Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2363
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Звучит разумно. НО! Какие бы ты признаки не взял, это всё равно будут последние n значений, даже если n->бесконечность, просто потому что будущие значения признаков брать нельзя)
Поэтому принципиально ничего нового, просто подбор признаков, хоть лунный гороскоп Байдена туда засунь.
Давай представим что на рынке есть закономерности.
Под закономерностью я предполагаю сложную повторяющуюся структуру
Закономерность складываеться из последовательности "событий" . Событие это правило или кластер
У события есть 3 параметра - цена, время, значение
Учитывать последовательность в индексах бессмысленно так как рынок не стационарен, так что все что можно учитывать это порядок появления событий и их параметры
Вот как пример
Одна и та же закономерность на нестацыонарном рынке...
Так вот задача найти эту закономерность
Забыл сказать, что есть событие мы тоже не знаем, нам это надо найти
Да уж, очередное великое открытие - безиндикаторные системы (в смысле отсутствия индикаторов считаемых на каждом баре)
Кстати, самый простой пример - зигзаг, если его понимать не как ломанную линию, а просто как список вершин.
Найди решение..))
Давай представим что на рынке есть закономерности.
Так вот задача найти эту закономерность
В примере прям вылитый ЗЗ, как и Алексей указал постом выше, пока вы свой писали видать :).
Уж не знаю, если вы думаете что все работают индикаторами, то нет. Ничего нового в вашем описании нет, все МО-шники давно используют и такую нотацию и многие другие и их смеси.
Я не критикую, просто пытаюсь понять что нового и пользу/идеи для себя извлечь.
Я вот начал писать под библу Дмитрия на видяхах активное. суть задаёшь паттерны ТА (ну надо же с чего то начать баловство :) ) как первичные примеры, прогоняешь по истории, и самые кривые моменты чтоб показывало и 3-5 кнопок для классификации собой любимым, и так гонять, прикольно должно быть) пользы не думаю что сразу возникнет, паттерны уже прогоняли наверное все кому не лень и я с этого начинал писать на mql, ~55% максимум.
Но сам процесс должен быть залипательный и вдруг ещё идей подкинет.
ап: да вот и идея - игрушки такие продавать на маркете, типа угадай какой паттерн здесь нашла нейросеть и т.п.))В примере прям вылитый ЗЗ, как и Алексей указал постом выше, пока вы свой писали видать :)
ЗЗ это один из миллиона видов событий, это не пример поиска закономерностей, то что говорил Алексей я делал с ЗЗ и сетями года 4 назад
Ничего нового в вашем описании нет, все МО-шники давно используют и такую нотацию и многие другие и их смеси.
Все МО-шники используют матрицу признаков "Х" и отклик "У"
Матрица признаков это скользящее окно с фиксированым размером
Ну как? много закономерностей так найдем? ))
Вот и ниодин МО-шник не нашел еще, и не найдет никогда хоть GPT-6 тренируй
Также во всем нете я не нашел алгоритма который может находить такие вещи из коробки
Я не критикую, просто пытаюсь понять что нового и пользу/идеи для себя извлечь.
Новое то, что нету такого алгоритма (вообще), а только он способен что то найти на рынке..
И реализации его я вижу две, интересны идеи экспертов))
Я вот начал писать под библу Дмитрия на видяхах активное. суть задаёшь паттерны ТА (ну надо же с чего то начать баловство :) ) как первичные примеры, прогоняешь по истории, и самые кривые моменты чтоб показывало и 3-5 кнопок для классификации собой любимым, и так гонять, прикольно должно быть) пользы не думаю что сразу возникнет, паттерны уже прогоняли наверное все кому не лень и я с этого начинал писать на mql, ~55% максимум.
Было бы полезно сделать подсчёт значимости отличия результата от СБ. Можно выбрать какой-нибудь параметр - например, общее число найденых паттернов на участке и посмотреть, насколько оно нетипично для СБ. Вид распределения параметра для СБ посчитать аналитически вряд ли возможно, посему стоит применить Монте-Карло. Из цены строится много реализаций СБ посредством случайных перемешиваний приращений и для каждой реализации считается значения параметра. Получается большая выборка, относительно которой смотрим на значение параметра, полученного для исходной цены. Если оно сильно смещено к какому-либо концу выборки, то данный паттерн достоин более подробного изучения.
тыть, даж перечитывать не стал что обсуждалось! ПАРНИ! давайте в рамках этой ветки определимся с ПОНЯТИЯМИ!, а то так и будем блуждать ВСЕ в СОБСТВЕННОМ тумане!
1. Нормализация входов? что это, у меня всё просто - умудрился загнать через математику в пределы (0,1) ,(-1,+1)
2. Факторизация выходов? во тыть с эти совсем сложно((((((((
да ***что-то размечивать? СИСТЕМА должна торговать!
значит либо:
1. Прогнозирует ЦЕНУ - что имхо наиболее сложно!
2. Прогнозирует СОБЫТИЕ - (-1)(0)(+1) - что тоже под вопросом))))
3. Прогнозирует СОБЫТИЕ - не случая стопера конкретного уровня?????????
да это только начало!!!!
Всё это пока ***, с КАКОЙ ФИТНЕСОМ ВСЁ ЭТО?
Найди решение..))
предсказуемо...
уже писал как убрать серийную корреляцию при скользящем окне почти до нуля, при подготовке данных
с масштабной инвариантностью признаков\паттернов не играл, можно подумать. Смотря что брать за точку отсчета
самое простое - менять признаки (например, периоды МАшек) при изменении волатильности и проч. Будет аналогичный эффект.