Помогает ли переоптимизация советника… и если да, то как лучше переотимизировать? Часто читаю: если советник стал сливать нужно его переоптимизировать. Вот он 2 года не сливал, а вдруг начал сливать… и как тут может помочь это самое действие вытянуть его опять в плюс… если рынок как ходил туда сюда так и ходит… Но что тогда происходит с советником – набирает ошибок, стареет, или индикаторы врать начинают, или еще какие козни дьявола???
Вот он 2 года не сливал, а вдруг начал сливать…
Помогает ли переоптимизация советника… и если да, то как лучше переотимизировать? Часто читаю: если советник стал сливать нужно его переоптимизировать. Вот он 2 года не сливал, а вдруг начал сливать… и как тут может помочь это самое действие вытянуть его опять в плюс… если рынок как ходил туда сюда так и ходит… Но что тогда происходит с советником – набирает ошибок, стареет, или индикаторы врать начинают, или еще какие козни дьявола???
Ответил да. Но надо понимать, что оптимизировать. Для примера, я года 3 назад написал советника, основанного на мувингах. Лучшая прибыль на реале получалась, когда я его оптимизировал тогда, когда видел изменения характера рынка.
А с покупными даже и не знаю, это же черные ящики.
Ответил да. Но надо понимать, что оптимизировать. Для примера, я года 3 назад написал советника, основанного на мувингах. Лучшая прибыль на реале получалась, когда я его оптимизировал тогда, когда видел изменения характера рынка.
А с покупными даже и не знаю, это же черные ящики.
А как определить, что характер рынка изменился?
А как определить, что характер рынка изменился?
Основная причина того, что советник перестал приносить прибыль, это изменение ритма рынка. Рынок стал более резким и волатильным, чем раньше. Кстати эта тенденция продолжает усиливаться и сейчас.
Причин отказа правильной работы советника несколько:
1. Советник был оптимизирован под определенный ритм рынка.
2. В советнике задействованы мелкие закономерности рынка, и на них смена ритма повлияла негативно.
Общие рекомендации:
1. Уйти от мелких закономерностей рынка на более крупные.
2. Увеличить количество подстраховок в алгоритме советника, направленных на повышение стабильности работы в условиях резкого рынка.
Но дать конкретные рекомендации без знания алгоритма советника - очень затруднительно, если не сказать - не возможно...
1. Уйти от мелких закономерностей рынка на более крупные.
Чем Вы их замеряете?
- Школьной линейкой
- Штангельциркулем
- Писькомерянием
Ненужное вычеркнуть, нужное вписать.
Вопрос ведь не праздный, т.к. в целеполагании возможность измеримости является одним из показателей достижимости цели. А её отсутствие является признаком заведомой абсурдности.
Чем Вы их замеряете?
- Школьной линейкой
- Штангельциркулем
- Писькомерянием
Ненужное вычеркнуть, нужное вписать.
Вопрос ведь не праздный, т.к. в целеполагании возможность измеримости является одним из показателей достижимости цели. А её отсутствие является признаком заведомой абсурдности.
1. Нужно оставить только 1 оптимизируемый параметр - это объем выборки N;
2. Оптимизируемый период взять не менее 1- 5 лет; Лучше 1 или 5 - пока не определился. Пользуюсь даже периодом в 10 лет. Выскажитесь, пожалуйста, кто какие периоды предпочитает?
Чем Вы их замеряете?
- Школьной линейкой
- Штангельциркулем
- Писькомерянием
Ненужное вычеркнуть, нужное вписать.
Вопрос ведь не праздный, т.к. в целеполагании возможность измеримости является одним из показателей достижимости цели. А её отсутствие является признаком заведомой абсурдности.
Например: ПРОБОЙ КАНАЛА - мелкая закономерность по отношению к более крупной - РАЗВОРОТ ТРЕНДА.
Пробой перестает работать при резком ритме рынка, а РАЗВОРОТ тренда - продолжает работать.
Но можно и "Писькомерянием", если ничего другого под рукой нет...
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования