Баскет-трейдинг, парный трейдинг. - страница 17

Новый комментарий
 
IgorM:

ну зачем человека огорчать, Вы ему еще про мультивалютный тестер скажите.... , не будет задумываться пока тестирует руками ТС, месяца два-три проживет в счастливой иллюзии :)

лучше бы он нашел первоисточники Т101, может быть и был бы смысл чтонить обсуждать, а гору кода под МТ4 портировать на МТ5 без логических ошибок - сомнительное мероприятие 

В принципе, зерно какое то есть в той идейке. Там нужно очень глубоко копать. Но всё, что там можно выкопать, это вещи, которые откроют глаза на новые задачи. При наличии зорких глаз, разумеется.
 

У меня вот какой вопрос есть, буду рад, если какие-то мнения на этот счет прозвучат.

Допустим, есть система, определяющая из грядки всех доступных инструментов один отстающий. Каким образом ее можно проторговать, если отставание инструмента ликвидируется максимум за 5 секунд, а в среднем - за 1.5 секунды? Смущает то, что это жесткая пипсовка получается. Есть ли смысл развивать эту систему?

Насколько я понимаю, этот вопрос должен быть актуален для любого арбитража. Странно, что нет никаких мнений на этот счет...

 
Vladix:

У меня вот какой вопрос есть, буду рад, если какие-то мнения на этот счет прозвучат.

Допустим, есть система, определяющая из грядки всех доступных инструментов один отстающий. Каким образом ее можно проторговать, если отставание инструмента ликвидируется максимум за 5 секунд, а в среднем - за 1.5 секунды? Смущает то, что это жесткая пипсовка получается. Есть ли смысл развивать эту систему?

Насколько я понимаю, этот вопрос должен быть актуален для любого арбитража. Странно, что нет никаких мнений на этот счет...

Есть мнения, просто не публичные.

Проторговать можно, если сделка исполнится быстрее, чем ликвидируется отставание. А жесткую пипсовку можно неподецки замаскировать, методы есть )

 
sumkin75:
Но если знать, куда двинет фунтйена, для чего весь огород?

Я думаю, не все так однозначно. Хотя, первая реакция, конечно, поржать )

Может, благодаря торговле через цепочку других инструментов, предсказание движения фунтойены может быть не таким точным. Например, прибыльные движения выбираются качественнее, чем убыточные, и в общем получается плюс даже на предсказаниях с вероятностью 50%.

Но это лишь догадки. Вполне может быть самообман. 

 
komposter:

Я думаю, не все так однозначно. Хотя, первая реакция, конечно, поржать )

Может, благодаря торговле через цепочку других инструментов, предсказание движения фунтойены может быть не таким точным. Например, прибыльные движения выбираются качественнее, чем убыточные, и в общем получается плюс даже на предсказаниях с вероятностью 50%.

Но это лишь догадки. Вполне может быть самообман. 

Если, к примеру, крос ходит очень волантильно, 100пп, но чётко в боковике, всегда, то да. Но тут, хоть через цепочку, хоть прямо, открывай в любую сторону, плюс всё равно поймаешь. Но где нам взять такую пару? Если только самому завиртуалить...) Тогда и цепочку можно притянуть.)
 
sumkin75: Если, к примеру, крос ходит очень волантильно, 100пп, но чётко в боковике

это все теория, где взять такой кросс? на истории бывают моменты когда кросс в боковике идет - eurchf, но ведь только стало это очевидным дык сразу "расколбасило" его

тот же вышеупомянутый  Т101 решал задачу за счет пар для продажи и пар для покупки, как автор Т101 нашел эти закономерности?

нужен некий инструмент (код)  который мог бы сам находить портфели валют которые образовали бы боковое движение по эквити

 
IgorM:

это все теория, где взять такой кросс? на истории бывают моменты когда кросс в боковике идет - eurchf, но ведь только стало это очевидным дык сразу "расколбасило" его

тот же вышеупомянутый  Т101 решал задачу за счет пар для продажи и пар для покупки, как автор Т101 нашел эти закономерности?

нужен некий инструмент (код)  который мог бы сам находить портфели валют которые образовали бы боковое движение по эквити

Нужен самодельный кросс. Например 1 часть евро на 2 части фунта. Картинка кросса в корне изменится. Но тренд всё равно останется, увы. Тренд мой враг))). Но вт если коэфф. фунта сделать плавающим, можно и от тренда избавится. ИМХО.
 
sumkin75:
Нужен самодельный кросс. Например 1 часть евро на 2 части фунта. Картинка кросса в корне изменится. Но тренд всё равно останется, увы. Тренд мой враг))). Но вт если коэфф. фунта сделать плавающим, можно и от тренда избавится. ИМХО.
... плавающим, в зависимости от того же тренда ))) вот только как его угадать?
 
07041982:
... плавающим, в зависимости от того же тренда ))) вот только как его угадать?
У коэфффициента тренд, безусловно. Но и  котировки 1симв. и 2го тоже плавают. Всё нужно проверять. Если коэфф. будет равен текущ. котировке кросса, то тренда у искусственного кросса точно небудет. 
 
IgorM:

ну зачем человека огорчать, Вы ему еще про мультивалютный тестер скажите.... , не будет задумываться пока тестирует руками ТС, месяца два-три проживет в счастливой иллюзии :)

лучше бы он нашел первоисточники Т101, может быть и был бы смысл чтонить обсуждать, а гору кода под МТ4 портировать на МТ5 без логических ошибок - сомнительное мероприятие 

Этот T101, он что - в свободном доступе? Я имею ввиду описание.

(Если так, то зачем переводить? Дайте описание и закажите мне его на MT5. Но на валютах он всё равно проиграет. Я в этом почти уверен.)

1...10111213141516171819
Новый комментарий