Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5 - страница 1540
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всё! Не мучайтесь. Вот Вам код для получения значений индикатора ATR:
Дальше, уж будьте добры, сами.
С уважением, Владимир
Не правлильно.
Вы в OnInit() проверяете хендл и выходите из обработчика, если хендл не валидный (а он нулевой в лучшем случае. В худшем - там мусор, так как Handle_ATR не инициализирована). Создаёте же индикатор с присвоением хендлу корректного значения только в OnTick() - а зачем там? В OnInit() создавайте индикатор и получайте его хендл. В OnTick() обращайтесь по хендлу за данными индикатора.
Не правлильно.
Вы в OnInit() проверяете хендл и выходите из обработчика, если хендл не валидный (а он нулевой в лучшем случае. В худшем - там мусор, так как Handle_ATR не инициализирована). Создаёте же индикатор с присвоением хендлу корректного значения только в OnTick() - а зачем там? В OnInit() создавайте индикатор и получайте его хендл. В OnTick() обращайтесь по хендлу за данными индикатора.
Спасибо, Артём. Ещё не до конца проснулся. )) Сейчас исправлю.
С уважением, Владимир.
P.S. Исправил код.double atr_value=NormalizeDouble(atr_array_value[0], 5); // нормализуем значения индикатора ATR
А зачем? Какой смысл?
Говорю же, спросонья написал. )) Поправил.
С уважением, Владимир.
Исправленный вариант:
С уважением, Владимир.
а ничего так,что SYMBOL_PRICE_VOLATILITY и ATR в общем разные вещи ?
как в школе, проверяем в чём измеряется и от чего считается...
первый это справочный параметр из спецификации (или транслируемый DC), не связан с таймфреймами и измеряемый в %
второй статистический за произвольный период конкретного таймфрейма, измеряемый в единицах котировки
для привычного Форекс SYMBOL_PRICE_VOLATILITY не используется и не транслируется. Но у нас тут не только Форекс.
например у биржевых инструментов в спецификациях и общих условиях есть подобное - верхний предел изменения цены за сессию, после которого торги будут автоматически приостановлены. Он большой, редкий, но он есть
а ничего так,что SYMBOL_PRICE_VOLATILITY и ATR в общем разные вещи ?
Максим, хорошо, что отреагировали на данную тему. Честно говоря, сам вообще далёк от темы волатильности и, до сих пор никак не могу понять на кой ляд эта волатильность нужна, а также почему эту тему много раз поднимают, но до конца не раскрывают. Единственное, что понял, это якобы существует зависимость разворота ценового графика при значительном повышении волатильности. Кроме того, прочитал несколько тем, связанных с применением индикатора волатильности ATR, но установив его на график, ни чего такого ценного не увидел. Может Вы в сжатой форме подскажете, чем так ценна волатильность для трейдера? Буду очень признателен.
С уважением, Владимир.
Единственное, что понял, это якобы существует зависимость разворота ценового графика при значительном повышении волатильности. Кроме того, прочитал несколько тем, связанных с применением индикатора волатильности ATR, но установив его на график, ни чего такого ценного не увидел. Может Вы в сжатой форме подскажете, чем так ценна волатильность для трейдера? Буду очень признателен.
если писать многотомник про Форекс (или вообще про ТА), то 2/3 томов будет так или иначе о волатильности :-)
простейшее практичное применение ATR - в приведённый вами код, добавить параметр "сдвиг". Потому как
Рынок цикличен, периодичен и ATR (средний истинный диапазон, амплитуда волатильности) повторяется раз от раза.
Внутри дня: cдвиньте показания вашего индикатора вправо на PeriodSeconds(PERIOD_D1)/PeriodSeconds(PERIOD_CURRENT)-ATR_PERIOD/2. То есть на кол-во баров за 1 день минус "задержка" от усреднений ATR
получите средний диапазон (дистанция от Open до самого дальнего high/low, разброс цен) каким он был вчера в то-же самое время. Теперь можно сравнить текущий размер свечей с ним и сделать выводы, торговля идёт активнее или наоборот. Уже хорошо
Касаясь вскользь, сугубо техническое: у нас в 99% случаев в TA используются оконные функции, то есть усреднения, сравнения за какой-то период. Они все поголовно барахлят в трёх случаях: когда внутри окон малые почти одинаковые значения, когда на концах окон слишком разные значения и когда значения большие но "в разнобой". Это примерно соотносится с малым и значительным ATR и его разворотами. То есть когда диапазон мал, индикаторы слишком чуствительны и реагируют на малейший шум, а когда резко растёт (или резко падает) то тоже ерунда получается
можно продолжать и продолжать... :-)
Внутри дня: cдвиньте показания вашего индикатора вправо на PeriodSeconds(PERIOD_D1)/PeriodSeconds(PERIOD_CURRENT)-ATR_PERIOD/2. То есть на кол-во баров за 1 день минус "задержка" от усреднений ATR ...
Спасибо, Максим, за уделённое внимание и ответ! Теперь есть над чем подумать.
С уважением, Владимир.
Исправленный вариант:
С уважением, Владимир.
Такое дело...
Надо сказать, я стал лучше понимать суть волатильности. Раньше думал, что это отклонение цен от средней цены. Но и ATR, и теория говорят, что это коридор цен.