Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 277
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
mytarmailS:
когда как, когда человек ищет что то работающее то лучше готовые пакеты, а когда уже нашел, то нужно разбираться и уже самому переписывать своим кодом
вы не согласны ?
В целом согласен.
Проблема только в том, что понимать под термином "искать", в каком семантическом пространстве вести поиск. Выше Вы согласились с необходимостью, понимания низкоуровневого устройства алгоритма, для его успешного использования, нечто подобное есть и в поиске "идей", одно дело прочитать на форумах или профильных сайтах про модные технологии анализа дынных, такие как глубокие нейросети, леса и тп. найти пакет в R всунуть туда кучу рядов и дергать рульки, медитируя на скор, что бы потом "авторитетно" заявить "нейросети для форекса не работают", а совсем другое всё это понимать на уровне интов и даблов, чувствовать фактуру данных, отчего нейросетка или лес плохо работают, соответственно как улучшить и тп. Другой уровень абстрации, мыслишь не кем то озвученными мыслями а своими, у которых даже пока нет четкой вербализации, а код и результаты уже есть :)
Сейчас пытаюсь загрузить данные в Rattle, но получаю ошибку:
Error in sort.list(y) : 'x' must be atomic for 'sort.list'
Have you called 'sort' on a list?
Сейчас пытаюсь загрузить данные в Rattle, но получаю ошибку:
Нельзя использовать double? Или нужно правильно его готовить?Кстати близится тот МИГ когда свет увидит мою статью, уверен многим она будет полезна :-)
Скажите, а вы пишите какую то историю по оанде в каком либо виде?
В моей статье есть приложение. Посмотрите как образец.
Прочитал Вашу статью, думаю поучительно будет для читателя новичка, чтобы разобраться с азами применения МО в алготорговле. Однако Вы допустили ошибку в конструировании таргета,"Сдвигать индикатор ZigZag влево” не надо, он итак показывает будущее, как двусторонние фильтры(которые берут данные с лева и с права от текшего момента).
Прочитал Вашу статью, думаю поучительно будет для читателя новичка, чтобы разобраться с азами применения МО в алготорговле. Однако Вы допустили ошибку в конструировании таргета,"Сдвигать индикатор ZigZag влево” не надо, он итак показывает будущее, как двусторонние фильтры(которые берут данные с лева и с права от текшего момента).
Нет, это не ошибка.
rattle достаточно подлая шутка.
С одной стороны он позволяет с мизерными затратами увидеть весь цикл машинного обучения: dataminig, моделирование, оценку модели.
С другой стороны он порождает иллюзию простоты использования моделей. А это совсем не просто. Каждый элемент используемых моделей требует очень вдумчивого отношения. Причем этого требует абсолютно все этапы работы по применению МО. В частности, выбор целевой переменной также не является простой проблемой. Можно выбрать очень заманчивые целевые переменные, а потом окажется, что для них невозможно подобрать предикторы. Если же говорить про ЗЗ в статье, то строго говоря вообще не понятно ЧТО предсказывается....
Успеха, а главное без иллюзий, граалей не бывает, нужен труд и знания.
Нет, это не ошибка.
rattle достаточно подлая шутка.
С одной стороны он позволяет с мизерными затратами увидеть весь цикл машинного обучения: dataminig, моделирование, оценку модели.
С другой стороны он порождает иллюзию простоты использования моделей. А это совсем не просто. Каждый элемент используемых моделей требует очень вдумчивого отношения. Причем этого требует абсолютно все этапы работы по применению МО. В частности, выбор целевой переменной также не является простой проблемой. Можно выбрать очень заманчивые целевые переменные, а потом окажется, что для них невозможно подобрать предикторы. Если же говорить про ЗЗ в статье, то строго говоря вообще не понятно ЧТО предсказывается....
Успеха, а главное без иллюзий, граалей не бывает, нужен труд и знания.
Вот тут я с Вами согласен полностью. Сейчас я пишу статью, и она уже почти готова, осталось решить вопрос написания кодов на МКУЛЬ5, но написание текущей стать натолкнуло меня на создание второго произведения с рабочим названием "Трактат о входах и выходах" и именно в нём я хочу осветить вопросы сложности выбора целевой функции, потому как это во первых достаточно филосовский вопрос, а во вторых трудно формализуем. Ну вообщем ждём выход в свет статьи "Как зарабатывают Нейронные сети", потом "Трактат о входной и выходной переменной" и уж потом "практическое использование скайнет при работе по секвенте" Тоесть будет цикл из трёх статей. Названия их правда рабочие, кроме первой, хотя кто знает, может и его изменю, статья то ещё не опубликована :-) Но я надеюсь на поддержку обитателей данной ветки, а главное конструктивную критику. Спасибо!
Я надеюсь Вы прочли все статьи которые уже опубликованы на сайте по этим темам и не будете описывать изобретение велосипеда?
Новые идеи всегда интересны.
Удачи