К проблеме неопределённости. - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Функция Виерштрасса представляет из себя достаточно простую, но наглядную модель самоподобных систем. В качестве индикатора она применятся не может.
А всё же. Идентификация (распознование) - это становится интересно. Контрольная задачка - предложить алгоритм распознавания:
Нужно учитывать, что данная структура может менять свои размеры и по вертикале и по горизонтали. Моё предложение: кодировать вершина - впадина - вершина - впадина 1010 и так далее.
А чем её ещё начертить? В Office что-ли? Мне легче было начертить в MQL5. Поэтому это не индикатор, в классическом понимании, а просто график функции.
Проблема не в идентификации, а выявлении факторов, влияющих на будущее движение цены. Не имеет смысла подсчитывать впадины и вершины, если неизвестна топология процесса и его другие основные характеристики.
Какая конкретно задача стоит в изучении функции Веерштрасса? Что даст сравнение этой функции с реальным рынком? - Гипотезу самоподобия или фрактальности? Если так, то есть и более мощные инструменты.
Проблема не в идентификации, а выявлении факторов, влияющих на будущее движение цены. Не имеет смысла подсчитывать впадины и вершины, если неизвестна топология процесса и его другие основные характеристики.
Скорее изучение фрактальности. Визуальный поиск похожих структур.
Не тот это путь.
Маленькая иллюстрация :
Самые интересные события случаются как раз тогда, когда они не предсказуемы. Например, в пятницу рубль просел на фоне расследования секретных контактов администрации Трампа с Россией. Опираясь на рыночные факторы, предсказать такое поведение рубля не было возможности: нефть на подъёме, облигации пользуются спросом. А политические риски ни в какие модели не укладываются.
Самые интересные события случаются как раз тогда, когда они не предсказуемы. Например, в пятницу рубль просел на фоне расследования секретных контактов администрации Трампа с Россией. Опираясь на рыночные факторы, предсказать такое поведение рубля не было возможности: нефть на подъёме, облигации пользуются спросом. А политические риски ни в какие модели не укладываются.
В какую пятницу "рубль просел" непредсказуемо ?
.
Движение пары USDRUB вверх (тобишь "проседание рубля") было вполне предполагаемым, готовилось несколько предыдущих дней :
.
И нефть, и металлы, и облигации, и валюты, и фьючерсы, и прочая-прочая "политические риски ни в какие модели не укладываются", если эти модели неадекватны.
И укладываются, если модели адекватны.
;) Работаем.
В какой программе получить картинку -кривую по формуле Вйерштрасса-Мандельброта? В экселе не поучется. Может быть кто подскажет как?