Так ли плох мартин? Или нужно уметь его готовить? - страница 34
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да вроде все мы тут только вероятности рассматриваем:))) Разве «поведение рынка» и вероятность движения в каком то конкретном направлении, такие разные сущности?
«поведение рынка» это структура, то есть совокупность отдельных движений, вверх вниз, с определёнными характеристиками, динамика МО, дисперсия и тп. Но всегда торговый приказ основывается на конкретном прогнозе движения цены в одном из двух направлений. Торговля на боковике, основывается на предположении сохранения нулевого МО и константной или хотябы непрерывной дисперсии, лимитники на отскок на границах канала ведь не от фонаря ставятся, а так как есть прогноз того что цена развернётся и пойдёт в направлении лимитника.
Я не вижу особой разницы в предсказании динамики МО и волатильности, или конкретного направления движения цены на каком либо из временных масштабов. То что МО на одном масштабе прайс на другом, то что волатильность на одном H-L свечи на другом, поэтому грубо говоря нет разницы. Значит всё равно нужно иметь чуток гениальности и верно прогнозировать. Невозможно никак без этого, ММ постэффект а не источник, нельзя случайный прогноз вывести в плюс с помощью ММ, также как нельзя восстановить детали на снимке с низким разрешением.
А мартингейл совершенно абсурдный ММ. Он подобен трейдеру пытающегося бороться с рынком и вернуть своё, задирая риски на максимум. Зачем спрашивается? Ради сохранения тренда эквити? А взрывные колебания риска? Я ещё могу понять тех кто ограничивает число удвоений до 3-5, но тогда это не особо влияет на кривую. Но до мэржинкола, это полный абсурд.
ЗЫ Я не про средний риск спрашивал, говоря о "рискованности мест". Проблема классического мартина в том что пройдя до более чем половины расстояния между от начала просадки до мэржинкола, риск становится 100%, что согласитесь позволительно только Исусу или Пифии.
Это тест на паре Eur-Usd -2009-2012 годы.( не самые лучшие входные параметры). Результат за три года 5К$ до 21 млн$. С 2000-2009 года входные параметры другие, так как модель рынка поменялась значительно. Основная проблема-переходный момент во время смены параметров.
Это тест по паре Aud-Usd 2009-2012 гг. Входные параметры такие же как на евро, но есть более лучшие, не стал их тестить для сравнения. Результат по прибыли такой же.Такая же история. Ноябрь-декабрь 2008 года смена параметров в связи со всеми известной историей. Относительная просадка в обоих случаях не превышает 70%.
Стейты по тестам во вложении.
Это тест на паре Eur-Usd -2009-2012 годы.( не самые лучшие входные параметры). Результат за три года 5К$ до 21 млн$. С 2000-2009 года входные параметры другие, так как модель рынка поменялась значительно. Основная проблема-переходный момент во время смены параметров.
Это тест по паре Aud-Usd 2009-2012 гг. Входные параметры такие же как на евро, но есть более лучшие, не стал их тестить для сравнения. Результат по прибыли такой же.Такая же история. Ноябрь-декабрь 2008 года смена параметров в связи со всеми известной историей. Относительная просадка в обоих случаях не превышает 70%.
Стейты по тестам во вложении.
Судя по распределению объёмов, это мартингейлом сложно назвать, так что комментировать в этом контексте нечего. Можно конечно строить грубые догадки, по поводу логики прогнозирования и управления капиталом, по стейту, предположить что если бы была хотя бы таблица прайса квантованного по времени а не по ордерам, сами ордера и их обьёмы, то можно было подгрузить ряды в всякие хитрые софтинки, и поиграться на предмет ремасштабирования объёмов, дабы показать что перераспределять риск из за убытков совсем ненужно, но таких данных нет, ну и это не классический мартин о котором здесь все спорят. Доливка на флэтовых стратегиях не такой уж большой грех, она конечно намёк на непродуманность, но всё же не ахтунг. Ахтунг это когда во банк без компромисов по экспоненте.
Поди скоро мартином назовут и адаптивный множитель в том числе меньше 1 и вообще любой ММ с не константным лотом)) Ну само собой проффесионалы с 3-х летним опытом, уже знают как произвольный прогноз вытянуть в плюс масштабируя лот исходя только из распределения профита предыдущих ордеров. В общем я уже один раз зарёкся от этой темы, но чего то снова встрял.
Заведите новую тему по тонкостям управления капиталом, чтобы не сбивать с толку людей, тогда не будет столько нападок, люди хоть на стейцт посмотрят перед тем как сразу орать, если бы я год назад увидел бы эту тему то реально бы озадачился. Подумал бы что в мартине есть непостижимая глубина и что то неуловимое, доступное лиш авторитетам.
Это как наркоту тяжелую рекламировать, не спорю есть люди которые и с ней умеют управляться(например анастезиологи), но для профана это зло. Так же и под брендом "Мартингейл" выставлять более безопасные стратегии.
Судя по распределению объёмов, это мартингейлом сложно назвать, так что комментировать в этом контексте нечего. Можно конечно строить грубые догадки, по поводу логики прогнозирования и управления капиталом, по стейту, предположить что если бы была хотя бы таблица прайса квантованного по времени а не по ордерам, сами ордера и их обьёмы, то можно было подгрузить ряды в всякие хитрые софтинки, и поиграться на предмет ремасштабирования объёмов, дабы показать что перераспределять риск из за убытков совсем ненужно, но таких данных нет, ну и это не классический мартин о котором здесь все спорят. Доливка на флэтовых стратегиях не такой уж большой грех, она конечно намёк на непродуманность, но всё же не ахтунг. Ахтунг это когда во банк без компромисов по экспоненте.
Поди скоро мартином назовут и адаптивный множитель в том числе меньше 1 и вообще любой ММ с не константным лотом)) Ну само собой проффесионалы с 3-х летним опытом, уже знают как произвольный прогноз вытянуть в плюс масштабируя лот исходя только из распределения профита предыдущих ордеров. В общем я уже один раз зарёкся от этой темы, но чего то снова встрял.
Заведите новую тему по тонкостям управления капиталом, чтобы не сбивать с толку людей, тогда не будет столько нападок, люди хоть на стейцт посмотрят перед тем как сразу орать, если бы я год назад увидел бы эту тему то реально бы озадачился. Подумал бы что в мартине есть непостижимая глубина и что то неуловимое, доступное лиш авторитетам.
Это как наркоту тяжелую рекламировать, не спорю есть люди которые и с ней умеют управляться(например анастезиологи), но для профана это зло. Так же и под брендом "Мартингейл" выставлять более безопасные стратегии.
В данной системе присутствует доливка, переворот как по тренду, так и на боковиках (флэте). Стейт я выкладывал еще три недели назад. Так что все таки я настаиваю, что элементы мартингейла или усреднения позиции в данной системе присутствуют.
Про множитель 2-я никогда не утверждал что он эффективен на больших промежутках времени, но если У Вас есть большая вероятная статистическая достоверность на откат, то можно использовать и множители близкие к 2.
Графики конечно суперские. Если это не оптимизация. Это мартин? Или эта система показывает сама по себе такой результат.
Нет конечно не буду) зачем мне это надо? Я поквзал,что можно получить от мартина и все,кому интересно,тот поймет,кому не интересно,пусть пропустит.
Я почему спросил про профессию? Просто я уже 3 года зарабатываю трейдингом. Значит по профессии я трейдер. И спорить мне интересно с профессиональными трейдерами. Это примерно тоже самое,что инженер будет спорить с хирургом, о том,как сердце пересаживать). Кстати когда-то давно я тожк инженером был.
Это тест на паре Eur-Usd -2009-2012 годы.( не самые лучшие входные параметры). Результат за три года 5К$ до 21 млн$. С 2000-2009 года входные параметры другие, так как модель рынка поменялась значительно. Основная проблема-переходный момент во время смены параметров.
Это тест по паре Aud-Usd 2009-2012 гг. Входные параметры такие же как на евро, но есть более лучшие, не стал их тестить для сравнения. Результат по прибыли такой же.Такая же история. Ноябрь-декабрь 2008 года смена параметров в связи со всеми известной историей. Относительная просадка в обоих случаях не превышает 70%.
Стейты по тестам во вложении.
Чтобы не сойти за человека, у которого слова с действиями расходятся. Инженером остаются и после того как начинают заниматься трейдингом и ни что не мешает быть инженером, бизнесменом и трейдером в одном лице, не стоит считать себя трейдером, если ты 24 часа пялишься в монитор и заработал себе денег, чтоб на покушать иногда хватило. Стейтмент выложи за свои 3 года, трейдер ты наш профессиональный).
Кто вы такой, чтобы я вам что-то доказывал? Может закинуть сюда еще информацию по своим банковским счетам? Никто не знает, сколько я зарабатываю, и не будет, это незачем. Больше не буду отвечать на такие сообщения.
На 18-й странице есть видео теста этого Бота, если интересно посмотреть.