Советники на нейросетях, делимся опытом. - страница 8

 
Sergey Chalyshev:
Покажи тогда, очень интересно. Желательно с подробностями, кол-во нейронов, кол-во входов, кол-во обучающих примеров, и т.д. 
Вот ветка когда-то была
Нейроторговцы, не проходите мимо :) нужен совет - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Нейроторговцы, не проходите мимо :) нужен совет - MQL4 форум
 
Evgeniy Sergeev:

Тогда хаотичная ) Хрен редьки не слаще.

А не пробовали задачу решать в другом направлении - не предугадывать следующий бар, а считать количество ошибок сети? Т.е. сетка находит какую-то закономерность (тренд) в недавней истории и проверяет сохраняется ли эта закономерность на текущих барах. Если закономерность перестала работать (сеть стала слишком часто ошибаться), то вероятно идет смена тренда. И соответственно можно искать точку входа в рынок.

Так что бы искать ошибки все равно чему-то обучить надо сперва ) Я пока по простому эксперементирую, делаю, например, что бы она переучивалась при определенном уровне просадки, или просто через n-баров. Что бы не ждать долго когда обучится (без open Cl она это долго делает), беру небольшие выборки и переучиваю часто.
 
Evgeniy Sergeev:

Тогда хаотичная ) Хрен редьки не слаще.


Хаотичную тем более предскажет. Детерминированный хаос хорошо предсказывается на небольших горизонтах.
 
Sergey Chalyshev:
Покажи тогда, очень интересно. Желательно с подробностями, кол-во нейронов, кол-во входов, кол-во обучающих примеров, и т.д. 

Отвечу за Комбинатора.

Вот кривая. Кол-во нейронов - любое. Кол-во входов - любое. Кол-во обучающих примеров - любое. И все остальное - в любом количестве.  

1

 
Vladimir Tkach:

Отвечу за Комбинатора.

Вот кривая. Кол-во нейронов - любое. Кол-во входов - любое. Кол-во обучающих примеров - любое. И все остальное - в любом количестве.  

Секрет вставки картинки: Форум: как вставить картинку
 
Sergey Chalyshev:
Одни балтуны. Кто нибудь может показать что показывает ваша нейросеть на периоде обучения?

Cвязка из 2-х НС, обучающихся одному и тому же, но на разных тф. По 12 входов, 10 нейронов в скрытом слое, 1 выходу на каждую. Обучается всего на 50 барах истории, в процессе тестирования не переобучивается. Но я только учусь, это промежуточный  вариант. Тест аут оф сэмпл, за пределами обучающей выборки.

 

 
Maxim Dmitrievsky:

Cвязка из 2-х НС, обучающихся одному и тому же, но на разных тф. По 12 входов, 10 нейронов в скрытом слое, 1 выходу на каждую. Обучается всего на 50 барах истории, в процессе тестирования не переобучивается. Но я только учусь, это промежуточный  вариант. Тест аут оф сэмпл, за пределами обучающей выборки.

 

А объемы зачем разные?
 
-Aleks-:
А объемы зачем разные?
Cнизу? это не объемы а уровень свободной маржи.
 
Maxim Dmitrievsky:
Cнизу? это не объемы а уровень свободной маржи.
А, понял, извините, я думал это MT4.
 
Maxim Dmitrievsky:

Мало информации есть на форуме о уже готовых решениях, и эффективности нейросети для торговли на рынке. Предлагаю обсуждать и делиться опытом здесь. Если уже есть ветка с обсуждением, просьба линкнуть. 

Использую классы отсюда, обычный многослойный персептрон. Надеюсь, классы считают все правильно, рассчитываю на опытность автора. Начал экспереметировать, интересно :)

На данный момент у меня на входе 11 индюков, на выходе зигзаг, смещенный на 1 бар в будущее.

Вот такие результаты сейчас выдает сетка за 8 мес. Обучаю на 1000 барах, 10000 эпох, 70 нейронов в скрытом слое. Сигналы реверсные и чисто по нейросети, без дополнительных фильтров. 15 мин тф.

 

Тоже пытался реализовать подобный алгоритм в далеком 2013 году... Правда использовал 7 индикаторов, а Zigzag использовал для формирования вектора обучения НС. Но суть таже - искал реверсные позиции... ничего путного не получалось ни с данными от индикаторов, ни с торговыми сигналами от них... пока случайно не наткнулся на паттерны. Которые в корне изменили мою ТС. Теперь мой алгоритм стал проще:

1. Вычисление паттернов на минутном и часовом таймфрейме, за последний год;

2. Составление словаря переломных моментов (пар "минутный паттерн - часовой паттерн") ;

3. Обучение НС по словарю переломных моментов ( на 150-160 парах); 

 Вот результат моего подхода:

 

 К недостатки моего подхода:

1) Высокий риск ТС - так как точно нельзя определить значение цены перелома, ТС выставляет 9 отложенных ордеров с лотами: 1, 1, 3, 6, 14, 31, 70, 158, 355;

2) Сложно реализовать алгоритм выхода (трал ТС);

 

Так что НС можно использовать для торговли, только вот вопрос чему НС обучать...

P/s: под паттернами понимаю паттерны А. Меррилла (M & W) .