Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 157
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1) Ну как же не классификация, возьмем к примеру 1000 факторов, глубокую нейросетку с ну например 100 выходами которые выдают вероятности движений данного инструмента вверх\вниз, на разные горизонты времени. Это что регрессия? Регрессия это когда цена предсказывается.
2) Вам удобнее пользоваться взаимной информацией, а нам попросту перебрать факторы и посчитать на сколько процентов каждый влияет на конечный прогноз, ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ МОДЕЛИ, которая уже похлеще. googleNet по навороченности. Регрессия нам не нужна, похрену сколько конкретно будет стоить какой то актив, это усложняет модель и не имеет смысла, главное что N секунд он будет двигаться в нужном направлении с данной вероятностью.
1) я и делаю предсказание цены (не просто цены, а прироста цены) на несколько горизонтов.
2) тут я не могу рекомендовать что-то. Кто-то использует вероятность движения в нужную сторону, а кто-то предсказанную силу движения в заданную сторону. Наверное, это логично, что ход цены в одну сторону и ход цены в 10 пунктов в одну сторону дают разлиный результат.
Максимальное плечо - да, 1:100. Но я его не использую. Еще раз повторяю.
1) я и делаю предсказание цены (не просто цены, а прироста цены) на несколько горизонтов.
2) тут я не могу рекомендовать что-то. Кто-то использует вероятность движения в нужную сторону, а кто-то предсказанную силу движения в заданную сторону. Наверное, это логично, что ход цены в одну сторону и ход цены в 10 пунктов в одну сторону дают разлиный результат.
Это бесконечный поиск, в том то и интерес, то одно лучше работает то другое, симбиоз науки и творчества. Функционалов также можно наклепать сотни, начиная от простых приращений на разные горизонты, до чтобы различало на тренды\флеты, всякие аномалии ловило, смены режимов, лебедей всяких черных и тп. Затем результаты этих подсистем использовать как предикторы для мета-систем и тд. Эволюция))))
Вы не можете не использовать плечо заданное конторой.
Так,
еще раз посмотрим на формулу плеча:
плечо 1:10 это 0.01 (объем на сделку) * 100000 (стоимость 1 лота) * 5 (количество сделок) / 500 (депозит).
То есть я задействую в 10 раз больше средства для покупки валюты, чем имею на счете. По-моему, это просто... Или будем читать опредление плеча?
Если мне настоящий биржевой броке дает максимум 1:2, но я не хочу этим пользоваться (из-за комиссий, например), то я использую плечо 1:1. И если меня спросят, сколько я зарабатываю и при каком плече, я скажу, например, 25% в год не используя заемных средств, то есть торгую только на свои. Вроде бы все ясно...
Так,
еще раз посмотрим на формулу плеча:
плечо 1:10 это 0.01 (объем на сделку) * 100000 (стоимость 1 лота) * 5 (количество сделок) / 500 (депозит).
То есть я задействую в 10 раз больше средства для покупки валюты, чем имею на счете. По-моему, это просто... Или будем читать опредление плеча?
Если мне настоящий биржевой броке дает максимум 1:2, но я не хочу этим пользоваться (из-за комиссий, например), то я использую плечо 1:1. И если меня спросят, сколько я зарабатываю и при каком плече, я скажу, например, 25% в год не используя заемных средств, то есть торгую только на свои. Вроде бы все ясно...
Плечо это не то, сколько Вы используете средств своего депо, а то, сколько разрешает контора использовать. Понимаете?
Понимаю. Но если меня спрашивают сколько я зарабатываю и при каком плече, я не буду говорить, что у меня есть дядя, который может предоставить мне плечо 1:1000, но вообще то я торгую 1:2 и зарабатываю 10%.. Я просто скажу, 1:2. А если буду брать больше, риски не позволят.
И возвращаясь в контекст вопроса, сколько плечо при заработке 40% в год. Я допустим поменял контору и другой дядя мне дает 1:500. Это что-то меняет? Вы надеюсь, понимаете, что я будут торговать тем же лотом 0.01 к своему депозиту 500?
Понимаю. Но если меня спрашивают сколько я зарабатываю и при каком плече, я не буду говорить, что у меня есть дядя, который может предоставить мне плечо 1:1000, но вообще то я торгую 1:2 и зарабатываю 10%.. Я просто скажу, 1:2. А если буду брать больше, риски не позволят.
Обычно когда спрашивают о плече, то спрашивают именно о плече счета которое задала контора. Смысл такого вопроса - узнать сколько средств Вы можете задействовать для торговли.
А когда спрашивают максимальную просадку в сделке - то сколько процентов составляет отрицательная плавающая прибыль к размеру депо в данный момент.
Но Вы вообще непонятно о чем говорите - и не о плече, и не о просадке.
И возвращаясь в контекст вопроса, сколько плечо при заработке 40% в год. Я допустим поменял контору и другой дядя мне дает 1:500. Это что-то меняет? Вы надеюсь, понимаете, что я будут торговать тем же лотом 0.01 к своему депозиту 500?
Это тоже ни о чем не говорит, потому что неизвестно, какую просадку допускаете в сделке. Таким образов вопрос об эффективности использования средств на счете остается открытым. Полагаю, что не оптимально, иначе прибыльность годовая была бы выше чем 35%
Обычно когда спрашивают о плече, то спрашивают именно о плече счета которое задала контора. Смысл такого вопроса - узнать сколько средств Вы можете задействовать для торговли.
А когда спрашивают максимальную просадку в сделке - то сколько процентов составляет отрицательная плавающая прибыль к размеру депо в данный момент.
1)Но Вы вообще непонятно о чем говорите - и не о плече, и не о просадке.
2)Это тоже ни о чем не говорит, потому что неизвестно, какую просадку допускаете в сделке. Таким образов вопрос об эффективности использования средств на счете остается открытым. Полагаю, что не оптимально, иначе прибыльность годовая была бы выше чем 35%
1) я говорю именно о плече. Иначе говоря, сколько денег я могу себе позволить занять, чтобы торговать. Надеюсь, понятно, что если бы я всегда открывался на всю котлету (500 * 100 / 100000 = 0.5 лотом), и делал бы это постоянно, наверное у меня такая крутая система, что я почти не вижу просадок...
2) это говорит о том, что какое бы плечо мне не дала контора, и, следовательно, какую бы большую сделку я не мог открыть, я для сохранения рисков буду открываться строго заданным объемом. Все остальное это ваши дремучие домыслы.
1) я говорю именно о плече. Иначе говоря, сколько денег я могу себе позволить занять, чтобы торговать. Надеюсь, понятно, что если бы я всегда открывался на всю котлету (500 * 100 / 100000 = 0.5 лотом), и делал бы это постоянно, наверное у меня такая крутая система, что я почти не вижу просадок...
2) это говорит о том, что какое бы плечо мне не дала контора, и, следовательно, какую бы большую сделку я не мог открыть, я для сохранения рисков буду открываться строго заданным объемом. Все остальное это ваши дремучие домыслы.
Понятно. Не хотите отвечать - не надо.
Для построения торговой системы знания о том что такое плечо может быть и не очень то важно, но для общего кругозора знать всё же нужно. А то Вы блещете познаниями в кросвалидациях и регрессиях, а в элементарных вещах в трейдинге плаваете.
А-----и. Доходчиво показывает "Используемое кредитное плечо".