Перевод ордера в безубыток при ПЕРВОЙ же возможности, на Ваш взгляд, это: - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
прямо моя стратегия -трал ставлю сразу причем 25 -35 на пятизнаке.
Для меня подходит - все ордера в плюсе закрываются.
Да все проще, на мой взгляд. Берем для данного советника и прогоняем на тестере все варианты - с тралом, с тралом и безубытком, с тралом и\или удавкой и т.д.
Для какого варианта сумма фррвардов лучше - тот и является самым оптимальным.
Я в самом начале разработки своего сова потратил какое-то время на эту тему и выяснил, что наиболее оптимальная схема - свой размер фиксированного трала ДО срабатывания безубытка и свой размер (тестирование обычно дает уже меньший) ПОСЛЕ срабатывания безубытка.
При этом основным конкурентом этой схемы был вариант, когда трала вообще не было, а позиция закрывалась при достижении некой раскорреляции со вторым торгуемым инструментом. Но тупой двухэтапный механический подход победил. Возможно, для других советников будет оптимальнее что-то еще.
Т.е. не имеет смысла гадать, надо просто сравнить на тестере.
Youri Tarshecki:
... наиболее оптимальная схема - свой размер фиксированного трала ДО срабатывания безубытка и свой размер (тестирование обычно дает уже меньший) ПОСЛЕ срабатывания безубытка.
При этом основным конкурентом этой схемы был вариант, когда трала вообще не было, а позиция закрывалась при достижении некой раскорреляции со вторым торгуемым инструментом. Но тупой двухэтапный механический подход победил. Возможно, для других советников будет оптимальнее что-то еще.
Youri Tarshecki:
Я в самом начале разработки своего сова потратил какое-то время на эту тему и выяснил, что наиболее оптимальная схема - свой размер фиксированного трала ДО срабатывания безубытка и свой размер (тестирование обычно дает уже меньший) ПОСЛЕ срабатывания безубытка.
Перевод в безубыток - это логический элемент построения стратегии, такой же как сигнал на открытие или закрытие позы. Он должен срабатывать не по какому то волшебному числу, а по строго определенному сигналу, примерно такому же , как сигнал на закрытие позиции, но более быстрому, на случай резкого отката или разворота тренда. По своей сути - это не защитный стоп-приказ, а дополнительный БОЛЕЕ БЫСТРЫЙ вариант закрытия позиции, который должен отменяться при продолжении тренда.
Перевод в безубыток - это логический элемент построения стратегии, такой же как сигнал на открытие или закрытие позы. Он должен срабатывать не по какому то волшебному числу, а по строго определенному сигналу, примерно такому же , как сигнал на закрытие позиции, но более быстрому, на случай резкого отката или разворота тренда. По своей сути - это не защитный стоп-приказ, а дополнительный БОЛЕЕ БЫСТРЫЙ вариант закрытия позиции, который должен отменяться при продолжении тренда.
Дело в том, что "волшебное число" -не берется с потолка, оно получается оптимизацией истории и является отражением характера рынка за какой-то период. Скорее всего, это просто отражение волатильности. Т.е. логика в этом числе УЖЕ есть и она достаточно простая. Я делал разную логику безубытка - применял и индикаторы волатильности и корреляцию с другими инструментами и длительность существования позиции и количество фракталов с момента возникновения позиции и и удавку и что-то еще, сейчас даже не вспомню. Но все эти подходы проиграли обычной двухступенчатой механике.
Логика безубытка в каком-то смысле даже АНТИЛОГИЧНА, т .е. его задача -сохранить минимум, если нет внятного сигнала от самой системы на открытие противоположной позы.
Другими словами, если у вас есть идеальная логика, то ни стопы, ни тралы, ни безубытки вам просто не нужны.
Поэтому, кстати, безубыток и трал - это наиболее универсальные части для любой неидеальной системы, менее всего зависимые от способа открытия-закрытия сделок, поскольку они лишены ярко выраженной идеологии и имеют чисто статистическую природу действия.
Еще раз повторю - надо просто провести некую работу на серии волкин-форвардов и просто выбрать наиболее эффективный вариант, ибо теория это хорошо, но практика лучше.
К примеру, я не проверял разные способы в зависимости от времени суток, возможно, там есть какие-то резервы и много чего еще не проверял.
Но одно ясно, если бы кто-то задался целью реально проверить эффективность всех существующих подходов трала-безубытка, то очень скоро выяснилось бы, что от логики открытия они мало зависят, поскольку трал-безубыток по определению имеет дело с готовым фактом - позиция уже есть и с ней надо что-то делать.
Дело в том, что "волшебное число" -не берется с потолка, оно получается оптимизацией истории и является отражением характера рынка за какой-то период.
Оптимизация стратегии на истории - это, в большинстве случаев, ПОДГОНКА под историю...
Я же имею ввиду - логический элемент стратегии, построенный на значимых закономерностях рынка, а не на статистических данных короткого периода, такой же как логика сигнала на открытие позиции.
Оптимизация стратегии на истории - это, в большинстве случаев, ПОДГОНКА под историю...
Я же имею ввиду - логический элемент стратегии, построенный на значимых закономерностях рынка, а не на статистических данных короткого периода, такой же как логика сигнала на открытие позиции.
Делайте форварды и не будет вам никакой подгонки. А степень "короткости" -тоже проверяемая величина.
Тоже к этому склоняюсь