Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5 - страница 1542
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ради интереса уберите то, что выделил желтым цветом и посмотрите результат. Будет интересно узнать, что получится. ))
В вашем варианте экспорт значений индикатора происходит на 1 бар раньше.
А так никаких отличий.
Не знаю зачем автор это сделал.
Но у меня то проблема с нормировкой экспортируемых данных до 5ти знаков
Здравствуйте.
Что за ошибка при компиляции ?
'operator[]' - constant variable cannot be passed as reference
как исправить ?
Может нужно явно указать слово const?
С уважением, Владимир.
Свой вопрос снимаю.
Экспортировал по ценам закрытия а сравнивал с ценами открытия.
Добрый день!
Может кто-нибудь посоветовать программную надстройку над тестером стратегий, которая бы обеспечивала циклическую последовательную оптимизация по каждому параметру робота.
Генетический алгоритм и форвард-тестирование не дают оптимальный экстремум.
А вручную, последовательно оптимизируя параметры, можно добиться ситуации, когда прибыль уже перестает расти при изменении любого параметра.
Хотелось бы иметь такую программную надстройку, которая бы автоматизировала этот трудозатратный и однообразный процесс.
Заранее благодарен за любой совет.
С уважением, Александр
Добрый день!
Может кто-нибудь посоветовать программную надстройку над тестером стратегий, которая бы обеспечивала циклическую последовательную оптимизация по каждому параметру робота.
Генетический алгоритм и форвард-тестирование не дают оптимальный экстремум.
А вручную, последовательно оптимизируя параметры, можно добиться ситуации, когда прибыль уже перестает расти при изменении любого параметра.
Хотелось бы иметь такую программную надстройку, которая бы автоматизировала этот трудозатратный и однообразный процесс.
Заранее благодарен за любой совет.
С уважением, Александр
Когда вы вручную переоптимизируете и прибыль уже перестаёт расти, скорее всего вы занимаетесь подгонкой под историю.
Добрый день, Роман!
Согласен с вами, что это подгонка под историю.
Но ведь любая оптимизация параметров с использованием котировок является "подгонкой под историю".
Я использую исторические данные за 2 прошедших месяца и переоптимизирую параметры каждый день, рассчитывая таким образом уловить статистические характеристики потока цен.
Добрый день, Роман!
Согласен с вами, что это подгонка под историю.
Но ведь любая оптимизация параметров с использованием котировок является "подгонкой под историю".
Я использую исторические данные за 2 прошедших месяца и переоптимизирую параметры каждый день, рассчитывая таким образом уловить статистические характеристики потока цен.
Добрый день!
Может кто-нибудь посоветовать программную надстройку над тестером стратегий, которая бы обеспечивала циклическую последовательную оптимизация по каждому параметру робота.
Генетический алгоритм и форвард-тестирование не дают оптимальный экстремум.
А вручную, последовательно оптимизируя параметры, можно добиться ситуации, когда прибыль уже перестает расти при изменении любого параметра.
Хотелось бы иметь такую программную надстройку, которая бы автоматизировала этот трудозатратный и однообразный процесс.
Заранее благодарен за любой совет.
С уважением, Александр
Посмотрите этот вариант. Там есть многократный запуск оптимизатора. Правда не понял, есть ли возможность менять настройки. В целом настройки можно таким же способом загрузить из файла для оптимизации с помощью dll. Либо изменить немного сам советник и сделать запись и чтение им же параметров для дальнейшей оптимизации. Т.е. после окончания оптимизации он пишет в файл, что оптимизировать дальше при следующем запуске и внутри себя крутит счётчики, а потом выдаёт фрейм с параметрами этих счетчиков, результаты сохраняете в отдельный файл... надеюсь, не слишком сложно объяснил.
Добрый день!
Может кто-нибудь посоветовать программную надстройку над тестером стратегий, которая бы обеспечивала циклическую последовательную оптимизация по каждому параметру робота.
Здравствуйте, Александр!
Действительно, как уже было отмечено выше @Aleksey Vyazmikin, вам пригодится библиотека MultiTester от @fxsaber. Она позволяет запускать и останавливать тестер, устанавливать ему любые параметры оптимизации. Но код для выбора какие новые настройки передавать тестеру придётся писать самостоятельно. Другой вариант - Validate. Изначально она создавалась немного для другого, но потом выяснилось, что можно её использовать и для автоматизированного выполнения нескольких оптимизаций с пользовательскими параметрами, которые в виде ini-файлов должны быть сохранены в одной папке.
Что-то похожее на вашу задачу ещё реализовывал @Georgiy Merts. Можете почитать довольно обширную ветку форума Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. Его реализацию автоматизации тестирования я не смотрел, поэтому ничего конкретного про неё сказать не могу. Но судя по ветке форума, она успешно работала (в смысле запускала оптимизации в нужном порядке по расписанию и сохраняла результаты в пригодном для дальнейшего использования виде).
Для себя выбрал использование MultiTester, как раз в последней статье (пока не опубликована) добрался до описания одного из возможных вариантов процесса автоматизации тестирования советников.
Здравствуйте, Александр!
Действительно, как уже было отмечено выше @Aleksey Vyazmikin, вам пригодится библиотека MultiTester от @fxsaber. Она позволяет запускать и останавливать тестер, устанавливать ему любые параметры оптимизации. Но код для выбора какие новые настройки передавать тестеру придётся писать самостоятельно. Другой вариант - Validate. Изначально она создавалась немного для другого, но потом выяснилось, что можно её использовать и для автоматизированного выполнения нескольких оптимизаций с пользовательскими параметрами, которые в виде ini-файлов должны быть сохранены в одной папке.
Что-то похожее на вашу задачу ещё реализовывал @Georgiy Merts. Можете почитать довольно обширную ветку форума Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. Его реализацию автоматизации тестирования я не смотрел, поэтому ничего конкретного про неё сказать не могу. Но судя по ветке форума, она успешно работала (в смысле запускала оптимизации в нужном порядке по расписанию и сохраняла результаты в пригодном для дальнейшего использования виде).
Для себя выбрал использование MultiTester, как раз в последней статье (пока не опубликована) добрался до описания одного из возможных вариантов процесса автоматизации тестирования советников.
Большое спасибо за советы!