Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1647
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Осталось дождаться когда человек начнет график кумулятивной суммы исходов монетки, прогнозировать с помощью Фурье, вейвлетов и прочих ЦОС. Ведь этот график - некая функция цены от времени, дискретизирован по времени, квантован, в цифровом виде.
+++)))
безыдейные вы наши
их есть у вас?
их есть у вас?
так я писал раньше, зафлудили уже все ) просто лень самому делать
кластеризация любыми доступными способами рулит
и купить евробакс в апреле и продать в мае )
Современные реалии заставляют в этом разочароваться. Вот почему:
1. "Толпа" всегда делиться на два лагеря - покупатели/продавцы. Они могут думать о чем угодно, но их прогнозы всегда противоположны. Значит, у нас уже 2 взаимоисключающих мнения.
2. Нам неизвестно, как и что сделает один из "лагерей" более активным чем другой и они (в ущерб себе) начнут брать маркетную цену, а не ждать с лимитниками. Ведь именно инициатива дает толчек движению, а инициатива, - это Маркетные заявки. Они менее выгодны, но делают шаг вперед, демонстрируя решимость. Тот, кто берет маркетную цену более уверен в направлении движения, чем тот, кто ждет с лимитником. Нам неизвестно, сколько таких "решительных" в текущий момент.
3. Еще, - роботы наводнили рынок и не обладают эмоциями, а "решительность" у них проявляется не под влиянием мотивации, а под влиянием алгоритма. Нам неизвестны алгоритмы роботов на рынке.
4. Современные трейдеры давно потеряли связь с рыночными событиями и торгуют по всяким формулам/индикаторам, использующим производные параметры и не имеющим отношения к мировым событиям и потому, их решения НЕпредсказуемы.
5. Существуют контрагенты, которые могут остановить/обратить вспять любое движение используя огромную ликвидность. Особенно на слабых рынках. В этом случае, лучше знать чего хочет контрагент, а не толпа.
Так что, все немного сложнее.
Все намного проще, поверьте можно, все можно)) Просто нужно Оочень много текста написать чтобы все объяснить, но в сухом остатке можно прогнозировать и это не сложно...
Толпа она ведь такая))...легко прогнозирования ) прямо как некоторые обитатели форума этого
так я писал раньше, зафлудили уже все ) просто лень самому делать
кластеризация любыми доступными способами рулит
и купить евробакс в апреле и продать в мае )
так ведь обещают крах всего)
например, недавно произошёл крах ветки про всемирный крах)
так ведь обещают крах всего)
например, недавно произошёл крах ветки про всемирный крах)
нам всю жизнь что-то обещают )
Обучил на "час". По бэктестам обучилась лучше чем на 15 мин. Как на практике будет видно когда история подкопится. Пока есть отрисовка за ночь.
Это BTCUSD на M2. Опрос сети каждые 2 минуты. В каждой точке прогноз на 60 минут, но это очень условно. Просто сети задается вопрос "что будет через час?", а она отвечает ожидаемую величину изменения цены. Верхняя линия - движение вниз, нижняя - вверх, толщина линии - степень уверенности. Позже дам ссылку на эксперта с таким прогнозом.
Обязательно читайте READ_ME.TXT
На таймфрейме M1 отрисовывает прогноз на условные "следущие 15 минут".
На таймфрейме M2 отрисовывает прогноз на условные "следующие 60 минут".
Это разные прогнозы!
На остальных таймфреймах ничего не делает.
Нет, именно субъективно, а не произвольно, поскольку трейдер хочет заработать, а не спустить все "жизни" в ГТА.
Субъективно это по отношению к трейдеру, произвольно, это по отношению к ценовому ряду.
функция цены от времени ??? ДА!
Методы обработки циф. сигналов это ЦОС
Нет, это многофакторная предопределенная функция всем чем только можно, но только не временем. Просто привязана к времени или номеру тика.
Даже чистый рандом от минус бесконечности до плюс можно цифровой обработкой пережевать, главное что искать. Но главное то, правильное описание, чего там искать в тиках или их всевозможных усреднениях и прореживаниях, и через какие параметры логику и условия. И счастье будет. Но вот если что искать понятно, а вот как ... нет. Условия МО задает чел, алгоритм МО задан в системе МО. Они разные в разных системах. НС и ГА это тоже алгоритмы. Мы конечно знаем, что НС с ГА проиграли в шахматах МО. Но нам это ничего не дает. Шахматы это игра с определенными правилами между конечным числом игроков, двумя.
И еще мысль. Применение игровых философий и наук в анализе ряда. Игра это все таки другое, чем анализ и прогноз ряда. В игре по классике действия игрока приводят к последствиям у других игроков, и их количество учитываемо. Поэтому бывает что применение игровых наук и знаний на дает результата в прогнозе.