Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2354
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нормализации\дискритезации\детрендировщики\сглаживатели\ЦОС удаляют последнее, что было в цене (альфу)
Вот тут пожалуй соглашусь - чтобы найти альфу, имхо нужно научиться прогнозировать удаленное 🙂
Это идет вразрез с классической подготовкой данных для нейронных сетей, которые любят обучаться на однородных данных
Это идет вразрез с классической подготовкой данных для нейронных сетей, которые любят обучаться на однородных данных
бла - бла - бла - бла
Зачем что то делать, если можно просто об этом трендеть...
Кто нибудь понял, что за fractional differentiation?
В https://dou.ua/lenta/articles/ml-vs-financial-math/ он из Прадо взял.
Он пишет, что "Известное нам дифференцирование временного ряда напрочь удаляет всю память об эволюции цен " - это видимо, если для каждого бара брать разницу с предыдущим баром.
Тут на форуме большинство применяет разницу с 0-м баром.
1) А fractional differentiation - это как? Коэффициэнты 0,1-0,5 рекомендует.
Разницу менее чем с 1 баром брать нельзя. Может это разница за 2, 5 ... 10 ..20 баров от очередного?
2) Чем оно лучше разницы с 0-м баром?Кто нибудь понял, что за fractional differentiation?
В https://dou.ua/lenta/articles/ml-vs-financial-math/ он из Прадо взял.
Он пишет, что "Известное нам дифференцирование временного ряда напрочь удаляет всю память об эволюции цен " - это видимо, если для каждого бара брать разницу с предыдущим баром.
Тут на форуме большинство применяет разницу с 0-м баром.
1) А fractional differentiation - это как? Коэффициэнты 0,1-0,5 рекомендует.
Разницу менее чем с 1 баром брать нельзя. Может это разница за 2, 5 ... 10 ..20 баров от очередного?
2) Чем оно лучше разницы с 0-м баром?https://www.mql5.com/ru/articles/6351
не вижу большой разницы с детрендом по EMA, а если в признаки передавать несколько рядов с разным лагом, то смысл использования дробного дифференцирования пропадаетhttps://www.mql5.com/ru/articles/6351
не вижу большой разницы с детрендом по EMA, а если в признаки передавать несколько рядов с разным лагом, то смысл использования дробного дифференцирования пропадаетТ.е. ничем не лучше дельты с 0-м баром. И какой смысл Прадо видит в таком усложнении? Не верится, что дельту с 0 баром он не исследовал. Хотя в статье Гончара об этом нет ни слова. Может и правда не исследовал)))
Т.е. ничем не лучше дельты с 0-м баром. И какой смысл Прадо видит в таком усложнении? Не верится, что дельту с 0 баром он не исследовал. Хотя в статье Гончара об этом нет ни слова. Может и правда не исследовал)))
Гончар просто копирует его книжки и выпендривается )
ну сам по себе метод красивый, можно подобрать коэффициент, при котором ряд будет оставаться стационарным и наиболее памятным, типа того
а можно просто подобрать МАшку )