Обсуждение статьи "Прибыльные алгоритмы на трейлинг стопах"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Прибыльные алгоритмы на трейлинг стопах:

Цель этой статьи - исследование на прибыльность алгоритмов с различными входами в трейд и выходами по трейлинг стопам. В качестве входов будут использоваться случайный и обратный входы. В качестве стопов будут использованы трейлинг стоп, трейлинг тэйк. В статье будут показаны прибыльные алгоритмы с доходностью порядка 30 процентов в год.

Баланс алгоритма со случайным входом и выходом по трейлинг стопу, TS=100

 Баланс алгоритма со случайным входом и выходом по трейлинг стопу, TS=100

Автор: Гребенев Вячеслав

 
Не очень одобрительно я смотрю на входы по монетке, но один вывод очень правильный. Действительно на рынке существуют периоды, когда эффективность его падает и появляются возможности заработать, сравнительно малорисково. Старая трейдерская забава, под общим названием "игра на новостях". Только это не игра на всех каких попало новостях, а только на тех, которые искажают эффективность. От меня статье один плюсик, хоть и методы определения неэффективных периодов вызывают возражения.
 
Статья интересна тем, что данная стратегия является внерыночной, независящей от направления рынка, люблю такие вещи наравне с парным трейдингом и т.п.
 
За несколько лет пойсков закономерностей на форекс и переборов всевозможных индикаторов и т.д. потихоньку приходишь к выводу, что работающая торговая стратегия должна быть основана исключительно только вероятностях и/или быть внерыночной )))
 
07041982:
и/или быть внерыночной )))

Щито? Может "рыночно-нейтральной"?

 
Интересная статья. Хотя непонятно, насколько сильно влияет TS на прибыльность системы со сл. входом. Надо бы было приводить ещё и графики баланса без тралов TS и TP

 
anonymous:

Щито? Может "рыночно-нейтральной"?

да-да как-раз это я и имел ввиду
 
07041982:
да-да как-раз это я и имел ввиду

Мне понравилось Ваше исследование без витаний в небесах, обоснованное именно на случайных входах, поскольку в условиях сегодняшнего рынка неслучайные входы не дают ощутимого преимущества. Поэтому в программе уделяю большее внимания трейлингу стопа и профита с переменными шагами в зависимости от ситуации. Позиции открываются по тенденции для успокоения совести от Машки, когда начинается достаточное движение. Параметры СЛ и ТП устанавливую по оптимизации. Спасибо Автору! Всем больше профита и меньше лосса!

 
joo:
Интересная статья. Хотя непонятно, насколько сильно влияет TS на прибыльность системы со сл. входом. Надо бы было приводить ещё и графики баланса без тралов TS и TP

Это как? вход в трейд случайный, а выход из трейда какой если не по трейлинг стопам?
 
Virty:
Это как? вход в трейд случайный, а выход из трейда какой если не по трейлинг стопам?

Устанавливаются при входе SL и TP. Соответственно выход будет по любому. Или по стопам (SL или TP), или по команде Коли Маржова.

Так вот я и говорю, что непонятно, нужно ли вообще тралить, может быть без трала ещё лучше будет (естественно не будет лучше, но сравнивать то не с чем, с тралом или без)?

 

зачастую (хотел сказать - всегда, но передумал - а вдруг у кого-то не так) тралы уменьшают матожидание и увеличивают дисперсию результата сделок -> по фундаментальному ур-ию торговли Р. Винса - это ведёт к замедлению роста прибыли.

Да и без Винса для себя подметил много лет назад, что инструмент "трал" никуда не годится и исключил его из рассмотрения в своих стратегиях.

12345
Новый комментарий