Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 291
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не подскажите как подружить ваш код что был выше с этим? :)
С этой командой в пакете что-то не так -
indexTZ(EURUSD) <- "UTC",
она в неправильный часовой пояс переводит. Я в комментах в файле написал как проверить.
Итоговый график остался тем-же. Интуиция подсказывает что индикаторы наверное можно добавить к chart_Series(EURUSD), но я не разбирался.
С этой командой в пакете что-то не так -
indexTZ(EURUSD) <- "UTC",
она в неправильный часовой пояс переводит. Я в комментах в файле написал как проверить.
Да точно что то не так, у меня постоянно варнинги сиплються :( но вроди работает как надо...
А с "UTC" возможно проблема в том что с rusquant"а котировки идут потоком "как есть" те в поток включен и последний, текущий не закрытый бар, возможно именно из за него те траблы с "UTC+1", но я пока не стал разбиться..
Итоговый график остался тем-же. Интуиция подсказывает что индикаторы наверное можно добавить к chart_Series(EURUSD), но я не разбирался.
Конечно можно )) , rusquant это quanmod только с возможностью загрузки "наших" котировок, функции все те же самые, да и пакет по сути тот же....
Но честно сказать я и сам не знаю как там все рисовать, пока все силы идут на то "что визуализировать" а не на то "как красиво визуализировать"
п.с. Спасибо за помощь, буду держать в курсе по результатам исследований
Ну, для всех в мире то понятно, что курс не мог оставаться на уровне 35 рублей так как цены на нефть упали и приток валюты (снизилось валютное предложение) на ММВБ упало и в результате известных событий усилился отток капитала из РФ (вырос валютный спрос), но ты можешь продолжать думать по прежнему!
Я стараюсь обезопасить себя от тотальной пропаганды, которая по поводу курса рубля не имеет вообще никакого отношения к реальности. Все приведенные Вами аргументы относятся практически на 100% к пропаганде и были использованы для глобальных изменений экономики РФ. Это было сделано чтобы прикрыть крайне негативные социальные последствия ослабления курса рубля для населения.
По порядку.
1. Зависимость курса рубля от цен на нефть очень и очень сильно преувеличена. РФ занимает место то ли в первом то ли во втором десятке среди нефтедобывающих стран по зависимости бюджета от цены на энергоресурсы. Но РФ единственная страна среди крупных экспортеров знергоресурсов, в которых курс национальной валюты упал в два раза.
2. После введение санкций в области финансов в августе 2014 года были сделаны вербальные интервенции высшими должностными лицами РФ, которые были направлены на ослабление курса рубля, включая объявление отказа ЦБ от поддержки курса. Естественно, что в таких условиях не обошлось без спекулянтов, которые учли слова первых лиц государства в качестве опережающего индикатора.
3. Еще в 2011 году Глазьев ратовал за ослабление курса рубля.
Как результат на сегодня мы имеем другую макроэкономическую ситуацию в РФ: усилены акценты на экспорт и угнетен импорт. В самой стране произошли структурные изменения в ценах: например в валюте вдвое ниже цена на бензин, вдвое ниже цена на недвижимость...
Курс национальной валюты - это всегда политика. А то как преподнести болезненное для населения изменение курса - это другой вопрос. В РФ сделали как сделали, под шумок...
Мда...
Есть такая категория людей, которой легче верить в рептилоидов, масонов, закулисное правительство, Лох-Несское чудовище, планету Нибиру, анунаков - это легче, чем прочитать учебник по экономике или по теории эволюции.
Здравствуйте, живенько у вас, весна!)
ПОмогите с вопросом, пожалуйста!
Вот есть у меня разное количество событий(патернов) в каждый момент времени(на каждом баре)
Каждое событие содержит(например) 4 параметров.
Задача построить логику входов, для обучения сети.
Возможные пути решения:
В один момент одно количество событий, в другой другое.
- следовательно для входа в сеть нужно использовать уже готовое количество выделенных входов, если вход не задействован, то ставить нули.
проблема в избыточности входов, так как каждое событие имеет свой период, а периодов может быть тысичи. Следовательно выделив места под каждый период, входных данных может быть за млн(если конечно у события будет тысячи параметров).
Также можно использовать выделенное количество входов относительно действующих событий, их может быть(например) 5.
Тогда проблема в том, что веса будут подгоняться под определенное событие, и если сеть в итерации обучилась на событии с периодом 10, то в следующий момент(на следующем баре) в ячейки окажется событие с 60 периодом. А отличие событий в частоте как минимум. Если я правильно понимаю, что если вход настроен под один период, то и должно подаваться тот период. Или главное чтоб тип данных соответствовал, если период, то не важно какой период подастся.
Как вариант решение:
Если использовать сеть с долгой краткосрочной памятью (long short term memory, LSTM)
И выделить четыре входа и зациклить на количество событий действующих на данный момент(тек. бар), то можно же обойти большую топологию без кострации?
Здравствуйте, живенько у вас, весна!)
ПОмогите с вопросом, пожалуйста!
Вот есть у меня разное количество событий(патернов) в каждый момент времени(на каждом баре)
Каждое событие содержит(например) 4 параметров.
Задача построить логику входов, для обучения сети.
Возможные пути решения:
В один момент одно количество событий, в другой другое.
- следовательно для входа в сеть нужно использовать уже готовое количество выделенных входов, если вход не задействован, то ставить нули.
проблема в избыточности входов, так как каждое событие имеет свой период, а периодов может быть тысичи. Следовательно выделив места под каждый период, входных данных может быть за млн(если конечно у события будет тысячи параметров).
Также можно использовать выделенное количество входов относительно действующих событий, их может быть(например) 5.
Тогда проблема в том, что веса будут подгоняться под определенное событие, и если сеть в итерации обучилась на событии с периодом 10, то в следующий момент(на следующем баре) в ячейки окажется событие с 60 периодом. А отличие событий в частоте как минимум. Если я правильно понимаю, что если вход настроен под один период, то и должно подаваться тот период. Или главное чтоб тип данных соответствовал, если период, то не важно какой период подастся.
Как вариант решение:
Если использовать сеть с долгой краткосрочной памятью (long short term memory, LSTM)
И выделить четыре входа и зациклить на количество событий действующих на данный момент(тек. бар), то можно же обойти большую топологию без кострации?
Есть ещё такое понятие ка кнормализация данных. А так. думаю вы занимаетесь ерундой. Серьёзно......!!!!!
Нормализация это я знаю.
Возможно, но пока я это не прочувствую, буду делать что понимаю!
Почему вы так думаете? Сам подход не верен? или вас смущает что я хочу получить в принципе точки предполагаемых разворотовОшибся с птичками и получил удивительные графики, смысл которых истолковать не могу.
Это гистограммы. Получены следующим образом.
Взято приращение CHFJPY и преобразовано в фактор -1 и +1. Сдвинуто на один бар влево.
Далее взят вектор цены конкретной валютной пары и поделен на две части: один вектор относится к +1,а второй веток к -1
Далее строим гистограммы.
Поразил меня вид. Раньше мне казалось, что должны быть вариации нормального или около нормального закона.
Смотрим
Чего только нет!
Может быть у кого-нибудь есть толкование этому?
Или практический вывод:
Может быть у кого-нибудь есть толкование этому?
Поскольку гистограммы +1 и -1 совпадают 100%, то в этой операции толку нету. Результат будет равнозначен тому как если нарисовать просто распределение цен, вообще без таргетов.
То что у вас получилось чем-то напоминает графики поддержки и сопротивления. Например цена AUDUSD в том временном отрезке больше всего крутилась вокруг 0.76, а EURCAD - вокруг 1.46
Поразил меня вид. Раньше мне казалось, что должны быть вариации нормального или около нормального закона.