Bayesian regression - Делал ли кто советник по этому алгоритму? - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А как же Ваши работы: Экстраполяция цен методом Фурье , Авторегрессивная модель (AR) экстраполяции цен , Наклон линейной регрессии и другие?Знаю что закон Додда-Франка запрещает гражданам и компаниям США проведение большинства операций на внебиржевом рынке ( в т.ч. Форекс). Позвольте вопрос. А как рядовой американец покупает/продаёт немножко Apple? Cмотрю сериал "Друзья", так там рядовая массажистка Фиби не только торговала акциями, но и стала стала управляющей, спустила активы клиентов....
Есть также предсказатель на основе ближайщего соседа где-то в базе, а также предсказатель на основе нейронной сети на 4-ке. Это все рание плоды моего дилетантского заблуждения что цены можно предсказать регрессиоными или другими заумными моделями. Я их довольно тщательно в разных выполнениях прогнал по истории и результат 50% точности предсказания. Хотя ближайщий сосед при определённых настройках может дать 52-53%, но это недостаточно для того чтобы заработать робастно. Поэтому и выложил всех их за бесплатно за исключением GRNN классификатора, который довольно хорошо классифицирует точки разворота, но при строгих фильтрах получается очень мало торгов.
... Открывать счёт в заморских конторах, не зарегестрированных в США, опасаюсь.
Идёт охота?
Кстати говоря, с недавнего времени всё чаще встречается отказ контор в приёме граждан США.
Откройте книги в указанном направлении -- возможно, что вместе с пониманием сути идентификации придёт и понимание сути оптимизации.
В аналогичной ситуации я бы просто кратко изложил "понимание сути оптимизации".
Берется выборка. Из этой выборки случайным образом выбирается некоторое подмножество и на нем считается как профит-фактор. Затем снова делается случайная выборка и т.д., например 1000 раз. Получаем 1000 профит-факторов. Это множество уже может служить основой для статистических выводов.
Это взаимосвязанные сущности. А краткое изложение вряд ли даст понимание.
Некоторые вещи из ТВиМС пытался донести до своего сына-подроста, кое-что смог, и это меня радует. Значит не зря я потратил годы ... :)
Выбирается подмножество - это последовательные значения или в произвольном порядке ?
По разному.
Есть, когда произвольно отбираются отдельные наблюдения.
Есть, когда выборка делится на несколько частей, например, 10. Одна часть с произвольным номером не участвует в тестировании, а на остальных делается тестирование. На каждой из 9 частей считается результат, а затем сравнивается с тем, что не участвовал. Затем снова в произвольном порядке отбирается 9 частей и процесс повторяется.
Ранее описанный процесс - бутстрэп.
Выше описанный - это набор нескольких методов, которые отличается тем как отбирается не участвующий в расчетах участок.
Меня с детства умные люди научили: "Если я не могу объяснить суть теории "на пальцах" даже ребенку, значит я сам её не понимаю.
Некоторые вещи из ТВиМС пытался донести до своего сына-подроста, кое-что смог, и это меня радует. Значит не зря я потратил годы ... :)
Не останавливайтесь на достигнутом.
А "объяснение ТС на марке" -- это обманка. Такое "объяснение" может указать что делать, но не покажет почему так, а не иначе.
Идёт охота?
Кстати говоря, с недавнего времени всё чаще встречается отказ контор в приёме граждан США.