Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мой стаж биржевой спекуляции начался с чеков у Борового. А до это еще 20 лет занимался инвестициями в реальный сектор.
А Вы, к чекам, уже успели родиться?
Так любую бабушку на рынке можно практиком назвать. Практика прибыльных ТС имеется? Стат. значимых прибыльных ТС - тысячи непересекающихся по времени сделок?
Вы еще Джорджа Сороса назовите практиком прибыльных алгоритмических ТС! Он полный ноль в этом. Вы куда его компетентнее - без сарказма. Только это не делает Вас не теоретиком.
Anton Zverev
давайте вы не будете общаться таким тоном, здесь люди которые учатся и делятся своим опытом и готовы помочь друг другу, а вы занимаете позицию молв вы тут дурачки а я все знаю) , лучше помогите понять то что по вашему мнению и опыту является правильным
Вы неподобающий тон узрели между строк, не в тексте (прочтите). С разработчиками и модераторами бывает, куда жестче беседы веду, получая за задевание ЧСВ баны на день/недельку )) Не переживайте, короче. Я - хороший!
Dr.Trader сразу это понял. Говорит, как есть. Уважение и почет ему, короче.
Потом я реализовал типа индикатор, взял кумулятивную сумму всех прогнозов на бай и также сумму на сел, построил их разницу и получил некий индекс, когда я его сравнил с ценой то оказалось что ходит он практически противоположно с ценами, корреляция была -0.7 до -0.9 , те если по простому то рынок ходит против своей же статистики, тут есть над чем подумать и переосмыслить
Да нет там ничего интересного, интересны сами выводы...
выглядит так http://prntscr.com/aqg96r в лучшем случаи..
а чтоб воспроизвести нужно код писать по поиску паттернов, потом на пару суток запускать чтоб обработал несколько лет истории
Здравствуйте!
Кто то работал с пакетом depmixS4 ? или вообще со скрытыми марковскими моделями в R, есть интересная идея и есть несколько вопросов
Здравствуйте!
Кто то работал с пакетом depmixS4 ? или вообще со скрытыми марковскими моделями в R, есть интересная идея и есть несколько вопросов
Да нет там ничего интересного, интересны сами выводы...
выглядит так http://prntscr.com/aqg96r в лучшем случаи..
а чтоб воспроизвести нужно код писать по поиску паттернов, потом на пару суток запускать чтоб обработал несколько лет истории
Смыслом любого алгоритма машинного обучения является поиск паттернов. Выше приводил пример с деревьями. Их можно распечатать и посмотреть какие паттерны были найдены. Для 100 предикторов с 18000 баров работает несколько минут.
Не ( но почитаю ваши идеи с интересом.
Вчера вдохновился этой статьей или веткой https://forum.mql4.com/ru/26460 неважно, суть в том чтоб разложить график на частоты, наложить на них торговую систему и вычленить только те частоты(участки графика) на которых система зарабатывает, и торговать этой системой только эти частоты
Я все думал как бы это можно было сделать проще и быстрей ( у автора чтоб просчитать одну частоту уходило 16 часов а частот у него было 500 с чем то )
Я вспомнил что когда то хоть и очень поверхностно но баловался с СММ (скрытыми марковскими моделями) . СММ используються для вероятносного прогнозирования не стационарных процессов , распознавания речи, даже где то читал что пятна на солнце прогнозировать пробовали...
Я пробовал применить их к рынку в чистом виде ну как сеть или RF , типа есть данные есть целевая и вперед.. результатов хороших я не получил, хотя есть люди которым удалось что то выжать (вот например http://www.quantalgos.ru/?p=1759 )
Идея СММ разделить объект на n состояний и оценить вероятность перехода от одного состояния к другому. Я предлагаю разделить рынок на кучу состояний пусть 10 , вырезать из графика все участки которые соответствуют ну скажем состоянию №5 и склеить их вместе, в результате(в теории) мы получим стационарный ряд который будет стабильный(в теории) по своим хар-кам, оценив его даже визуально можно сделать на нем торговую систему, оптимизировать ее и когда снова наступит тоже состояние рынка можно ее проторговать и она должна зарабатывать(в теории) так как новый ряд будет обладать теми же хар-ми что предыдущий
Для начала все что нужно это просто вырезать участки одного состояния и склеить их, и просто визуально посмотреть и оценить стационарен ли он, потом если все "ровно" ) то нужно взять и посмотреть качество распознавания новых состояний , то есть соответствует ли спрогнозированое состояния №5 найденным старым состояниям №5, если оба теста скажут "ДА" то есть смысл развивать идею..
Уверен я чего то не договорил и что то не понятно, спрашивайте, отвечу если сам знаю ответ )
Вчера вдохновился этой статьей или веткой https://forum.mql4.com/ru/26460 неважно, суть в том чтоб разложить график на частоты, наложить на них торговую систему и вычленить только те частоты(участки графика) на которых система зарабатывает, и торговать этой системой только эти частоты
Я все думал как бы это можно было сделать проще и быстрей ( у автора чтоб просчитать одну частоту уходило 16 часов а частот у него было 500 с чем то )
Я вспомнил что когда то хоть и очень поверхностно но баловался с СММ (скрытыми марковскими моделями) . СММ используються для вероятносного прогнозирования не стационарных процессов , распознавания речи, даже где то читал что пятна на солнце прогнозировать пробовали...
Я пробовал применить их к рынку в чистом виде ну как сеть или RF , типа есть данные есть целевая и вперед.. результатов хороших я не получил, хотя есть люди которым удалось что то выжать (вот например http://www.quantalgos.ru/?p=1759 )
Идея СММ разделить объект на n состояний и оценить вероятность перехода от одного состояния к другому. Я предлагаю разделить рынок на кучу состояний пусть 10 , вырезать из графика все участки которые соответствуют ну скажем состоянию №5 и склеить их вместе, в результате(в теории) мы получим стационарный ряд который будет стабильный(в теории) по своим хар-кам, оценив его даже визуально можно сделать на нем торговую систему, оптимизировать ее и когда снова наступит тоже состояние рынка можно ее проторговать и она должна зарабатывать(в теории) так как новый ряд будет обладать теми же хар-ми что предыдущий
Для начала все что нужно это просто вырезать участки одного состояния и склеить их, и просто визуально посмотреть и оценить стационарен ли он, потом если все "ровно" ) то нужно взять и посмотреть качество распознавания новых состояний , то есть соответствует ли спрогнозированое состояния №5 найденным старым состояниям №5, если оба теста скажут "ДА" то есть смысл развивать идею..
Уверен я чего то не договорил и что то не понятно, спрашивайте, отвечу если сам знаю ответ )
Поделить ряд на части (квантовать) можно или кластеризацией, или, например, сверткой с помощью СКХ (Кохонен). А дальше это уже идет чистый эксперимент.
Кластера это немного не то, ну скажем сейчас рынок соответствует кластеру №5 следующая свеча уже будет кластером №18 ,это ничего нам не даст ведь мы не успеем поторговать кластер №5, а в СММ есть понятие состояния , состояние может продлиться какое то время
Или может я не понял вашей мысли?