Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Доброго времени суток!
Кто нибудь знает как вывести данные из массива в файл в режиме тестирования по окончании тестирования?
Доброго времени суток!
Кто нибудь знает как вывести данные из массива в файл в режиме тестирования по окончании тестирования?
ResetLastError();
filehandle=FileOpen("Test",FILE_WRITE,'\t');
if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
{
for(int j=0; j<line;j++)
{
FileWrite(filehandle,speed_speedup[j][0]);
}
FileClose(filehandle);
Print("FileOpen OK");
}
OnTester или OnDeinit или OnTesterDeinit не получается, не открывается фаил именно при тестировании, может какой другой метод есть вывести массив.
OnTester или OnDeinit или OnTesterDeinit не получается, не открывается фаил именно при тестировании, может какой другой метод есть вывести массив.
1. Вставляйте код правильно.
2. Какой код ошибки возвращает?
Неужели никто не видел советника, где МА или АМА или DEMA ссылается на хэндл другого индикатора?!
С теорией проблем нет, проблема в тестере. И должен быть кто-то, кто смог решить эту проблему. (сотрудникам сервисдеск отписал...)
Привет,
На МТ4 делал так:
https://docs.mql4.com/ru/indicators/imaonarray здес показано для МТ4.
https://www.mql5.com/ru/articles/81 здес показано как переходит на МТ5.
Найди на страничке где написано про iMAOnArray.
Сам на МТ5 такое еще не писал.
Удачи
Неужели никто не видел советника, где МА или АМА или DEMA ссылается на хэндл другого индикатора?!
С теорией проблем нет, проблема в тестере. И должен быть кто-то, кто смог решить эту проблему. (сотрудникам сервисдеск отписал...)
Сделал что то,вижу что ест ошибка,ну кто может пуст поможет.
Подскажите пожалуйста, как установить отступ от рыночной цены для отложенного ордера
Lester:
Сделано-очен тупо поделал.
Взял тело индикатора Custom Moving Average и внутри поставил буфер MFI .
Поменял где надо цена.Вот и все.
Сделал тебе и как експерт,толко индюк и комент-для проверки.Нормално.
У меня назрело несколько вопросов касательно работы тестера стртегий в мт5.
1) Когда я пользовался тестером стратегий в мт4 и когда тестировал робот поверх оптимизируемого ранее участка веремени, то результаты в оптимизаторе (прибыль за период оптимизации , то есть за период проведения бэктеста) и результаты тестировния (форвард тест) по этому же периоду давали адекватные результаты. Имеет ли место аналогичный феномен в МТ5 или же результат полученной прибыли за оптимизируемый период и за прогон теста по этому же временному интервалу мы можем ожидать разными ,,, ???? !!!! И если разными, то насколько большой может быть эта разница в процентах (0.1%, 5%, 200% и так далее ) ? И если такая разница существует то какова ее природа ?
2) Если оптимизация (бэктест) проводилась за период 10 месяцев и при этом выбиралась опция 1/4 форвард теста, как например, то как мне нужно понимать:
а) оптимизация шла 10 месяцев и после нее еще 2.5 месяца оптимизатор проверял параметры вне оптимизационного периода. То есть, по сути онтервал на котором ваботал оптимизатор в целом составлял 12.5 месяцев
или
б) отптимизатор разбивает 10 месяцев на два интервала - 3/4 и 1/4. На интервали 3/4 от 10 месяцев идет оптимизация а на отрезке 1/4 форвард тест ?
Так как все таки организовано все это в МТ5 ?
3) Это вопрос соотношения времени оптимизации (время бэктеста /ВБ/) и времени прибыльной работы советника в послеоптимизационном периоде (время прибыльного форвард теста /ВПФТ/). Если я не ошибаюсь, то в МТ4 ВПФТ составляло примерно 1/3 или 1/4 от ВБ. Каково это соотношение из Вашего оптыта в МТ4 и МТ5 соотвественно ? Я понимаю, что Вы можете сказать что все зависит от алгоритма написаия советника, от торговой стратегии, от ТАЙМФРЕЙМА (очень существенно !!!) и еще там возможно от чего-то. Отчасти это верно и эти соотношения будут вариьровать, но при любой стратегии и при любой ее програмной реализации существует определенный минимальный период ВПФТ меньше которого просто не бывает. Как по моему мнению, при любой валютной паре и при любой стратегии доходность советника не может резко прекращаться вместе с периодом бектеста (ВБ). А каково Ваше мнение по этому вопросу ?