Обсуждение статьи "Прибыльные алгоритмы на трейлинг стопах" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Устанавливаются при входе SL и TP. Соответственно выход будет по любому. Или по стопам (SL или TP), или по команде Коли Маржова.
Так вот я и говорю, что непонятно, нужно ли вообще тралить, может быть без трала ещё лучше будет (естественно не будет лучше, но сравнивать то не с чем, с тралом или без)?
алгоритм
1. Вход случайный
2. Устанавливаем TP и SL
3. Ждём срабатывания
4. Возврат к 1
Я хотел включить этот алгоритм в статью сначала. Но там всё сложно. И статья получалась громоздкой. По этому алгоритму надо отдельную статью писать. В общем выводы там такие
1. Алгоритм прибыльный на трендовых и антитрендовых курсах при соответствующем выборе TP и SL
2. Прибыльность алгоритма намного меньше чем у трейлинг стопового из-за значительно бОльших просадок. У алгоритма почти нет устойчывых точек срабатывания - кризисов как у трейлинга, поэтому всё гораздо хуже. Алгоритм не следит за рынком и очень похож на лотерейник.
Мощности моего компа и моего терпения едва хватило чтобы еле-еле увидеть прибыльность в шуме на лучших кризисах 2008.
3. У алгоритма интересные свойства псевдоприбыльности и псевдослива -ещё одна не паханная тема.
Эта картинка - лучшее что удалось насчитать. Всё тонет в шуме (читай в просадках). Прибыльность при SL=120 и больших до 1000 TP.
зачастую (хотел сказать - всегда, но передумал - а вдруг у кого-то не так) тралы уменьшают матожидание и увеличивают дисперсию результата сделок -> по фундаментальному ур-ию торговли Р. Винса - это ведёт к замедлению роста прибыли.
Да и без Винса для себя подметил много лет назад, что инструмент "трал" никуда не годится и исключил его из рассмотрения в своих стратегиях.
Еще ни разу не видел, чтобы трал увеличивал матожидание.
+++
Включённый трал ведёт к сливу депо, проверено на практике.
как говорится это тот самый случай когда теория подтверждается практикой.
я прибил свой первый депо именно благодаря тралу :(
Примеров положительного использования TralSL довольно много. Один из них - использование относительно популярной логики MDP-советника. Нечто похожее использовалось здесь. Работают подобные алгоритмы, как правило, на ФИ c H > 0.5. И имеют серьезный недостаток исполнения Stop-ордеров.
TralTP - обратная стратегия с серьезным преимуществом Limit-ордеров. Для ее работы, как правило, годятся ФИ c H < 0.5. Обычно, при оптимизации параметра TralTP (абцисса), наблюдается картина холма результирующего Equity (ордината). Тоже самое касается и фактора восстановления (ордината).
+++
Включённый трал ведёт к сливу депо, проверено на практике.
как говорится это тот самый случай когда теория подтверждается практикой.
я прибил свой первый депо именно благодаря тралу :(
Интересная статья. Хотя непонятно, насколько сильно влияет TS на прибыльность системы со сл. входом. Надо бы было приводить ещё и графики баланса без тралов TS и TP
Устанавливаются при входе SL и TP. Соответственно выход будет по любому. Или по стопам (SL или TP), или по команде Коли Маржова.
Так вот я и говорю, что непонятно, нужно ли вообще тралить, может быть без трала ещё лучше будет (естественно не будет лучше, но сравнивать то не с чем, с тралом или без)?
А какой трейлинг использовался? Их же много разных видов существует.
Встроенный в МТ4, но шаги разные пробовал.
просто рынку было наплевать какой у меня трал стоит, он по своим законам работает.
И эффективность рынка выпылесосит депо на любом шаге трала.
А как без трала выйти в безубыток? И потом, если цена идёт к ТР, тралим туда же СЛ и ТП, а когда развернёт, берём в клещи. Не ждать же, пока опять в минус пойдёт да и СЛ найдёт. (:(( Трал увеличивает шансы на выигрыш, к тому же поставленный после открытия позиции ТП неизбежно устаревает по параметру, поскольку цена всё время меняет свою активность. В общем, нужно ставить СЛ и ТП на случай разрыва связи, и позиция имеет больше шансов закрыться на СЛ. А трал нас приводит к желаемому! Не так ли?
Про перенос в безубыток уже писал раньше, его ставят от испуга что ставка не сыграет, делайте более гибкие системы и БУ не понадобится.
По тралу в целом уже говорилось выше, при тралении стоплосс достигается чаще чем тейкпрофит (по статистике), а это соответственно режет прибыль и увеличивает убытки. Даже если sl перенесён в БУ вы всё равно получаете меньше, чем при достижении tp. Отсюда падает мат. ожидание.
У рынка и так сложно отвоёвывать свои кровные, а тут ещё собственными руками играем в поддавки.
ЗЫ Вообще ИМХО, sl и tp нужны для аварийной (форсмажорной) защиты депо. В штатной ситуации нужно выходить в соответствии с прогнозом о изменении поведения рынка. Выставляя sl и tp, либо траля их вы натягиваете шаблоны на рынок, но рынок быстро вычисляет наиболее значимые шаблоны и эффективно их отрабатывает.