FORTS vs Forex в алготорговле - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В реальной торговле Вы не сможете не закрыть позицию перед экспирацией контракта. Если Вы это не сделаете, брокер сделает это за Вас. На симуляции, если эксперт знает, что завтра последний день обращения текущего фьючерса, то он должен самостоятельно закрыть свою позицию. Открыть новую можно уже на следующей день, ждать несколько дней не обязательно.
"Пока нет возможности создавать свои символы" - а где такая возможность есть ?
Спасибо за разъяснения, Василий.
"Пока нет возможности создавать свои символы" - а где такая возможность есть ?
В любых других платформах отличных от MetaTrader 5 и Quick пожалуй.
Не совсем верно. Понятие "плечо" на фьючерсах может использоваться, но рассчитывается оно через ГО. На текущий момент, максимальное плечо для индекса РТС составляет 1:8,57. Вы можете самостоятельно рассчитать плечо, перейдя на страницу интересующего Вас фьючерса, и произведя несложные вычисления: стомость контракта выраженную в рублях разделить на ГО.
Добавлю, что основным мотивирующим фактором FORTS является даже не его большая прозрачность, и наличие централизованной площадки торгов со стаканом цен, а более низкая рыночная эффективность. Иными словами проще написать прибыльную ТС для FORTS чем для Forex.
Поясните плз, что значит более низкая рыночная эффективность, я не понял.
Это значит, что из всего многообразия возможных гипотетических ТС на ФОРТС большее количество ТС окажутся прибыльными, чем на FX
Предположительно, конечно.
Поясните плз, что значит более низкая рыночная эффективность, я не понял.
Василий, просвети, пожалуйста - откуда взялась цифра 8.57?
Василий путает "плечо", которое даёт брокер с "преимуществом" торговли фьючерсами (особенности рынка).
Он делит цену инструмента на ГО и считает это частное "плечом".
Я торгую в среднесрок без стопов, поэтому без плеча. На фьючерсах мне придется учитывать плечо, и открываться так чтоб не отмаржинколили, т.е. так же как на акциях. Моя цель заработать себе на старость. 30-40 процентов годовых + сложные проценты и я достиг своей цели.
Григорий!
Всё правильно, но риски очень большие!
Смотрите как можно сделать.
Вы всё-равно покупаете акциии, так почему же не захеджироваться (динамически) фьючерсами?
Процент прибыли, конечно будет значительно меньше, но и риск "прогореть" будет сведён к нулю.
Плюс Вы будете зарабатывать на выплатах дивидентов.
Единственное неудобство это "переброска средств" со счёта на счёт, но можно
открыть единый инвестиционный счёт.
И эти операции нужно будет проводить каждый квартал.
Соответственно, если цена акций поднялась на прежний уровень или выше точки продажи фьючерсов, то можно избавится от фьючерсов.
P/S То, что я описал выше, раньше называли "классический арбитраж" и он работал сразу (статически, т.е Вы одновременно покупали акции и продавали фьючерсы)
при экспирации цены "схлопывались" и Вы АБСОЛЮТНО БЕЗ РИСКОВ получали прибыль.
Но сейчас, это не работает, потому что цены на акции и цены на фьючерсы этого базового актива практически одинаковы,
поэтому приходится применять "динамическое" хеджирование.
Правда можно "поймать" момент для классического арбитража, потому что до того времени как фьючерс становится активным
возможны очень большие скачки цены фьючерса.