FORTS vs Forex в алготорговле - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Биржа имеет безусловно преимущество перед форексом.
Дело не в налогах, а в анализе.
1. Time sale профессиональных спекулянтов
2. Лимитные не индикативные заявки на всю доступную глубину
3. в случае новостей, стоп слижут по цене на которой стоит защитный ордер
На фьючерсах, легче разработать стратегию по СЛ и ТП. На форексе всегда будет проблема с оптимальным закрытием ордеров, с ордерами которые даже в б\у не вышли. Больше того, если стопа нет или далеко, ТП не задет, сам ордер не вышел в б\у и сигналы генерируются против рынка, при том, что сама система дает больше 90% профитных ордеров, вы ничего не сделаете! Любые пляски с бубном будут влиять на общую доходность. Говоря проще, на форексе недостаточно информации в тех же форексных ecn стаканах Level 2.
Во всех ECN трейдеру дается возможность анализировать черный ящик, внутри которого от маркапа, до перетасовок поставщиков ликвидности.
Форекс подкупает простотой и агрессивной компанией (хотя сейчас акцент компании делают на бинарных опционах, где отъем легально денег у трейдеров помоему превышает форекс, за счет изначально не выгодных условий). В плане анализа, форекс проигрывает и ВСЕГДА!!!! будет проигрывать, это у него в природе децентрализации заложено.
Дополню, если была бы постановка вопроса, где трейдер добьется качественного успеха быстрее, на разных ECN брокеров например в СПОТ ЕВРО\ДОЛЛАР или на Чикагской бирже по фьючерсу Евро, утверждаю, что тотальный перевес на стороне фьючерсов по простой причине, их анализировать намного проще, там информации несоизмеримо больше чем на всем споте со всеми инструментариями которые есть в разных платформах. Как бы метаквотеры не развивали платформу для анализа форекса, но все их инструменты вместе взятые, все преимущества, проигрывают простому стакану по фьючерсу с проторговкой, трейдеру просто не удастся построить надежный бизнес на дерьмовом индиакативном спотовом потоке ликвидности, хоть тут тресни, хотя есть небольшое исключение, касаемо тех трейдеров, которые умеют ждать ситуаций где риск\профит 1 к 10 и выше, но таких из общей массы - единицы. Это мое личное мнение.
Единственный сильный плюс форекса, что имея скажем профитную стратегию на фьючерсе например евро, можно за счет того что в мире наверное тысячи компаний и есть очень популярная платформа, построить масштабированный бизнес успешному трейдеру. Тут огромный несомненный жирный плюс... и спасибо за это метатрейдеру.
Биржа имеет безусловно преимущество перед форексом.
Дело не в налогах, а в анализе.
1. Time sale профессиональных спекулянтов
2. Лимитные не индикативные заявки на всю доступную глубину
3. в случае новостей, стоп слижут по цене на которой стоит защитный ордер
На фьючерсах, легче разработать стратегию по СЛ и ТП. На форексе всегда будет проблема с оптимальным закрытием ордеров, с ордерами которые даже в б\у не вышли. Больше того, если стопа нет или далеко, ТП не задет, сам ордер не вышел в б\у и сигналы генерируются против рынка, при том, что сама система дает больше 90% профитных ордеров, вы ничего не сделаете! Любые пляски с бубном будут влиять на общую доходность. Говоря проще, на форексе недостаточно информации в тех же форексных ecn стаканах Level 2.
Во всех ECN трейдеру дается возможность анализировать черный ящик, внутри которого от маркапа, до перетасовок поставщиков ликвидности.
Форекс подкупает простотой и агрессивной компанией (хотя сейчас акцент компании делают на бинарных опционах, где отъем легально денег у трейдеров помоему превышает форекс, за счет изначально не выгодных условий). В плане анализа, форекс проигрывает и ВСЕГДА!!!! будет проигрывать, это у него в природе децентрализации заложено.
Дополню, если была бы постановка вопроса, где трейдер добьется качественного успеха быстрее, на разных ECN брокеров например в СПОТ ЕВРО\ДОЛЛАР или на Чикагской бирже по фьючерсу Евро, утверждаю, что тотальный перевес на стороне фьючерсов по простой причине, их анализировать намного проще, там информации несоизмеримо больше чем на всем споте со всеми инструментариями которые есть в разных платформах. Как бы метаквотеры не развивали платформу для анализа форекса, но все их инструменты вместе взятые, все преимущества, проигрывают простому стакану по фьючерсу с проторговкой, трейдеру просто не удастся построить надежный бизнес на дерьмовом индиакативном спотовом потоке ликвидности, хоть тут тресни, хотя есть небольшое исключение, касаемо тех трейдеров, которые умеют ждать ситуаций где риск\профит 1 к 10 и выше, но таких из общей массы - единицы. Это мое личное мнение.
Единственный сильный плюс форекса, что имея скажем профитную стратегию на фьючерсе например евро, можно за счет того что в мире наверное тысячи компаний и есть очень популярная платформа, построить масштабированный бизнес успешному трейдеру. Тут огромный несомненный жирный плюс... и спасибо за это метатрейдеру.
Хороший ответ, спасибо! Заодно задам вопрос, какое плечо предоставляется при торговле фьючерсом на индекс РТС, если вы в курсе? Просто вчера беседовал с человеком, он назвал какие-то безумные плеси от 1:100 до 1:1000! Я так понимаю, такие только на форексе, а на фьючерсах вроде меньше 5-8?
Хороший ответ, спасибо! Заодно задам вопрос, какое плечо предоставляется при торговле фьючерсом на индекс РТС, если вы в курсе? Просто вчера беседовал с человеком, он назвал какие-то безумные плеси от 1:100 до 1:1000! Я так понимаю, такие только на форексе, а на фьючерсах вроде меньше 5-8?
Как такого понятия плечо нет на фьючерсах. Там есть гарантийное обеспечение (проще сказать маржа). Она составляет примерно 10% от стоимости фьючерса. Вот и получается что торговля на фьючерсах соответствует торговле с плечом где-то 1 к 10.
Не совсем верно. Понятие "плечо" на фьючерсах может использоваться, но рассчитывается оно через ГО. На текущий момент, максимальное плечо для индекса РТС составляет 1:8,57. Вы можете самостоятельно рассчитать плечо, перейдя на страницу интересующего Вас фьючерса, и произведя несложные вычисления: стомость контракта выраженную в рублях разделить на ГО.
Вообще специально для освещения всех этих вопросов была в свое время написана статья: "Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи". - Там все эти вопросы подробно описаны
Не совсем верно. Понятие "плечо" на фьючерсах может использоваться, но рассчитывается оно через ГО. На текущий момент, максимальное плечо для индекса РТС составляет 1:8,57. Вы можете самостоятельно рассчитать плечо, перейдя на страницу интересующего Вас фьючерса, и произведя несложные вычисления: стомость контракта выраженную в рублях разделить на ГО.
Вообще специально для освещения всех этих вопросов была в свое время написана статья: "Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи". - Там все эти вопросы подробно описаны
Спасибо за развернутый ответ и статью!
Vasiliy Sokolov:
Спасибо за интересные материалы. Давно думаю про фьючерсы, останавливает пока незнание, как сделать длинную историю для тестирования. Способы склейки, которые мне попадались, некорректны, нельзя просто "приставлять" цены, даже и с усреднением за несколько пересекающихся дней. Там нужно как-то взвешивать по объёмам.А что вы думаете поэтому поводу ?
Dmitry Zenkin:
Vasiliy Sokolov:
Спасибо за интересные материалы. Давно думаю про фьючерсы, останавливает пока незнание, как сделать длинную историю для тестирования. Способы склейки, которые мне попадались, некорректны, нельзя просто "приставлять" цены, даже и с усреднением за несколько пересекающихся дней. Там нужно как-то взвешивать по объёмам.А что вы думаете поэтому поводу ?
Пока нет возможности создавать свои символы в МТ5 не имеет смысла обсуждать методы склейки. Однако, склеивать нужно конечно же "как есть", т.е. именно приставлять цены следующего фьючерса к ценам завершенного. При этом стратегия должна понимать, что произошла склейка, и закрывать свою позицию при переходе на новый фьючерс.
Пока нет возможности создавать свои символы в МТ5 не имеет смысла обсуждать методы склейки. Однако, склеивать нужно конечно же "как есть", т.е. именно приставлять цены следующего фьючерса к ценам завершенного. При этом стратегия должна понимать, что произошла склейка, и закрывать свою позицию при переходе на новый фьючерс.
Т.е. фактически закрывать позицию до окончания действия старого контракта и не открывать новую позицию в первые дни нового контракта ?