Помогает ли переоптимизация советника… - страница 4

 
Yousufkhodja Sultonov:
Но, при этом, OHLC , для каждого ТФ, совпадают с реальными?

Нет. История баров скачивается с сервера брокеров, а они очень любят выкидывать целые куски истории, или менять её. Я например специальными программами пользуюсь для встраивания реальной полной истории в тестер (только для MT4): Tickstory, BirtEA, StrategyQuant, и наверное ещё куча есть. Обычно в таком случае история берётся от брокера dukascopy, с надеждой что у нужного брокера она совпадёт. 

 
Alexey Volchanskiy:
Тем, что тестер работает со сгенерированными тиковыми данными.

Я понял, что вы тестируете в матлабе на своих тиковых данных, а параметры подбираете в ручную.

Так почему - бы не оптимизировать в матлабе на тех же данных? 

 
Yousufkhodja Sultonov:
Но, при этом, OHLC , для каждого ТФ, совпадают с реальными?

Да, совпадают, но у меня данные обрабатываются с частотой 1 Гц, поэтому расхождения на тестере и реале приводят к сильно разным результатам. 
Тут секрета нет, на сайте статья от MQ лежит, там описан алгоритм генерации тиков из бара. Алгоритм нормальный для нормальных советников, а у меня скальпер крейзи ))

Я снимал данные на тестере и реале, вроде уже постил, вот еще раз разница. Котировки 5-значные, просто на Матлабе так вывелось в 4-знаке.

testerecn 

 
Event:

Я понял, что вы тестируете в матлабе на своих тиковых данных, а параметры подбираете в ручную.

Так почему - бы не оптимизировать в матлабе на тех же данных? 

Потому что надо в Матлабе писать оптимизатор )) Я там тестер написал и на нем отрабатываю алгоритм, до оптимизатора просто руки не дошли. Но планирую сделать, в Матлабе есть генетические и другие алгоритмы оптимизации.
 
Dr.Trader:

Нет. История баров скачивается с сервера брокеров, а они очень любят выкидывать целые куски истории, или менять её. Я например специальными программами пользуюсь для встраивания реальной полной истории в тестер (только для MT4): Tickstory, BirtEA, StrategyQuant, и наверное ещё куча есть. Обычно в таком случае история берётся от брокера dukascopy, с надеждой что у нужного брокера она совпадёт. 

Это так. Но, я так понял, Yousufkhodja Sultonov спрашивал о совпадении OHLC бара с реальными тиками для уже записанной истории.

Если вы неделю не выключали терминал и потом решили потестировать на днях этой недели, ничего с сервера MQ скачиваться не будет, будет использована записанная реальная история.  

 
Alexey Volchanskiy:
Потому что надо в Матлабе писать оптимизатор )) Я там тестер написал и на нем отрабатываю алгоритм, до оптимизатора просто руки не дошли. Но планирую сделать, в Матлабе есть генетические и другие алгоритмы оптимизации.

Зачем писать? Есть расчет на одном наборе параметров - то есть фитнесс-функция.

Примените:

ga

Find minimum of function using genetic algorithm

Syntax

[x,fval,exitflag] = ga(fitnessfcn,nvars,...)

...

 

 И будет Вам оптимизатор!

 
Event:

Зачем писать? Есть расчет на одном наборе параметров - то есть фитнесс-функция.

Примените:

ga

Find minimum of function using genetic algorithm

Syntax

[x,fval,exitflag] = ga(fitnessfcn,nvars,...)

...

 

 И будет Вам оптимизатор!

Честно говоря, в матлабе оптимизацию только изучаю, но про это уже прочитал )). Да сделаю, надо саму модель оформить по другому, с параметрами, я этого не знал.
 
Event:

Зачем писать? Есть расчет на одном наборе параметров - то есть фитнесс-функция.

Примените:

ga

Find minimum of function using genetic algorithm

Syntax

[x,fval,exitflag] = ga(fitnessfcn,nvars,...)

...

 

 И будет Вам оптимизатор!

Нельзя ли поподробней для непосвященных: как применить эту функцию, как я понял более точно производит оптимизацию... спасибо.
 
Почему нельзя переоптимизировать постоянно, спустя определенный промежуток времени?
 
Сергей Криушин:
Нельзя ли поподробней для непосвященных: как применить эту функцию, как я понял более точно производит оптимизацию... спасибо.

да уж...  :-( И не знаю с чего начать.
Для начала - эта функция не из мкл...

 Думаю, модераторам это не понравится.