Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1317
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
:))) Ладно, дедушка - иди спи. Конечно, я ничё не умею.
Конечно не умеешь, даже учиться. Технологии утеряны. И вся тема ТиП об этом.
Я согласен. ТВиМС не может полностью одолеть рынок. Эта тонкая грань за которой она не работает - наличие неслучайных движений в процессе. Как их математически определить? Я уже всю голову сломал.
Так вот, что хотелось бы видеть в ветке МО - слаженную командную работу над этой проблемой. Не над Граалем, а над конкретной задачей - выделения неслучайных периодов во ВР.
Как минимум 2 человека должны работать в одной среде, оперировать одинаковыми терминами.
Пример: ставится задача - вот синусоида с наложенным белым шумом, нейросеть предсказывает такую вещь? И т.д. и т.п.
Блин, но этого же нет и в помине. Блин, ребята, вам сами-то не надоело по-одиночке пыжиться? Тьфу...
+++истерически плюсую+++
Всё верно, это научный подход, никто не строит даже жилой дом сразу целиком, я не говорю про космический корабль, или адронный коллайдер, все дробится на задачи, которые состоят из меньших задач и тд. пока в "листьях" не останутся элементарная арифметика. Прежде чем пытаться одолеть Форекс, с которым воюют дядьки с триллионами баксов и лучшими умами планеты, стоило бы "потренироваться на кошках", вообще понять с чем справляется алгоритм с чем нет и тп. Но тут среди подписчиков на сигналы и любителей мартингейла, подход противоположный, причем фанатики(вероятно казачки с ДЦ) весьма агрессивно и красноречиво его отстаивают, "биржа это просто", "в статье всё написано", "купи грааль за 100$", "проиграл - усредняйся!" С такими не возможно и нет мотива спорить.
По поводу коллективизации и лидерства, среди квантов всё очень печально, даже за большие бабки, как только наклепал что то работающее сразу любимый фонд(банк, пропкомпанию...) на кислород, мутим своё, я не говорю уже про тёрки в мессагерах и во всяких "закрытых группах", само трейдерство достаточно антисоциально по своей природе, а алго-трейдерство ещё на порядок антисоциальнее, так как тупо могут скомуниздить "всё что нажито непосильным трудом" на флешке(блютусу, по почте, фтп, вебсокету и тд.), говорят сейчас мочат за такое(поминаем Алёшу), как в 90-е, а вы хотите чтобы по доброте душевной...
Я тоже, но на коротких интервалах. Подозреваю, что долговременные, продолжительные по времени,
закономерности вряд-ли существуют или легко разрушаются внешними факторами.
PS Как пример, вы обнаружили закономерность продолжительностью 24 часа, закономерность - класс!!, вошли по ней в сделку. Сколько внешних и пр. событий может произойти за сутки, таких, что от вашей закономерности не останется и следа? А при обучении вы про эти разрушенные закономерности ничего не узнаете, только потом, уже на реале. Хотя бы по причине множества вариантов развития событий.
Будущее не определено, закономерности как появляются так и исчезают, это нормально, а вот то, что они обязательно должны быть кратковременными - это сомнительно. У меня выборка не очень большая получается из-за применения трендовой стратегии, поэтому я считаю не обоснованно её ещё сильней сокращать.
Однако, решил провести эксперимент по эффективности обучения на разных пропорциях учебной и проверочной выборки, участвующей в обучении. Шаг будет 10%, т.е. учебная в начале 90%, а тестовая 10%, потом тестовая постепенно увеличивается на 10%, в каждом варианте будет 200 моделей - посмотрим, что выйдет. Другой вопрос, как лучше сравнивать, эти комбинации, по среднему или абсолютному критерию - идеи принимаются.
Но, беда в том, что тут все такие - некоторые даже с голоду пухнут и ночуют в мусорном ведре, но не делают совместно ничего, никому не идут в подмастерья. Это - паранормальность, присущая этому форуму. Если для тебя этот факт - обычное дело, то меня он просто поражает до глубины души.
И кто же тут ночует у мусорного ведра - Вы не бредите?
Самый ценный ресурс - время, поэтому дарить свое время энтузиасту не очень разумное занятие. Я ранее предлагал объединение по идеологии с целью совместного развития идей, с которыми согласно большинство этого сообщества, но и этот вариант оказался не жизнеспособным.
Поэтому я и вложил свое время в развитие и реализацию своих идей - я каждый день работаю по 12-14 часов, в том числе в выходные дни, невозможно было бы это все делать, работая на другой работе.
И кто же тут ночует у мусорного ведра - Вы не бредите?
Не принимайте все к себе, Алексей. Тут и до вас уже Учителей разных знаете сколько было? Люди по 10-15 лет отдали МО, а в итоге - результата нет, катастрофа, нищета... Я не шучу - так было. Причем, что примечательно, эти люди выбирали свою какую-то модель и терзали ее годами, никого не слушая, а, напротив - старательно впаривая ее всем подряд, несмотря на ее очевидную неработоспособность. Я эти истории хорошо помню и лично не хотел бы их повторять.
Если же у вас есть еще силы - ради Бога.
Не принимайте все к себе, Алексей. Тут и до вас уже Учителей разных знаете сколько было? Люди по 10-15 лет отдали МО, а в итоге - результата нет, катастрофа, нищета... Я не шучу - так было. Причем, что примечательно, эти люди выбирали свою какую-то модель и терзали ее годами, никого не слушая, а, напротив - старательно впаривая ее всем подряд, несмотря на ее очевидную неработоспособность. Я эти истории хорошо помню и лично не хотел бы их повторять.
Если же у вас есть еще силы - ради Бога.
Позвольте, я что-то кого-то тут обучаю, как надо, при чем тут термин "Учитель"? МО это такой же вариант, как не МО - всё равно идею люди потом крутят в оптимизаторе и подгоняют под историю, а результат плачевный. Никто не обещал, что с рынка можно жить. У меня в жизни были взлёты и падения, все достаточно циклично происходит, беда лишь в том, что каждый новый взлет отнимает больше сил - жизнь ограничивает наше развитие во времени.
Привожу еще раз задачу от Дока
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Dr. Trader, 2018.05.08 12:02
В атаче в архиве два файла для опытов. Оба содержат значения в нормальном распределении, гистограммы одинаковы и практически симметричны относительно нуля.
Но у этих файлов есть одно очень большое отличие - марковость.
У одного файла есть память (немарковоский процесс), можно пытаться прогнозировать "следующее значение больше-меньше ноля" опираясь на прошлые значения. Для прогноза можно применять нейронки и прочее машинное обучение.
У другого файла - памяти нет (марковский процесс), любые прогнозы закончатся неудачей. Машинное обучение бессильно, но возможно Александр что-то сможет спрогнозировать физикой.
Кто научится определять какой файл с памятью а какой нет - тот молодец, и применив этот-же метод на форексе наконец докажет себе действительно ли процесс ценообразования - марковский.
Ещё заодно стоит проверить, действительно ли нормальное распределение это достаточное условие для прибыльности модели. Сделайте график случайного блуждания накопительной суммой cumsum(), и попробуйте торговать на нём.
Вот у него модель справлялась с задачей и выуживала прибыль на одном из искусственных рядов, прикрепленных в том сообщении. Если Ваша модель не умеет этого делать - то может рановато браться за реальные ВР?
Он работал с первыми разностями - приращениями на прореженных реальных ВР, и чем-то еще (всего он мне не говорил, конечно). Модель его предсказывала знак следующего приращения и сигнал у него был в плюсе.
Так почему же все тут плюют на опыт успешных трейдеров и заново тут все изобретают, пугая молодежь какими-то гербариями?! Я - не понимаю. Отказываюсь понимать.
Привожу еще раз задачу от Дока
Вот у него модель справлялась с задачей и выуживала прибыль на одном из искусственных рядов, прикрепленных в том сообщении. Если Ваша модель не умеет этого делать - то может рановато браться за реальные ВР?
Он работал с первыми разностями - приращениями, и чем-то еще (всего он мне не говорил, конечно). Модель его предсказывала знак следующего приращения и сигнал у него был в плюсе.
Так почему же все тут плюют на опыт успешных трейдеров и заново тут все изобретают, пугая молодежь какими-то гербариями?! Я - не понимаю. Отказываюсь понимать.
Александр, как вы поняли что именно это - опыт успешных трейдеров? Кокос клепал модельки на нумераи, единственный его мониторинг волынился вокруг ноля. О каком успехе ВЫ пишете?
Я просто не понимаю, где доказательная база что бы что-то утверждать?
Привожу еще раз задачу от Дока
Вот у него модель справлялась с задачей и выуживала прибыль на одном из искусственных рядов, прикрепленных в том сообщении. Если Ваша модель не умеет этого делать - то может рановато браться за реальные ВР?
Он работал с первыми разностями - приращениями, и чем-то еще (всего он мне не говорил, конечно). Модель его предсказывала знак следующего приращения и сигнал у него был в плюсе.
Так почему же все тут плюют на опыт успешных трейдеров и заново тут все изобретают, пугая молодежь какими-то гербариями?! Я - не понимаю. Отказываюсь понимать.
Неизвестно, что случилось с Доком, мало вероятно, что он резко добился успеха и перестал выходить на связь.
Люди, занимающиеся не стандартным видом деятельности очень нуждаются в общении, это относится и к бизнесменам и трейдерам - им не с кем просто поговорить о том, чему они уделяют большую часть своего времени.
Если говорить по существу, то я тут вообще не работаю с приращениями, а работаю только с предикторами, описывающими поведение цены в двухмерном пространстве. Кстати, с Доком мы сотрудничали, и он тестировал свой скрипт (который должен был отбирать лучшие предикторы для НС) на моих предикторах.
Идея гербария очень проста, Вы вероятно просто не понимаете того, о чем идет речь.