Убийца <DELETE> - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Арбитраж - это Bid > Ask.
Ваша система не имеет отношения к арбитражу. :)
***
А что, рекламировать продукты маркета уже разрешается ???
Или модераторы претворяются, что ничего не замечают.
Выкладываю алгоритм советника, который работает на истории тиков в тестере стратегий подобный <DELETE> и тому подобных.
Показывает результаты впечатляющие, но только в тестере!!! Для работы на реальном рынке нужны дополнительные индикаторы и подбор параметров входа, т. к. реальные тики сильно отличаться от истории.
Суть работы заключается в следующем: с каждым тиком определяется разница расхождений
1) dispers = m_symbol_eu.Ask() - m_symbol_ej.Ask() / m_symbol_uj.Ask();
В зависимости от силы и значения «+» или «-» принимается решение на вход.
Например:
2) Если dispers <= -0.00050
LongOpened(m_symbol_eu, 0.01*level))
LongOpened(m_symbol_uj, 0.01*level))
ShortOpened(m_symbol_ej, 0.01*level))
3) И наоборот dispers >= 0.00050 открываемся в другом направлении
Далее отслеживается профит и также вычисляется dispers.
Правильно я понял суть?
Из-за несовершенства тестера, а именно в момент генерации им тиков, так как каждая пара не учитывает данные тиков других пар в результате возникает флуктуация в этот момент открываем позицию, а в момент появления нового бара и все bid всех пар получают реальные биржевые значения open флуктуация схлопывается и обана мы получаем профит, а если с первого раза не вышло то ждем следующей более сильной флуктуации для закрытия позиции?
***
А что, рекламировать продукты маркета уже разрешается ???
Или модераторы претворяются, что ничего не замечают.
***
А что, рекламировать продукты маркета уже разрешается ???
Или модераторы претворяются, что ничего не замечают.
Ну пусть будет тема, которая возможно принесёт людям профит. Зачем сразу в маркет. Идея раскрыта, нужно дальше ветку развивать....
Я вот уже посматриваю. Парочка таких ситуаций для открытия уже была за день.
Просто пока некогда, но я обязательно буду участвовать в обсуждении этой стратегии ибо тема лично мне интересна.
А рекламу чего Вы усмотрели?
Вот выше писали про направление входа.
А действительно ли необходимо его переворачивать?
Хотя по сути надо бы, учитывая то, что возможно людям понравится и не хотелось бы, чтобы все разом только покупали или продавали
В треугольнике не важно в какую сторону открываться. Так что это бред.
главное, что "БРЕД" работает, но только в тестере, для реала нужна оптимизация. Побывал написать "бред" для GBP/EUR/USD (аналог очередного триангла, не буду называть, а то заподозрят в рекламе) - работает успехи менее впечатлительные чем у автора, но работает, практически на тех же принципах!
Возможно потому, что порог должен быть не 0,0005, а равен минимум сумме фиксированных спредов трех пар + сколько то пунктов для профита.
Для реала нужен будет счет ECN, 5-ти знак. При этом, поскольку на таком счете спред плавающий, можно выждать момент выгодного входа в рынок. Необходимо также копить статистику - сколько ситуаций для входа/выхода в день, в какое время, минимальное/максимальное значение группового спреда.
Также для выхода (закрытия) необходимо отслеживать профит
Более чем уверен, что и на реале будет профитно работать и можно идти только на нём, попутно набирая опыт.
Хорошая идея, дорабатывайте советник.
Вот выше писали про направление входа.
А действительно ли необходимо его переворачивать?
Хотя по сути надо бы, учитывая то, что возможно людям понравится и не хотелось бы, чтобы все разом только покупали или продавали