Так ли плох мартин? Или нужно уметь его готовить? - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
бесплатно распинаться не буду. Если интересно напишите в личку, за полтиник могу разъяснить.
Нет спасибо. Я сам себе доказал обратное и в сторонней помощи не нуждаюсь, особенно за деньги. Смешно предлагать пускай и за «полтиник» доказательство несостоятельности системы. Надеюсь это шутка. Как Вы себе это представляли вообще? Я Вам пришлю 50$ по веб мани, или перевод банковский сделаю, а потом Вы мне по скайпу расскажите что Герчик или Бил Вильямс говорили что Мартингейлом профессионалы не пользуются?))) Или покажите пару примеров слива на случайном прогнозе и дипозите в 500$... А если я не буду доволен аргументацией? Найду противоречия или попросту не смогу не найти их в принципе?
Я приведу свои доказательства в открытую и бесплатно когда придёт время, могу облегчить Вам задачу и не доказывать свой тезис, а хотябы попытаться опровергнуть мой, или моё доказательство, тогда и посмотрим кто "кривой" а кто палец.
Можно продолжить логику и прийти к тому что на рынке не существуют флэты, по причине того что цена никогда не возвышается к среднему, или что нет «аттракторов», «уровней» и тп. Но ведь это не так.
Мартингейл прекрасно работает для отбойных ТС и плохо на трендовых, по простой причине того что основан на предположении отката. Теперь рассуждая дальше и исследуя статистику нахождения рынка в состоянии тренда и флэта, приходим к выводу что 15\85% в среднем соотношение это. То есть откатные системы более чем в 5 раз надёжнее трендовых. А и Мартин работает в плюс с вероятностью(1- 1\5.6). Это очень грубые рассуждения, но тем не менея верные.
Все стоящие ТС гибридные, то есть и трендовые и флэтовые, когда распознаётся тренд то включаются трендовые, когда флэт то флэтовые, соответственно на тренде можно работать по принципу «антимартингейла» и мартингейл на флэте, где он выгоден. Никтож не заставляет рабоать в лоб.
Смущает слишком эмоциональные вопли сливающего большинства, которые так и так сольют, так как депозит менее 10К$ это сверх риск, нет запаса прочности, к тому же как правило используется строго трендовая или строго флэтовая стратегия, естественно в среднем сливающая спред и никакой ММ не поможет в таком случае.
Что вы сделаете, если я докажу, что использовать мартин как минимум неэффективно?
Вы же понимаете что понятие «тренд» и «флет» очень эвристично. Можно очень по разному его определить например через суммирование баров с коэффициентом эффективности Кауфмана больше некоторого порога. Либо сумму отношений сумм моментума к сумме абсолютного значения моментума за определённый период, или средние таковой для нескольких периодов и тп. Можно по разным оценкам получить от 30\70 до 5\95. А у СБ 50\50.
У меня нет таких данных чтобы соотнести трейдеров использующих мартин прибыльных и сливающих. Думаю у Вас тоже её нет, по причине того что взять её неоткуда даже сотрудникам ДЦ, трейдеры не транслируют данные использования той или иной стратегии в каждый момент времени и пытаться без таких данных сопостовлять не имеет смысла.
Я попросил статистического доказательства и кроме ролика с ютуба, эмоций, риторики и художественных рассказов я ничего не услышал. У меня совсем другие выводы. Если хотите оспорить то извольте доказать по всем правилам научного спора об истине, без уловок и демагогии("...должны вам всем форумов...") Я такую риторику воспринимаю как шум, уж простите.
Тезис: Мартингейл может быть лучшим выбором ММ, в довольно широком контексте пространства флэтовых стратегий.
Нет спасибо. Я сам себе доказал обратное и в сторонней помощи не нуждаюсь, особенно за деньги. Смешно предлагать пускай и за «полтиник» доказательство несостоятельности системы. Надеюсь это шутка. Как Вы себе это представляли вообще? Я Вам пришлю 50$ по веб мани, или перевод банковский сделаю, а потом Вы мне по скайпу расскажите что Герчик или Бил Вильямс говорили что Мартингейлом профессионалы не пользуются?))) Или покажите пару примеров слива на случайном прогнозе и дипозите в 500$... А если я не буду доволен аргументацией? Найду противоречия или попросту не смогу не найти их в принципе?
Я приведу свои доказательства в открытую и бесплатно когда придёт время, могу облегчить Вам задачу и не доказывать свой тезис, а хотябы попытаться опровергнуть мой, или моё доказательство, тогда и посмотрим кто "кривой" а кто палец.
Всех мартинофилов можно смело относить к нубам, вероятность ошибиться стремится к нулю.
Уважаемый Зи эксперт, по какому принципу ММ Вы используете в своем ПАММЕ?
На данный момент у Вас 60% просадки по эквити, чем это лучше усреднения?( картинки показывать не буду, а то сочтут рекламой).
Причем прибыли в ноль за месяц. С УВАЖЕНИЕМ.
Во флэте цена не движется, откуда прибыль?)
Достаточно 50-60 пунктов боковика и можно на этом зарабатывать.Да не так много как на тренде, но что-то и без просадок. Как понять цена не движется? Совсем не движется? Рынок умер что ли?
Боковик это не флэт, флэт я бы сказал движется в более узком боковике и как нем зарабатывать, если он вдруг закончится еще и с мартингейлом)
А кто Вам мешает развернуть мартин при пробое уровня или при очередной коррекции? Просчитать все риски по максимальной просадке, естественно мартинить с коэффициентом два ни вкоем случае не стоит.
Коэффициент должен быть динамическим и зависить от вероятности разворота цены для коррекции.
По паре EurUsd за 208-2009 годы можно без проблем пройти тренды в 1500 пунктов, да с просадкой, но пройти и получить при этом вполне заслуженную прибыль. А так обычный рабочий диапазон в 400-600 пунктов вполне комфортно и прибыльно.