Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1850
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если обрыв идёт глобально со стороны брокера то никакие, тут уже ничего не поделаешь. Советник по сохранению данных стоит на ВПС сервере и скажу что писались данные без потерь.
Сейчас ожидается, что советник для записи истории будет сохранять данные параллельно с работой индикатора и торгового советника, таким образом, при обрыве связи или закрытии терминала, новые исторические данные возьмутся из файла, это позволит экстренно продолжить работу, а файл с VPS потом заменить и перезапустить советники.
\Алексей спасибо за предоставленный индикатор, но у меня вопрос на счёт советника сохраняющего. Можно сделать так чтоб он то же писал поминутно, а не при каждом изменении ОИ внутри минуты?
Особо незаморачиваясь если, то такой вариант проверьте
Особо незаморачиваясь если, то такой вариант проверьте
Алексей премного благодарен. Я обязательно всё проверю и сообщу результат. По поводу заглядывания в будущее это абсолютно не важно и этого не произойдёт если советник будет писать так как будет читать индикатор. Если между ними разницы не будет то и не важно. Как вариант при появлении нового бара ждём первое изменение ОИ и это новое значение пишем для первого, предыдущего бара. Можем даже писать не новое значение, а старое которое было последним для первого бара. То есть по сути будет идти запись на закрытии бара.
Важно не то какой ОИ мы присвоим минутному бару, а как будет происходить считывание индикатора из файла.
Алексей премного благодарен. Я обязательно всё проверю и сообщу результат. По поводу заглядывания в будущее это абсолютно не важно и этого не произойдёт если советник будет писать так как будет читать индикатор. Если между ними разницы не будет то и не важно. Как вариант при появлении нового бара ждём первое изменение ОИ и это новое значение пишем для первого, предыдущего бара. Можем даже писать не новое значение, а старое которое было последним для первого бара. То есть по сути будет идти запись на закрытии бара.
Важно не то какой ОИ мы присвоим минутному бару, а как будет происходить считывание индикатора из файла.
Посмотри пожалуйста привожу полный код и собственно вопрос
Если откроется новый бар и в течении 5 тиков не произойдёт изменения ОИ он зайдёт в условие нового бара?
По идеи думаю должен ведь это будет первый вызов функции нового бара и только после него результат поменяется на фальше? Да ведь?
В том то и дело, воспроизвести идеально обучение и применение не получится, особенно на быстром рынке. Сейчас получается, что задержка до 10 секунд относительно новых данных (если речь об истории), а если писать только на открытии бара, то задержка уже будет 60 секунд и более. Если работать с данными полученными на открытии бара (не делать смещение), то погрешность будет в показателе, т.е. может получиться заглядывание в будущее. В общем тут надо ещё раз подумать над идеологией, сейчас данные более свежие, но всё это теория. Может и достаточно брать данные, записанные при появлении нового бара, и обучаться на них.
Ну и можно сделать скрипт, который просто уберет ненужные строки внутри минуты и размер файла будет в 10 раз меньше.
Попробуйте версию индикатора, что я дал. Если проблема не пропадет, то вероятно она в советнике, а не индикаторах. Покажите код получения данных с индикатора.
проверил индикатор на той истории что была и ошибка на лицо. Дело в том что первая минутная свеча имеет время 10:00 в окне котировок, однако значение для этой свечи берётся с предыдущей свечи. То есть у нас открылась свеча в 10:00:00, а закрылась в 10:00:59, вот это значение и нужно писать, разве нет? а индикатор при построении берет значение для этого бара с 23:59:59.
проверил индикатор на той истории что была и ошибка на лицо. Дело в том что первая минутная свеча имеет время 10:00 в окне котировок, однако значение для этой свечи берётся с предыдущей свечи. То есть у нас открылась свеча в 10:00:00, а закрылась в 10:00:59, вот это значение и нужно писать, разве нет? а индикатор при построении берет значение для этого бара с 23:59:59.
Если советник работает по открытию бара, пусть там и с задержкой, то разве корректно ему подавать данные по закрытии свечи, т.е. заглядывать в будущее? Поэтому и берется наиболее свежие записанные данные ранее этой свечи, т.е. небольшая задержка, а не опережение получается.
Посмотри пожалуйста привожу полный код и собственно вопрос
Если откроется новый бар и в течении 5 тиков не произойдёт изменения ОИ он зайдёт в условие нового бара?
По идеи думаю должен ведь это будет первый вызов функции нового бара и только после него результат поменяется на фальше? Да ведь?
Где подсчет тут 5 тиков? Бывает, что в течении всех минуты не происходит совершения сделки, тогда у Вас пропуститься бар, поэтому я и убрал сравнение на изменение объема ОИ, что б сразу данные писались при открытии новой свечи. Возможно что т не учел, надо же на данных тестить, а вчера их не было, ну а сегодня рабочие дни :(
Алексей премного благодарен. Я обязательно всё проверю и сообщу результат. По поводу заглядывания в будущее это абсолютно не важно и этого не произойдёт если советник будет писать так как будет читать индикатор. Если между ними разницы не будет то и не важно. Как вариант при появлении нового бара ждём первое изменение ОИ и это новое значение пишем для первого, предыдущего бара. Можем даже писать не новое значение, а старое которое было последним для первого бара. То есть по сути будет идти запись на закрытии бара.
Важно не то какой ОИ мы присвоим минутному бару, а как будет происходить считывание индикатора из файла.
Ешё подумайте не только об обучении, а и о применении модели, когда данные будут браться с рынка - что б там были наиболее достоверные данные. Сейчас будут сохранятся данные на открытии свечи, т.е. на нулевом баре не будет изменений после открытия (если я правильно закодил :) ). Если нужны на закрытие, то можно и так потом переделать, по большому счету разница лишь в том, с какого бара получать информацию из советника - с последнего или предпоследнего.
неокогнитрон - типа сверточная сеть но без учителя
https://habr.com/ru/post/214317/
Кто понял как она работает , объясните мне пожалуйста