Почему я не пишу статьи? - страница 12

 
St.Vitaliy:

если трейдер зарабатывает деньги не используя эту феерическую платформу, а программист пишет пишет, пишет пишет и больше 30 кредитов заработать не может, думаю тут объяснять кто занимается ф....й не стоит.

Хотите стать лучшим ресурсом для трейдеров, то нужно слышать проблемы трейдеров и подстраиваться под них.

Мне вот интересно, из авторов статей сколько реально живут с торговли а не программирования и прочих околорыночных услуг? 

+100500
 
Reshetov:

Не суть

Так цель написания статей не ради самих статей. 10-20 человек пишут для 100-200 думающих читателей. Авторизованных имею в виду.

Сообщество на MQL5 мизерное. И очевидно же, почему MQL4-сообщество значительно мощнее - ближе к рынку просто.

Реально классных и мощных статей нет. Нет даже ликбеза FOREX - годами торгуют, не зная, что это такое, внутреннее устройство и т.д.

Что, как и почему влияет на качество исполнения тоговых приказов. Даже о элементарной ликвидности знают единицы.

Предвижу, что скажут, "так напиши". Честно скажу, нет стимула. Хочется обмена реальным адекватным опытом торговли на рынке. Никакая статья его не дает.

Максимум, что можно получить - интересную беседу в скайпе. И, как правило, лишь только в "одни ворота".

 

Вот на затравку тема для статьи, которая при реализации будет мощнее-полезнее десятка самых термино-нагруженных статей на данном ресурсе:

Исследование затухания рыночных закономерностей.

Когда оптимизируется ТС, то косвенно считается, что далекие данные (интервала оптимизации) имеют такую же значимость, как и ближайшие. Т.е. идет одна и та же эксплуатация закономерностей, что в далеком прошлом, что в ближайшем. На самом же деле закономерности затухают - меняются.

Так вот если предположить, что закономерности затухают линейно по времени, то оптимизация такого критерия N = Equity[i] * i в большинстве случаев будет давать наилучшее (в среднем) поведение ТС на форварде.

Задача статьи исследовать, по какому закону закономерности затухают на разных ФИ, включая СБ. Т.е. предложить методику исследования этого вопроса. И показать на практике ее применение.

И эта статья стоит не $200, а много-много больше. Ее любой грамотный трейдер никогда не сможет обойти, даже при рвотных позывах от одного только слова MQL.

Статьи должны быть реально крутыми.

 
hrenfx:

Вот на затравку тема для статьи, которая при реализации будет мощнее-полезнее десятка самых термино-нагруженных статей на данном ресурсе:

Исследование затухания рыночных закономерностей.

Когда оптимизируется ТС, то косвенно считается, что далекие данные (интервала оптимизации) имеют такую же значимость, как и ближайшие. Т.е. идет одна и та же эксплуатация закономерностей, что в далеком прошлом, что в ближайшем. На самом же деле закономерности затухают - меняются.

Так вот если предположить, что закономерности затухают линейно по времени, то оптимизация такого критерия N = Equity[i] * i в большинстве случаев будет давать наилучшее (в среднем) поведение ТС на форварде.

Задача статьи исследовать, по какому закону закономерности затухают на разных ФИ, включая СБ. Т.е. предложить методику исследования этого вопроса. И показать на практике ее применение.

И эта статья стоит не $200, а много-много больше. Ее любой грамотный трейдер никогда не сможет обойти, даже при рвотных позывах от одного только слова MQL.

Статьи должны быть реально крутыми.

Да, тема действительно интересная. Сам интересовался данной проблематикой. Единственное, до чего пока дошел - это анализирование остатков equity от ее же линейного тренда. + рассчитываем линейный тренд самих остатков. Его направление будет показывать либо затухание эффективности, либо наоборот возрастание. Получаем некий прогноз в качестве этого линейного тренда остатков. Результат системы будет прыгать вокруг этого прогноза, то уходя в плюс то в минус, Получается некий нормальный канал доходности, если система стухла - она быстро пробъет нижнюю границу канала и это может послужить поводом для ее дисквалификации еще на раннем этапе слива. + Есть еще очень интересный индикатор R^2. Он может являтся неким мерилом риска. Для плохих либо случайных система он существенно ниже.  Анализируя его динамику мы можем судить о стабильности системы в целом, а даже на восходящем тренде equity снижающийся R^2 может сигнализировать о все большей раскачке капитала и увеличении степени неопределенности. (в общем, пока как-то линейно получилось, но что поделаешь)
 
hrenfx:

 по какому закону закономерности затухают на разных ФИ, включая СБ

не понял 
 
hrenfx:

Так цель написания статей не ради самих статей. 10-20 человек пишут для 100-200 думающих читателей. Авторизованных имею в виду.

ИМХО опять не суть. Как я понял, при таком дефиците предлагаемых статей, администрации не из чего выбирать хороший материал для публикаций. И они публикуют, что называется на безрыбье.

Т.е. хотят читатели хороших статей или не хотят, но их неоткуда взять. Поэтому и топик с целью выяснить причины и попытаться устранить недостатки, если таковое возможно.


 
Mischek:
не понял 

Может сразу не понятно, а так-то, тема касается почти всех.

St.Vitaliy  или hrenfx напишите статью на тему

 "по какому закону закономерности затухают на разных ФИ, включая СБ"

С удовольствием почитаю. И приму к сведению. Правда, очень интересно будет.

 

 
gpwr:

Увеличение количества статей без изменения их содержания врядли увеличит количество поситителей и юзеров платформы. Если существует проблема с количеством поситителей и юзеров, то надо искать проблему в другом месте и ответить на вопросы:

  1. Что препятствует людям заходить сюда: содержание статей, дискуссий, отсутствие интереса к платформе, отношение к посетителям здесь. Я уже несколько раз наблюдаю как модераторы встревают в обсуждение и нападают на личности. В моём представлении модератор должен втихоря читать всё это и если есть нарушения правил, посылать личные послания тем кто их нарушил. Бан тоже отталкивает людей от сего ресурса. Зачем банить? Если критикует, то пусть критикует. Почему бы не разрешить обсуждение брокеров?
  2. Почему количество иностранных посетителей во много раз меньше чем русских?
  3. О платформе. Мне лично платформа нравится за исключением нескольких нюансов затрудняющих её использование. Каждый раз когда писал о своих проблемах и пожеланиях к платформе, получал ответ что так и задумано, изменять ничего не будут. Тон ответов тоже часто не проффесионален. Дескать, мы знаем что делаем, не лезьте со своим юзерным мировоззрением в то что не понимаете. Я сам работаю на большую компанию, производящую продукт для большого количества клиентов. Каждый раз когда клиент жалуется на наш продукт, мы все начинаем шевелится от президента до инженера, бегать по собраниям и обсуждать как нам выполнить требования клиента. Так и должно быть. Иначе конкуренция обойдёт.

+1. Выделенные места - абсолютно точно подмечены. У них просто мания величия. ;-) Увы, не лечится.

Если взять текущий вопрос со статьями, то основная решаемая проблема, на самом деле - поднятие интереса к ресурсу и его посещаемости, и статьи тут не главное. Есть куча форумов, которые содержат обсуждения конкретных методик трейдинга без всяких статей и привлекают посетителей а) идеями; б) конструктивом, т.е. отсутствием флуда и постоянным скатыванием к выяснению вопроса, "у кого длиннее".

 
Давайте будем справедливее - мы ведем свою работу публично и принимаем/исправляем огромное количество пожеланий/ошибок. Форум и сервисдеск тому доказательство.

И без отказов тут не обойтись.
 

На начальном этапе можете сказать статья актуальна или нет?

Может многие пишут,а потом говорят: извените

Как узнать?

 
Можно обратиться в личку к Рашиду(Rosh).