Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3350
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Помню, вы где-то сравнивали макс. профит среди дц. А на конкретном графике какой алгоритм получения макс. профита использовали? Через оптимизацию или есть строгий алгоритм.
И однопроходный. Где-то на форуме.
Приятного аппетита и мягкого похмелья)
Вроде, по сути очень похоже на probabilistic forecasting, хотя пишут что это разные вещи. Насколько понял пока, конформное больше заточено под классификацию, а вероятностное - под регрессию.
Спасибо :) да, похоже. Пишут, что неважно классификация или регрессия. Как получать оценки для предсказаний через сравнение на валидационном сете понятно (в случае "индуктивного", то есть более быстрого и простого способа). С "Трансдуктивным" тоже более-менее понятно, но он очень медленный, поскольку требует обучить столько моделей, сколько примеров в выборке. Есть еще промежуточные варианты по типу CV, который я собственно сам делал.
Не совсем понял из статьи как потом готовятся финальные модели, что куда подставляется. Опять через корректировку весов модели, ее калибровку (sample weighting) что ли, как в козуле. Или в модель подставляются уже наиболее вероятные метки, после оценки. Я вот просто вторую модель использовал для этого, которая запрещает торговать на плохих примерах.
чтиво на вечер под водочку, оленинку и огурчик
развивая тему и пытаясь связать в голове подходы их разных МОшных дисциплин
для медицины...
там графики ползают между двумя параллельными линиями,
размах которых ни о чем по сравнению с финансовыми рынками
---
градиентный спуск выкурил в выходные
можно и без МО сделать на раз-два
т.е. приближение к экстремуму:
х0-х1
х0-х2
х0-х3
и т.д.
в этом что то есть конечно
для медицины...
там графики ползают между двумя параллельными линиями,
размах которых ни о чем по сравнению с финансовыми рынками
---
градиентный спуск выкурил в выходные
можно и без МО сделать на раз-два
т.е. приближение к экстремуму:
х0-х1
х0-х2
х0-х3
и т.д.
в этом что то есть конечно
Вы всегда писали, что ценовые приращения не имеют никакой предсказательной способности. Но все равно продолжаете только их использовать. Почему?)
Вы всегда писали, что ценовые приращения не имеют никакой предсказательной способности. Но все равно продолжаете только их использовать. Почему?)
цена должна рассказывать о себе
Вы всегда писали, что ценовые приращения не имеют никакой предсказательной способности. Но все равно продолжаете только их использовать. Почему?)
Предлагаю всем знатокам машинного обучения проверить свои модели на моих данных.
Индекс мировых государственных облигаций для предсказания курса евро-доллара, таймфрейм 15 минут.
https://drive.google.com/file/d/1W4TOLbZCTCs3hEvGvptGxvTE6_r2TrWW/view
Последние мои 2 статьи, на простом уровне и без нюансов, практически описывают все эти подходы. Скажем, не описывают, но приближаются. Сейчас уточняю детали, чего они там наисследовали. Например, индуктивная от трансдуктивной конформности отличается только одним или двумя классификаторами, отдельно для каждой метки класса. Вторая лучше (точнее) оценивает постериор. А я использовал индуктивный метод. Еще там нужно переобучать модели с добавлением и выбрасыванием каждого семпла, для более точной оценки. Это очень дорого, но вроде как эффективно. Но можно брать простые и быстрые классификаторы. О чем я тоже писал, обучаясь на пнях.
такой да?
такой да?