо что не пользуетесь с тестером.
Тестирование на реальных тиков, это и есть реал тайм. И очень плохо что не пользуетесь с тестером.