Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1610
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня тут вопрос возник теоритический
есть у нас целевая функция к которой мы будем приближать модель
есть предикторы, пусть их будет 1000 шт.
Так вот вопрос в том, если у нас оч. много предикторов можно ли их разделить на равные части пусть по 100 шт и обучить 10 моделей .
Потом выходы этих 10 моделей подать на новую модель в качестве предикторов. Будет ли это эквивалентом одной модели об ученой изначально на 1000 предикторов сразу??
что то мне подсказывает что нет, но хочу услышать мнения
Проблема в том, что неизвестно, какие предикторы лучше ключуются друг с другом. Тут надо будет сделать много разных вариантов наборов, как Вы правильно и решили. Нечто подобное я делаю, когда исключаю из модели дерева коренные предикторы. Если сами по себе имеющиеся модели будут эффективны, то их слияние может улучшить общий результат - опять же я делаю это с листьями в виде их группировки.
Привет, Макс!
Хорошо, что ты вернулся... Колдуна нигде не встречал? Скучно...
Привет, Макс!
Хорошо, что ты вернулся... Колдуна нигде не встречал? Скучно...
Привет, это такой с длинной бородой, в очереди за бесплатным обедом? Вчера, вроде, видел
Привет, это такой с длинной бородой, в очереди за бесплатным обедом? Вчера, вроде, видел
:))) Что скажешь по исследованиям fxsaber'a, который подтверждает главенствующую роль времени на рынке? Свои исследования продолжаешь? У меня пока парадокс - на тестах все отлично, на практике - ерунда какая-то... Пока разбираюсь.
:))) Что скажешь по исследованиям fxsaber'a, который подтверждает главенствующую роль времени на рынке? Свои исследования продолжаешь? У меня пока парадокс - на тестах все отлично, на практике - ерунда какая-то... Пока разбираюсь.
я не слежу, ссылка есть?
пока ничего не делаля не слежу, ссылка есть?
пока ничего не делалВот первое, что нашел:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Некоторые признаки правильных ТС
fxsaber, 2020.03.05 13:02
Хочу уточнить, что мы рассматриваем ТС, на вход которой подаются только bid/ask/time_msc ряд. Больше ничего. И настройка этой ТС идет через оптимизатор.Там еще были похожие посты, но - лень искать...
пока ничего не делал
Макс, только не надо меня пугать, что ты совсем ушел с форекса... Это было бы крайне печально... Все только начинается :))
У меня тут вопрос возник теоритический
есть у нас целевая функция к которой мы будем приближать модель
есть предикторы, пусть их будет 1000 шт.
Так вот вопрос в том, если у нас оч. много предикторов можно ли их разделить на равные части пусть по 100 шт и обучить 10 моделей .
Потом выходы этих 10 моделей подать на новую модель в качестве предикторов. Будет ли это эквивалентом одной модели об ученой изначально на 1000 предикторов сразу??
что то мне подсказывает что нет, но хочу услышать мнения
Непонятно зачем вообще так делать, фичи подбираются из расчета дать модели минимально достаточный набор данных. Раз он изначально задумывается как минимальный, как его потом делить?
Если под словом предикторы имеется ввиду фичи, то, думаю, в общем случае эквивалентно не будет, зависит от того как делить фичи. Скорее всего из-за нехватки данных модель которая теоретически могла бы обучиться на 1000 не обучится на 100.
Непонятно зачем вообще так делать, фичи подбираются из расчета дать модели минимально достаточный набор данных. Раз он изначально задумывается как минимальный, как его потом делить?
Делить для сокращения размерности...
Откуда мы узнаем этот достаточный минимум фичей? Только обучением, на сотне фичей не обучается на тысяче уже комп не потянет , а что если надо 10 000 фичей?
вот например чтобы полноценно описать фичу из двух свечей, всего двух, нам надо создать 45 переменных , из трех свечей уже 105 переменных..
Вот первое, что нашел:
Там еще были похожие посты, но - лень искать...
Сабер так пишет всегда, что пока поймешь в чем смысл, пройдет неделя, а потом окажется, что он не это имел в виду. А сам, по сути, юзает одну и ту же стратегию на одном символе (другого не видел)
Макс, только не надо меня пугать, что ты совсем ушел с форекса... Это было бы крайне печально... Все только начинается :))
Иногда торгую арбитраж или руками.. в плане нейросетей завтык, не хотют они торговать нормально