Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3519
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Горизонт прогнозирования сильно влияет на энтропию лейблов в моем случае.
Вот пока что самый лучший результат, когда предсказание на 7 баров вперед
На новых данных тоже прикольно работает. Но надо потом сделать все тесты в цифрах.
Горизонт прогнозирования сильно влияет на энтропию лейблов в моем случае.
Вот пока что самый лучший результат, когда предсказание на 7 баров вперед
На новых данных тоже прикольно работает. Но надо потом сделать все тесты в цифрах.
Как Вы сравниваете после разбивки на кластеры (судя по логу), ведь, предполагаю, в них разное число элементов выборки?
Как Вы сравниваете после разбивки на кластеры (судя по логу), ведь, предполагаю, в них разное число элементов выборки?
Видимо, кол-во элементов не так сильно влияет на метрику
гораздо сильнее влияет способ разметки лейбловГоризонт 50 :)
А при 100 уже не сильно отличается от 50
Чем больше горизонт прогнозирования, тем ниже энтропия. Связано это с захватом трендов, много однонаправленных сделок в ряд может получаться.
Поэтому нужно еще учитывать баланс между горизонтом и энтропией.
Прямой зависимости между энтропией лейблов и устойчивостью на ООС, получается, нет. Но есть какая-то косвенная.
Вот взял 100 моделей на одних и тех же данных обучены - разный Seed, ниже 3 графика рассеивания PE и баланс на своей выборке.
Зависимость есть, но не та, что должна быть - получилось наоборот - чем больше PE, тем больше финансовый результат.
Пробуем по PE от train предсказать баланс на exam
Пробуем по PE от test предсказать баланс на exam
И для сравнения - по пробуем по балансу от test предсказать баланс на exam
Ну, как то не сильно лучше, чем по балансу оценивать. Не знаю, думаю всё же Recall решает.
Ниже 3 графика рассеивания PE и Recall на своей выборке.
Пробуем по PE от train предсказать Recall на exam
Пробуем по PE от test предсказать Recall на exam
И, баланс по Recall от test попробуем спрогнозировать на выборке exam
Как говорится, nice try
Может в следующий раз повезёт...
предсказание на 7 баров вперед