Как программно проверить - идет 'Оптимизация' или 'Форвард-оптимизация'? - страница 9

Новый комментарий
 
Youri Tarshecki:

 я вижу, что вы пожертвовали плотностью сделок в угоду временной шкале - не знаю, правильно ли это.-) 

До этого делал без привязки ко времени получалось не очень наглядно. Равномерные прибыли и убытки.
Отрисовка с привязкой ко времени позволяет визуально определить периоды работы и простоя робота. Иначе нельзя отсеять сеты которые за полгода включают торговлю 1 раз на каком нибудь боковике, выглядят привлекательно прибыльными, а потом молчат.
 
Dmitry Fedoseev:
Где номер взять?
while(FrameNext(pass,name,id,value,data)) {
   bool is_forward = CheckPass(pass); //проверим pass в пуле
   if (!is_forward) {
     AddPass(pass); //добавим pass в пул

     //обработка бэка
   } else {

     //обработка форварда
   }
}//endwhile
 
Igor Volodin:
ты меня вруном назвал?
нет, молчаливым.
 
Igor Volodin:
До этого делал без привязки ко времени получалось не очень наглядно. Равномерные прибыли и убытки.
Отрисовка с привязкой ко времени позволяет визуально определить периоды работы и простоя робота. Иначе нельзя отсеять сеты которые за полгода включают торговлю 1 раз на каком нибудь боковике, выглядят привлекательно прибыльными, а потом молчат.

Подумав немного, соглашаюсь. Но вот стартовые депозиты, мне кажется, должны быть из одной точки. Ну, или предусмотреть оба варианта. 

И еще, это будет оеннь полезная прога, если будет возможность загружать форвар-прогоны волкинг-форварда. Как-то это технически возможно? 

 
Igor Volodin:
Спасибо!
 
Youri Tarshecki:

форвар-прогоны волкинг-форварда. Как-то это технически возможно? 

По сути не так важно чем искать сеты подходящих параметров на истории. Волкинг форвард в итоге все равно даст (отфильтрует) набор параметров дающих кривую баланса с приемлемыми показателями на каждом следующем периоде. А ее можно искать и другим способом.

Вот тут уже было обсуждение кастомного критерия оптимизации - https://www.mql5.com/ru/forum/74809#comment_2301588 

После бэктеста с указанным критерием, проверяем все найденные кривые баланса последним форвардом, просмотрев все исходы, чтобы избежать случаев когда параметры подогнались под результат.

Какой тип оптимизации, на ваш взгляд, дает самые лучшие результаты? Просьба отвечать тем, кто имеет подтвержденный практикой опыт, а не чисто из теоретических рассуждений.
Какой тип оптимизации, на ваш взгляд, дает самые лучшие результаты? Просьба отвечать тем, кто имеет подтвержденный практикой опыт, а не чисто из теоретических рассуждений.
  • www.mql5.com
Пользовательский критерий оптимизации — при выборе данного параметра в качестве критерия оптимизации будет учитываться значение функции OnTester() в советнике. - - Категория: общее обсуждение
 
Igor Volodin:

По сути не так важно чем искать сеты подходящих параметров на истории. Волкинг форвард в итоге все равно даст (отфильтрует) набор параметров дающих кривую баланса с приемлемыми показателями на каждом следующем периоде. А ее можно искать и другим способом.


После бэктеста с указанным критерием, проверяем все найденные кривые баланса последним форвардом, просмотрев все исходы, чтобы избежать случаев когда параметры подогнались под результат.

Речь о том - как анализировать РЕЗУЛЬТАТЫ волкинг-форварда. А его результаты - это те одиночные прогоны бэк-форвард, которые происходят после оптимизации бэка. Т.е. одиночный прогон с сетом, который самый крутой по мнению пользователя. Предположим, у нас 12 этапов волкинг-форварда.

Вопрос - как надо собрать эти 12 прогонов или что надо сделать, чтобы запихнуть эти прогоны в подобную прогу? 

 
Youri Tarshecki:

Речь о том - как анализировать РЕЗУЛЬТАТЫ волкинг-форварда. А его результаты - это те одиночные прогоны бэк-форвард, которые происходят после оптимизации бэка. Т.е. одиночный прогон с сетом, который самый крутой по мнению пользователя. Предположим, у нас 12 этапов волкинг-форварда.

Вопрос - как надо собрать эти 12 прогонов или что надо сделать, чтобы запихнуть эти прогоны в подобную прогу? 

Я вручную делал экспорт результатов оптимизации в XML, потом открывал файл в Экселе и экспортировал в текстовый файл с разделителями. Затем экспортировал в БД MySQL. А в БД - уже любые сортировки, фильтры и т.д. Хотя это можно прямо в экселе делать. БД удобнее тем, что туда можно результаты многих прогонов поместить, добавив соответствующие метки.
 
elibrarius:
Я вручную делал экспорт результатов оптимизации в XML, потом открывал файл в Экселе и экспортировал в текстовый файл с разделителями. Затем экспортировал в БД MySQL. А в БД - уже любые сортировки, фильтры и т.д. Хотя это можно прямо в экселе делать. БД удобнее тем, что туда можно результаты многих прогонов поместить, добавив соответствующие метки.

Я тоже автоматом выдергиваю данные отчета тестера в ексель а картинки прогона получаю копипейстом, но это численные значения и отдельные картинки.

А хотелось бы графика на котором все 12 эквити ОДНОВРЕМЕННО.  Причем, чтобы форварды начинались из одной точки.

 
Youri Tarshecki:

Я тоже автоматом выдергиваю данные отчета тестера в ексель а картинки прогона получаю копипейстом, но это численные значения и отдельные картинки.

А хотелось бы графика на котором все 12 эквити ОДНОВРЕМЕННО.  Пичем, чтобы форварды начинались из одной точки.

Для меня пока что достаточно численных значений форварда (прибыль и просадка). Графики конечно - наглядно, но для их построения нужно сохранить данные всех торговых операций и потом строить по ним эквити. Думаю затраты на разработку будут слишком большими, а плюс всего лишь в наглядности.

К тому же данные о торговых операциях можно скидывать в файлы или БД только при оптимизации на своем компьютере. При оптимизации в облаке - мы можем получить только стандартный отчет.

1234567891011
Новый комментарий