Пора конвертировать библиотеки на MQL5 - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для MQL4 связка есть. Работает. Собственноручно проверял. Проблем перекинуть для MQL5 вообще никаких.
Так что замяли R и предлагайте то, что можно портировать.
Чего уперлись - портировать, портировать.....
А если так.
Например, недавно статья по ядерной оценке. Пишем скрипт на MQL, который обращается к соответствующему коду на R и возвращает результат в терминал.
Я вижу такой план: пишем индикаторы для торговли, торговые сигналы - все это использвуем в ТС
Пишем скрипы для разовых оценкой (ядерной плотности - их в действительности море получается)
Пользователь получает инструмент с его точки зрения не имеющий отношение к R кроме необходимости установки среды. Все это выглядит как часть MQL, но имеет открытый код для любителей почитать на R.
Получаем статистические богатства Креза.
Исчё.
Исчё.
Давайте я просто укажу направления, по которым в ALGLIB нет абсолютно ничего.
Из математики как минимум SDE, алгоритмы фильтрации (Kalman, MCMC), pricing (хотя бы Black-Scholes). Проще открыть список пакетов и увидеть, что аналогов для 99% из них в alglib нету.
Полезные мелочи: захват данных из html/xml, интеграция с InteractiveBrokers, структуры для работы с данными большого объёма, интеграция с базами данных, параллельные вычисления.
Кстати опубликован индикатор прогноза.
Не буду высказываться по существу индикатора, который ко всему не мой.
Я разместил его в кодобазу как пример использования R. Это то, о чем писал выше. Если взяться и наклепать таких индикаторов, то пользователь этих индикаторов вообще не обязан вникать в R.
Плюс скрипы, плюс торговые сигналы. Другая жизнь.
Готов принять участие в таком проекте.
Если взяться и наклепать таких индикаторов, ...
Кстати опубликован индикатор прогноза.
А зачем?
Не очень понял вопрос.
Сейчас можно использовать выложенный мною индикатор без знания R. Т.е. появился индикатор, которого качественно не было ранее и определенной идеей прогноза. И таких индикаторов, гораздо более качественных и не требующих программирования можно наклепать привеликое множество. Это будут новые по отношению к ТА по своей идеологии индикаторы. Еще раз: пользователю этих индикаторов ничего не надо знать об R.
В чем вопрос? Поясните.
Прилагаю состав пакета stats, входящий в базовый состав R. Кроме этого имеются другие интересные части базового состава R. кроме этого имеется куча доп. пакетов, интересных для трейдинга.
подчеркиваю - это база статистики, а есть еще временные ряды, эконометрика, робастность и др.
Кроме того, скорее всего в следующем билде редактора будет нативная поддержка компиляции C/C++ кода DLL. То есть, простешие DLL можно будет компилировать прямо из метаедитора. Если локально есть Visual Studio 2005/2008/2010, то будет использоваться локальный компилятор, иначе наш онлайновый сервис компиляции.
Это позволит обмениваться исходниками дллок и легко их компилировать у себя. Что даст больший контроль над безопасностью.
Уже заработала первая версия компиляции C++ кода прямо в редакторе, будет доступна в следующем билде:
Уже заработала первая версия компиляции C++ кода прямо в редакторе, будет доступна в следующем билде: