Советники на нейросетях, делимся опытом. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот поэтому вам и предложили поменять местами бай на селл.
Не слыхал пока, чтобы кто-то стабильно на нейросетях зарабатывал, очень нестабильно получается. Простейшие ТС на мувингах - и те работают стабильнее.
Мало информации есть на форуме о уже готовых решениях, и эффективности нейросети для торговли на рынке. Предлагаю обсуждать и делиться опытом здесь. Если уже есть ветка с обсуждением, просьба линкнуть.
Использую классы отсюда, обычный многослойный персептрон. Надеюсь, классы считают все правильно, рассчитываю на опытность автора. Начал экспереметировать, интересно :)
На данный момент у меня на входе 11 индюков, на выходе зигзаг, смещенный на 1 бар в будущее.
Вот такие результаты сейчас выдает сетка за 8 мес. Обучаю на 1000 барах, 10000 эпох, 70 нейронов в скрытом слое. Сигналы реверсные и чисто по нейросети, без дополнительных фильтров. 15 мин тф.
А вы попробуйте на 8 годах.
Сеть хорошо обучается под конкретный участок, а если вы делаете все по феншую, то у вас должна быть выборка для остановки обучения, т.н. тестовая, так вот под нее обучение тоже слегка подстраивается. А показанный график на валидационном отрезке хотя бы или это участок обучения?
А вы попробуйте на 8 годах.
Сеть хорошо обучается под конкретный участок, а если вы делаете все по феншую, то у вас должна быть выборка для остановки обучения, т.н. тестовая, так вот под нее обучение тоже слегка подстраивается. А показанный график на валидационном отрезке хотя бы или это участок обучения?
Мало информации есть на форуме о уже готовых решениях, и эффективности нейросети для торговли на рынке.
Сама по себе нейро сеть идеи не генерит. Все, что она хорошо делает, это подгонка под историю на конкретном участке истории.
А теперь вопрос: В чем отличие сигнала от Вашего 10-ка индикаторов от сигнала, полученного от нейро сети? И в продолжении: Что Вы планируете получить на выходе нейро сети? Только без лозунгов, типа "идеальный сигнал"....
Сама по себе нейро сеть идеи не генерит. Все, что она хорошо делает, это подгонка под историю на конкретном участке истории.
А теперь вопрос: В чем отличие сигнала от Вашего 10-ка индикаторов от сигнала, полученного от нейро сети? И в продолжении: Что Вы планируете получить на выходе нейро сети? Только без лозунгов, типа "идеальный сигнал"....
Да не под историю подгонка, а обучение каким-то паттернам. Если найденная закономерность устойчивая, то она и в будущем какое-то время проработает.
Вопрос я не понял, что значит в чем отличие и какие сигналы имеются ввиду. На выходе я планирую получить выход, как это ни странно прозвучит :) То есть конкретное решение, в моем случае это прогноз на 1 бар вперед.
Да, это валидационный, обучающий вектор всего 1000 баров.
ОК.
Я пришел в свое время в выводу, что обучение под небольшой отрезок черевато непредсказуемым поведением сети на будущих барах. Рынок может падать на обучении, а потом допустим начнет болтаться вверх-вниз. И тут сетка начнет лить. А вот если построить такую сеть, которая, скажем, на 10 годах обучиться и на 5 других годах покажет профит, то это достижение.
ОК.
Я пришел в свое время в выводу, что обучение под небольшой отрезок черевато непредсказуемым поведением сети на будущих барах. Рынок может падать на обучении, а потом допустим начнет болтаться вверх-вниз. И тут сетка начнет лить. А вот если построить такую сеть, которая, скажем, на 10 годах обучиться и на 5 других годах покажет профит, то это достижение.
Для этого надо OpenCl к данному классу прикрутить, что бы такие выборки огромные считать, потому что одно ядрище и 1000 баров считает больше 5 минут :) Но я пока не разобрался как на видеокарту перекидывать вычисления.
А вы что подавали в нее? и какая структура сети была?
Да не под историю подгонка, а обучение каким-то паттернам. Если найденная закономерность устойчивая, то она и в будущем какое-то время проработает.
Вопрос я не понял, что значит в чем отличие и какие сигналы имеются ввиду. На выходе я планирую получить выход, как это ни странно прозвучит :) То есть конкретное решение, в моем случае это прогноз на 1 бар вперед.
Вы в курсе, что все паттерны запаздывают относительно линейных индикаторов, и в этом случае нейро сеть бесполезна.
По второму вопросу.... Кто Вас надоумил заниматься нейро сетями, если в основных вопросах Вы "плаваете", если не тонете....
Вы в курсе, что все паттерны запаздывают относительно линейных индикаторов, и в этом случае нейро сеть бесполезна.
По второму вопросу.... Кто Вас надоумил заниматься нейро сетями, если в основных вопросах Вы "плаваете", если не тонете....
Мне вас сложно понимать ) Что значит паттерны запаздывают относительно линейных индикаторов? Имелось ввиду, что комбинация индикаторов на входе и образует паттерн, которому обучается сетка путем подбора весов, что бы получить правильный выход. О каком запаздывании тут идет речь?
Никто не надоумил, мне прост показалось это интересным )
Вы в курсе, что все паттерны запаздывают относительно линейных индикаторов, и в этом случае нейро сеть бесполезна.
По второму вопросу.... Кто Вас надоумил заниматься нейро сетями, если в основных вопросах Вы "плаваете", если не тонете....
Сейчас поищу свой топик про нейросеть.... На четверке было и давно.
http://forum.mql4.com/ru/38550
На вход подавал разницы между ценами с некоторым лагом (порядок что то в районе нескольких часов). На выходе прогноз на несколько часов вперед бинарный плюс или минус.
Сети все получены перебором архитектур.
Самая главная проблема была склейка нескольких форвард-тестов. Это вообще надо автоматизировать по-хорошему.