Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2209
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вопрос созрел. Когда-то написал нубский пост в блоге на тему расположения OOS...
Однако, последние изуверства заставили еще раз задуматься над такой ситуацией.
Допустим, есть пять лет рэндомных котир (закономерностей нет). И после них два года таких, что воткни почти любую палку - профит будет расти.
Делаю обучение на первых пяти годах. Получаю на них прямую на северо-восток. Запускаю на OOS (два года после) - конечно, там такая же прямая.
Радоваться, что нашел закономерность - полный бред в этой ситуации. Как не обмануться подобным образом?
Очевидно, что это совсем дет.садовский вопрос в МО. Поэтому должен быть разобран на 100% вдоль и поперек. Кто в теме, прошу поделиться.
могу только свое мнение озвучить. Ряд состоит из подрядов / классов, классы где есть профиты, классы где нет (ну очень грубо если). И если мы их определяем, то все хорошо. Если нет, то случайность. Если на рандоме случайно образовались классы, которые есть на тех 2х годах, такое тоже может быть, то все хорошо, если нет, это случайность.
Если на рандоме случайно образовались классы, которые есть на тех 2х годах, такое тоже может быть, то все хорошо
Так пример и подобран так, что на 2-х годах все плодоносит, что бы не "находилось" в рандоме.
Это не гипотетическая ситуация на самом деле.
ЗЫ Похоже, задача сводится к автоматическому поиску интервалов, на которых любая палка колосится. Ну и из OOS выкидывать такие интервалы.Так пример и подобран так, что на 2-х годах все плодоносит, что бы не "находилось" в рандоме.
Это не гипотетическая ситуация на самом деле.
В 14м году тоже все хорошо работало) Ряд долгое время был строго определенный.)
Можно наоборот, оптить, обучать, тренить на 2х плодоносных годах, а тестить на 5и рандомных. Если в тесте случайный результат, то Ваша классификация верна. 5 лет рандомных, 2 года с закономерностями, на которых ТС работает с любыми настройками.
ЗЫ Похоже, задача сводится к автоматическому поиску интервалов, на которых любая палка колосится. Ну и из OOS выкидывать такие интервалы.Не думаю что можно достоверно определить начало плодоносного для любых настроек ТС участка в реале.
Думаю классификация / кластеризация наше все. И скорость определения начала стабильного участка.
Не думаю что можно достоверно определить начало плодоносного для любых настроек ТС участка в реале.
Про реал речь не идет. Нужно на истории обнаружить такие участки.
Про реал речь не идет. Нужно на истории обнаружить такие участки.
На истории прогнать ТС с разными настройками на всем периоде и найти где все ТС в плюс. По ним определить чем они отличаются от остальных, и одинаковы друг с другом.
На истории прогнать ТС с разными настройками на всем периоде и найти где все ТС в плюс. По ним определить чем они отличаются от остальных, и одинаковы друг с другом.
Проблема определить это множество. Далее, конечно, находим мощность профитного подмножества настроек. И если оно большое относительно исходного - нашли.
Но исходное множество определить - это какая-то генетика должна быть. Не в теме, в общем.
Вопрос созрел. Когда-то написал нубский пост в блоге на тему расположения OOS...
Однако, последние изуверства заставили еще раз задуматься над следующей ситуацией.
Допустим, есть пять лет рэндомных котир (закономерностей нет). И после них два года таких, что воткни почти любую палку - профит будет расти.
Делаю обучение на первых пяти годах. Получаю на них прямую на северо-восток. Запускаю на OOS (два года после) - конечно, там такая же прямая.
Радоваться, что нашел закономерность - полный бред в этой ситуации. Как не обмануться подобным образом?
Очевидно, что это совсем дет.садовский вопрос в МО. Поэтому должен быть разобран на 100% вдоль и поперек. Кто в теме, прошу поделиться.
Это беспредметный разговор. Каждый случай уникален. Напрашивается простой ответ - ‘обучить’ задом наперёд и сравнить
Переворот ряда - это примерно, как заставить воду течь вверх. Можно попробовать, но интуитивно пока не дорос до понимания.
Переворот ряда - это примерно, как заставить воду течь вверх. Можно попробовать, но интуитивно пока не дорос до понимания.