Фактор восстановления - страница 2

Новый комментарий
 
Karputov Vladimir:

Кэш результатов оптимизации

Численные значения всех параметров и характеристик, полученные в результате оптимизации, по ее завершении сохраняются в XML-файл, расположенный в папке папка_данных_терминала/tester/cache/. Файлу присваивается имя по следующему правилу: ExpertName.Symbol.Period.GenerationMode.xml. Здесь:

  • ExpertName — наименование оптимизируемого эксперта;
  • Symbol — символ;
  • Period — таймфрейм (M1,H1,...);
  • GenerationMode — режим генерации тиков (0 — "Все тики", 1 — "OHLC на M1", 2 — "Только цены открытия").

Этот файл можно использовать для анализа во внешних программах (например, MS Excel).

В папке терминала/tester/cache/  не обнаруживается этот файл, м.б., я не так ищу.
 
Yousufkhodja Sultonov:
В папке терминала/tester/cache/  не обнаруживается этот файл, м.б., я не так ищу.
... расположенный в папке папка_данных_терминала/tester/cache/
 
Karputov Vladimir:
... расположенный в папке папка_данных_терминала/tester/cache/
В программ файлз открываю папку терминала, затем папку тестер, там есть папка кэш. Ничего не нахожу.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Но, здесь нет ПФ
Еще раз повторю - используйте кастомную функцию OnTester(), и оптимизируйте по ней. А в ней  - создайте свой параметр оптимизации, хоть чистый рековери, хоть с модификациями (я вам ссылку дал), хоть что вы считаете показателем ТС.
 
George Merts:
Еще раз повторю - используйте кастомную функцию OnTester(), и оптимизируйте по ней. А в ней  - создайте свой параметр оптимизации, хоть чистый рековери, хоть с модификациями (я вам ссылку дал), хоть что вы считаете показателем ТС.
Я совершенно согласен с Вашим утверждением: "В основе лежит Recovery Factor, который я считаю наиболее адекватным показателем работы системы." Но, к сожалению, на тестере МТ4 этот параметр ФВ нельзя максимизировать. Или я не умею.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Как выгрузить в экзель, все данные или только чистую прибыль и максимальную просадку? К сожалению, я не знаю как выгружается в экзель результаты оптимизации. Это было-бы лучшим вариантом. Спасибо.
Это очень просто. Скопируйте на вкладке результаты оптимизации - правая кнопка мыши. Кажется, так. Точно помню, что это легко делается.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Как выгрузить в экзель, все данные или только чистую прибыль и максимальную просадку? К сожалению, я не знаю как выгружается в экзель результаты оптимизации. Это было-бы лучшим вариантом. Спасибо.

1. Выполните оптимизацию 

2. Откройте эксель

3. Выделите весь лист Ctrl+A и нажмите правой кнопкой мыши в область выделения, выберите "Формат ячеек..."

4. "Числовой формат" выберите "Текстовый" и жмите " Ok" 

5. В MT4 на вкладке с результатами оптимизации Ctrl+A и нажмите Ctrl+C

6. Вставляете в подготовленный лист эксель данные из буфера

7. Заменяете точки на запятые

8. Меняете  "Числовой формат" на "Числовой" в нужных Вам ячейках

9. Прописываете необходимые формулы 

 
George Merts:
Еще раз повторю - используйте кастомную функцию OnTester(), и оптимизируйте по ней. А в ней  - создайте свой параметр оптимизации, хоть чистый рековери, хоть с модификациями (я вам ссылку дал), хоть что вы считаете показателем ТС.
Бесполезно. Доцент MS Excel не умеет пользоваться. А Вы хотите, чтобы он освоил программирование.
 
Yousufkhodja Sultonov:

Опытным путем установлено,что Фактор восстановление считается как отношение профита к просадке по средствам,а не по балансу. В справке ошибка получается? 

Беда в том, что под просадкой по средствам подразумевается хождение цены в любом направлении - т.е. после открытия ордера цена сразу двигалась к ТП, но не дойдя пару пунктов развернулась и закрылась в безубыток - даже в этом случае просадкой будет дельта по средствам между ближайшей точкой до ТП и ценой открытия ордера. Подобный расчет может сильно исказить анализ поведения советника..
 
Yousufkhodja Sultonov:

Вот здесь https://www.mql5.com/ru/forum/1111/309953#comment_309953 показано, как рассчитать профит фактор:

Фактор восстановления (ФВ) (Recovery Factor) — данный показатель отображает рискованность стратегии, какой суммой советник рискует чтобы заработать полученную прибыль. Он вычисляется как отношение полученной прибыли к максимальной просадке; (не сказано какой ) STAT_RECOVERY_FACTOR Фактор восстановления – отношение STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD double Опытным путем установлено,что Фактор восстановление считается как отношение профита к просадке по средствам,а не по балансу. В справке ошибка получается?

Вопрос: как воспользоваться этим методом, чтобы определить вариант оптимизации параметров, обеспечивающий максимальное значение ФВ? Я ищу ручным способом по результатам оптимизации, что очень трудоемко. Расскажите, пож., кто и как находит ФВ. Спасибо.

Если Вам надо оптимизировать по фактору восстановления, то ставите следующий код в начале всего кода и оптимизируете, выбирая пользовательский критерий оптимизации(custom):

double OnTester()
{
double FV = TesterStatistics(STAT_RECOVERY_FACTOR);
  return(FV);
}
12
Новый комментарий