Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2960
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо! Почитал и обдумал опыт др. людей работы с этим.
Думаю, что лучше выкидывать столбец, если в нем есть NAN.
В моем случае всего 1 столбец содержал несколько сотен NAN и INF. Что-то накосячил с созданием фичи.
Выкидывать строки, думаю неправильно, т.к. по другим фичам они могут быть использованы с пользой для общего результата.
Можно интерполировать или заменить средним
Замена на среднее использовалась в статистике, когда просто не было данных, тогда и подставляли среднее. Они использовали NAN, как отсутствие или пропуск данных - им надо было как то этот момент отметить - решили использовать NAN для этого с последующей заменой на среднее.
У меня же NAN - есть ошибка в подготовке данных и получается например после /0 (но иногда получается + - INF). Мне не нужно ошибочные данные считать нормальными и даже средними.
Ошибки надо исправлять (вывожу в распечатку, что столбец содержит NAN и пропущен). Хотя кто читает эти распечатки?... )))
Замена на среднее использовалась в статистике, когда просто не было данных, тогда и подставляли среднее. Они использовали NAN, как отсутствие или пропуск данных - им надо было как то этот момент отметить - решили использовать NAN для этого с последующей заменой на среднее.
У меня же NAN - есть ошибка в подготовке данных и получается например после /0 (но иногда получается + - INF). Мне не нужно ошибочные данные считать нормальными и даже средними.
Ошибки надо исправлять (вывожу в распечатку, что столбец содержит NAN и пропущен). Хотя кто читает эти распечатки?... )))
Ну тогда и спрашывать как бы не очем, что тут сделаешь, только выкидывать..
На всякий случай пример замены НА"шек, раз уже написал пример
и решение
Ну тогда и спрашывать как бы не очем, что тут сделаешь, только выкидывать..
На всякий случай пример замены НА"шек, раз уже написал пример
и решение
Спасибо, может кому и пригодится код.
Подумал по поводу Вашего примера.
Большие сомнения.
Для начала, правильно ли я понял.
На некотором участке котира были найдены точки входа, которые дадут некую идеальную линию баланса.
Если так, то это сверх подгонка на истории. Найденные точки входа/выхода совершенно не удовлетворяют базовой идеи МО "история повторяется". С помощью МО ищутся некие астрактные паттерны, с надеждой/обоснованием, что они повторятся в будущем. А здесь разметка некого участка цены....
Может быть как-то иначе? Или я чего-то не допонял?
Подумал по поводу Вашего примера.
Большие сомнения.
Для начала, правильно ли я понял.
На некотором участке котира были найдены точки входа, которые дадут некую идеальную линию баланса.
Если так, то это сверх подгонка на истории. Найденные точки входа/выхода совершенно не удовлетворяют базовой идеи МО "история повторяется". С помощью МО ищутся некие астрактные паттерны, с надеждой/обоснованием, что они повторятся в будущем. А здесь разметка некого участка цены....
Может быть как-то иначе? Или я чего-то не допонял?
Суть/цель примера показать что можно обучать модель не только готовым таргетам, а и функциям потерь любой сложности минимизируя или максимизируя ФФ.
Понятно, очень любопытно
Понятно, очень любопытно
что любопытно? так об этом же говорилось пару месяцев назад в этой ветке в диалогах с моим участием)) тут многие спорили что макс/минить фф нивкоем случае нельзя)))
как фф задашь так моарабль и поплывёт...
что любопытно? так об этом же говорилось пару месяцев назад в этой ветке в диалогах с моим участием)) тут многие спорили что макс/минить фф нивкоем случае нельзя)))
как фф задашь так моарабль и поплывёт...