Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Vladimir
- Просмотров:
- 8491
- Рейтинг:
- Опубликован:
- 2010.07.05 14:14
- Обновлен:
- 2016.11.22 07:33
-
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Авторегрессивная (AR) (или линейное предсказание, linear prediction) модель задается формулой:
x[n] = -Sum(a[i]*x[n - i], i = 1..p)
- x[n] - предсказанное значение временного ряда;
- x[n-p]..x[n-1] - известные значения ряда в прошлом;
- a[1]..a[p] - коэффициенты модели, p - порядок модели.
Коэффициенты модели a[1]..a[p] вычисляются подгонкой под прошлые данные. Это можно сделать множеством способов. В данном индикаторе используется метод Берга (Burg), комбинация метода наименьших квадратов с минимизацией гармонического среднего.
Входные параметры индикатора следующие:
- UseDiff - флаг для использования разностей цен, вместо их значений
- Ncoef - количество коэффициентов модели (порядок модели)
- Nfut - количество баров в будущем
- kPast - количество баров в прошлом+NCoef (значение параметра должно быть >=1)
Индикатор рисует две кривые: синим цветом показан модельный расчет прошлых данных, красным цветом изображены смоделированные будущие значения цен.
UseDiff=false:
UseDiff=true:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/129
![Наклон линейной регрессии](https://c.mql5.com/i/code/indicator.png)
Наклон линейной регрессии, нормализованный к SMA
![Простой советник на базе пользовательского индикатора RKD](https://c.mql5.com/i/code/expert.png)
Этот простой советник использует пользовательский индикатор RKD.
![Экстраполяция цен методом Фурье](https://c.mql5.com/i/code/indicator.png)
Этот индикатор описывает цены рядом Фурье и экстраполирует их в будущее.
![iS7N_TREND_1](https://c.mql5.com/i/code/indicator.png)
Трендовый индикатор с простыми алгоритмами сглаживания, пока одноцветный.