Помогает ли переоптимизация советника… - страница 6

Новый комментарий
 

"Помогает ли переоптимизация советника… ?"

смотря какая цель, чему она должна помочь ?

 
Event:

да уж...  :-( И не знаю с чего начать.
Для начала - эта функция не из мкл...

 Думаю, модераторам это не понравится.

Тогда лучше статью или заметку в блоге в разделе разное...
 
Alexey Volchanskiy:
Кому надо - нагуглит, тут и правда нет смысла лекции писать. Неплохая статья есть на хабре.
Почему бы здесь не написать статью платят же хорошо - 200 бакинских...))
 
Сергей Криушин:

Помогает ли переоптимизация советника… и если да, то как лучше переотимизировать? Часто читаю: если советник стал сливать нужно его переоптимизировать. Вот он 2 года не сливал, а вдруг начал сливать… и как тут может помочь это самое действие вытянуть его опять в плюс… если рынок как ходил туда сюда так и ходит… Но что тогда происходит с советником – набирает ошибок, стареет, или индикаторы врать начинают, или еще какие козни дьявола???

Если советник использует непостоянные закономерности, проявляющиеся только на опр. промежутках времени, и если в систему заложена возможность оптимизации под новые условия. Но это как бы плохая система, т.к. вы никогда не будете знать когда она перестанет работать. В идеале оптимизация на промежутке лет 5-7, или по периодам Кондратьева, после которых ситуации повторяются. Тогда можно быть уверенным что система учитывает почти все возможные варианты.

Короче, грамотный разработчик сам определит, надо, а если надо то когда ее переоптимизировать. 

 
Maxim Dmitrievsky:
Если советник использует не постоянные закономерности, проявляющиеся только на опр. промежутках времени, и если в систему заложена возможность оптимизации под новые условия. Но это как бы плохая система, т.к. вы никогда не будете знать когда она перестанет работать. В идеале оптимизация на промежутке лет 5-7, или по периодам Кондратьева, после которых ситуации повторяются. Тогда можно быть уверенным что система учитывает почти все возможные варианты.
Где-то что-то про эти периоды Кондратьева - не могу вспомнить спросонья...))
 
Сергей Криушин:
Где-то что-то про эти периоды Кондратьева - не могу вспомнить спросонья...))
Ну в смысле это как пример, циклы Кондратьева слишком длинные, есть более короткие.. Например, по евробаксу четко прослеживаются 7-летние циклы, 7 лет рост 7 лет падение. Значит, оптимизировать нужно за 14 лет, как пример :) У меня был бот на мартине, который я оптимизировал за год, а он работал на минутках. Казалось бы, очень длительный срок что бы доказать робастность системы на минутках. И он проработал 2.5 мес, но в итоге евробакс ушел во флэт, и как бы даже растет сейчас, и все, системка досвидания.. И за какой период ее переоптимизировать теперь? Раз будущее неизвестно? Сколько она проработает? так что все эти переоптимизации...
 
-Aleks-:

В сентябре 2014 года собрал пул настроек по результатам оптимизации показавших наилучший результат по отдельности - более 50 штук для 13 валютных пар.

В моем понимании: если идея ТС правильная, то настройки не влияют на ИЗМЕНЕНИЕ ПАРЫ валюты, так как это сильно походит на переоптимизацию и подгонку. И наоборот, можно проверять настроенные параметры стратегии не только на форвард-тесте, но и на другой валютной паре.

P.S. У меня настройки одинаковые на 6 парах, но на других я их просто не проверял ( мне это не надо )...

 
Serqey Nikitin:

В моем понимании: если идея ТС правильная, то настройки не влияют на ИЗМЕНЕНИЕ ПАРЫ валюты, так как это сильно походит на переоптимизацию и подгонку. И наоборот, можно проверять настроенные параметры стратегии не только на форвард-тесте, но и на другой валютной паре.

P.S. У меня настройки одинаковые на 6 парах, но на других я их просто не проверял ( мне это не надо )...

Возможно это реально, но моя ТС подразумевает построение канала, который строится на основе средней волатильности безоткатных движений, которая подбирается путём оптимизации, если взять ATR с периодом 100 на днёвках и посмотреть разные инструменты, то мы увидим разную дневную волатильность - поэтому одинаковые настройки не дадут лучший результат, а лишь могут его усреднить. Решением будет адаптивный индикатор МА, но логика его поведения для меня не однозначна - в творческом поиске.
 
Сергей Криушин:
Почему бы здесь не написать статью платят же хорошо - 200 бакинских...))
Статью по матлабу на сайте по mql? Оригинально ))
 

Наваял советника. Делаю оптимизацию за 2015 год (на М1  получается 500... 2000 трейдов в год), результаты - нравятся.

Оптимизировал без форварда, но потом для проверки по лучшим результатам тестировал за 2014 год (думаю это можно считать аналогией форварда, т.к. проход по неизвестным данным) Результат - либо намного более скромный рост, либо болтанка около баланса, либо слив.

Попробовал оптимизировать за 2 года - 2014 и 2015. Результаты оптимизации - хуже. При проверке лучших результатов в 2013 году - ситуация аналогичная - т.е. опять без особой прибыли.

Почему так? Меняется характер рынка?

Может надо оптимизировать советника например за 1 год, а потом еженедельно, на выходных переоптимизировать, с учетом прошедшей недели?

Или даже делать оптимизацию на 4 - 6 месяцах, чтобы четче была подстройка под текущий характер рынка?

(Например при оптимизации только за 2015 и проходе в начале 2016 дает сильную просадку в январе. А при оптимизации за 2015 + 1.5 месяца 2016 - дают сильный рост в январе. Полагаю что в начале года сильно изменился этот характер рынка. Например центробанки могли поменять, как уровень, так и ширину коридора для своих валют. Кто-то начал, кто-то закончил количественные смягчения и т.п.)

1234567
Новый комментарий