Как программно проверить - идет 'Оптимизация' или 'Форвард-оптимизация'? - страница 2

 
Lilita Bogachkova:

Форвард и есть то что вы привели как пример.

LR Correlation — коэффициент корреляции линейной регрессии. График баланса является ломаной линией, которую для наглядности можно аппроксимировать прямой линией. Для нахождения координат этой прямой применяется метод наименьших квадратов. Полученная прямая называется линейной регрессией и позволяет оценить отклонения точек графика баланса от линейной регрессии. Корреляция между графиком баланса и линейной регрессией позволяет оценить степень изменчивости капитала. Чем меньше резких подъемов и падений на кривой баланса, тем ближе к единице значение этого показателя. Чем оно ближе к нулю, тем более случайный характер имеет торговля. 

Ясно. Полезная штука. Надо подумать как ее применить для выбора вариантов советника в своем автотестере. Можно было бы ее умножить на читстую прибыль.

Судя по графику и по отдельным отчетам, которые тестер делает- МТ ПРОСТО СКЛЕИВАЕТ два отдельных прогона. Но это происходит внутри их черного ящика и специально дату начала форварда они не показывают в ОнТестере. Поэтому единственный путь пока -тот, который я вам сказал. Тоже  отдельно прогоните с полученнным сетом участок форварда и получите его самостоятельную эквити. А уж потом делайте с ним, что хотите.

Или просите МК добавить такую возможность в ОнТестер. 

 
Youri Tarshecki:

Ясно. Полезная штука. Надо подумать как ее применить для выбора вариантов советника в своем автотестере.

Или просите МК добавить такую возможность в ОнТестер. 

Я уже это делала.
 
При форвард-тестировании OnDeinit(), OnTester() сколько раз генерируется?
 

Все это можно назвать по-другому. Пользовательские условия оптимизации.

Это касается  и содержания критериев оптимизации и  способа их применения и порядка обработки самих фреймов и учет условий брокера.

И вообще нужен нормальный волкинг-форвард

МК для начала могли бы выделить отдельный раздел форума  -например, "Автоматизация тестирования" или "Вопросы тестирования и оптимизации"

 
Lilita Bogachkova:
Я приспособилась к штатному МТ тестеру. Но в нем пока OnTester() невозможно получить 'LRCorrelation' от форварда. Вот и пытаюсь придумать как это сделать  

OnTester генерируется в конце каждого прохода при бэк-тестирании, потом после каждого прохода форварда. Значит, в OnTester проводим нужные вычисления, результаты складываем в файл, потом в OnTesterDeinit обрабатываем этот файл - считаем сколько всего строк и забираем последнюю половину.


 
Dmitry Fedoseev:

OnTester генерируется в конце каждого прохода при бэк-тестирании, потом после каждого прохода форварда. Значит, в OnTester проводим нужные вычисления, результаты складываем в файл, потом в OnTesterDeinit обрабатываем этот файл - считаем сколько всего строк и забираем последнюю половину.


Количество строк не будет соответствовать датам форварда, а дату получить неоткуда.
 
Youri Tarshecki:
Количество строк не будет соответствовать датам форварда.
Это как?
 
Dmitry Fedoseev:
Это как?
Половину чего? И почему половину, а не четверть7
 
Порядок строк в первой половине файла будет соответствовать результатам оптимизации, в второй результатам результатам форварда.
 
Youri Tarshecki:
Половину чего? И почему половину, а не четверть7
Потому-что первая половина получается в результате оптимизации, а вторая в результате форварда.