Убийца <DELETE>

Новый комментарий

Sergey Ogly 2015.08.14 22:03

Есть алгоритм аналога <DELETE>

работает от 100 у.е. при начальном лоте 0.01

Открытие позиций в зависимости от размера депозита

Отчет Тестера стратегий

AlfaForex-Real (Build 1150)

Настройки

Советник:

SimpleOne

Символ:

EURUSD

Период:

H1 (2015.01.01 - 2015.07.04)

Брокер:

Альфа-Форекс

Валюта:

USD

Начальный депозит:

1 000.00

Плечо:

1:100

Бэктест

Качество истории:

99%

Бары:

3156

Тики:

33615546

Символы:

Чистая прибыль:

638 043.75

Абсолютная просадка по балансу:

16.90

Абсолютная просадка по средствам:

30.09

Общая прибыль:

5 653 001.28

Максимальная просадка по балансу:

322 114.87 (51.13%)

Максимальная просадка по средствам:

142 956.71 (22.80%)

Общий убыток:

-5 014 957.53

Относительная просадка по балансу:

51.13% (322 114.87)

Относительная просадка по средствам:

22.80% (142 956.71)

Прибыльность:

1.13

Матожидание выигрыша:

82.82

Уровень маржи:

399.23%

Фактор восстановления:

4.46

Коэффициент Шарпа:

0.05

Z-Счет:

16.33 (99.74%)

AHPR:

1.0010 (0.10%)

LR Correlation:

0.85

Результат OnTester:

GHPR:

1.0008 (0.08%)

LR Standard Error:

100 599.38

Всего трейдов:

7704

Короткие трейды (% выигравших):

3856 (56.28%)

Длинные трейды (% выигравших):

3848 (52.86%)

Всего сделок:

7737

Прибыльные трейды (% от всех):

4204 (54.57%)

Убыточные трейды (% от всех):

3500 (45.43%)

Самый большой прибыльный трейд:

178 535.11

Самый большой убыточный трейд:

-227 375.00

Средний прибыльный трейд:

1 344.67

Средний убыточный трейд:

-1 432.85

Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль):

7 (778.63)

Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток):

4 (-31 937.93)

Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей):

178 535.11 (1)

Макс. непрерывный убыток (число проигрышей):

-318 753.02 (2)

Средний непрерывный выигрыш:

Средний непрерывный проигрыш:

Mikhail Filimonov 2015.08.14 22:59 #1

Для продажи есть раздел "Маркет"

[Удален] 2015.08.15 03:00 #2

he_ay:

Есть алгоритм аналога <DELETE>

работает от 100 у.е. при начальном лоте 0.01

Открытие позиций в зависимости от размера депозита

Отчет Тестера стратегий

AlfaForex-Real (Build 1150)

Настройки

Советник:

SimpleOne

Символ:

EURUSD

Период:

H1 (2015.01.01 - 2015.07.04)

Брокер:

Альфа-Форекс

Валюта:

USD

Начальный депозит:

1 000.00

Плечо:

1:100

Бэктест

Качество истории:

99%

Бары:

3156

Тики:

33615546

Символы:

Чистая прибыль:

638 043.75

Абсолютная просадка по балансу:

16.90

Абсолютная просадка по средствам:

30.09

Общая прибыль:

5 653 001.28

Максимальная просадка по балансу:

322 114.87 (51.13%)

Максимальная просадка по средствам:

142 956.71 (22.80%)

Общий убыток:

-5 014 957.53

Относительная просадка по балансу:

51.13% (322 114.87)

Относительная просадка по средствам:

22.80% (142 956.71)

И что, вы хотите выложить код ? А вообще код не надо, оно и так ясно для тех кто умеет кодить, что это работает только в тестере, на реале и если будет прибыль то в 100 раз меньше.

Формула то не секрет. EURUSD != EURJPY/USDJPY

Помогите с кодом (условие) За что платит заказчик Нужен ли Арбитраж качества

[Удален] 2015.08.15 03:17 #3

Где мат ожидание и средняя прибыль/убытки ?

В понедельник запилю себе сие "чудо" на МТ4 и закину на цент с 1$ далее будет истина.

[Удален] 2015.08.15 03:25 #4

Автор давайте не дуркуйте, лепите сигнал с реала, тогда будет о чем и поговорить.

[Удален] 2015.08.15 04:00 #5

he_ay:

Есть алгоритм аналога <DELETE>

работает от 100 у.е. при начальном лоте 0.01

Открытие позиций в зависимости от размера депозита

Код в студию!

Sergey Ogly 2015.08.15 05:06 #6

Тест 100 уе

Отчет Тестера стратегий

AlfaForex-Real (Build 1150)

Настройки

Советник:

SimpleOne

Символ:

EURUSD

Период:

H1 (2015.01.01 - 2015.07.04)

Брокер:

Альфа-Форекс

Валюта:

USD

Начальный депозит:

100.00

Плечо:

1:100

Бэктест

Качество истории:

99%

Бары:

3156

Тики:

33615546

Символы:

Чистая прибыль:

32 091.56

Абсолютная просадка по балансу:

0.91

Абсолютная просадка по средствам:

3.30

Общая прибыль:

334 025.22

Максимальная просадка по балансу:

29 352.68 (84.98%)

Максимальная просадка по средствам:

12 960.87 (37.79%)

Общий убыток:

-301 933.66

Относительная просадка по балансу:

84.98% (29 352.68)

Относительная просадка по средствам:

37.79% (12 960.87)

Прибыльность:

1.11

Матожидание выигрыша:

4.32

Уровень маржи:

286.32%

Фактор восстановления:

2.48

Коэффициент Шарпа:

0.03

Z-Счет:

15.92 (99.74%)

AHPR:

1.0013 (0.13%)

LR Correlation:

0.85

Результат OnTester:

GHPR:

1.0008 (0.08%)

LR Standard Error:

4 985.98

Всего трейдов:

7428

Короткие трейды (% выигравших):

3718 (56.13%)

Длинные трейды (% выигравших):

3710 (52.86%)

Всего сделок:

7461

Прибыльные трейды (% от всех):

4048 (54.50%)

Убыточные трейды (% от всех):

3380 (45.50%)

Самый большой прибыльный трейд:

16 282.30

Самый большой убыточный трейд:

-20 736.60

Средний прибыльный трейд:

82.52

Средний убыточный трейд:

-89.33

Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль):

7 (36.33)

Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток):

4 (-2 266.35)

Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей):

16 282.30 (1)

Макс. непрерывный убыток (число проигрышей):

-29 070.33 (2)

Средний непрерывный выигрыш:

Средний непрерывный проигрыш:

Машинное обучение в трейдинге: От теории к практике учитесь зарабатывать селяне [Эпизод

Awl Writer 2015.08.15 05:36 #7

График говорит сам за себя. Единственное, что вызывает интерес - посмотреть бы тот самый момент на истории

Sergey Ogly 2015.08.31 01:58 #8

Выкладываю алгоритм советника, который работает на истории тиков в тестере стратегий подобный <DELETE> и тому подобных.

Показывает результаты впечатляющие, но только в тестере!!! Для работы на реальном рынке нужны дополнительные индикаторы и подбор параметров входа, т. к. реальные тики сильно отличаться от истории.

Суть работы заключается в следующем: с каждым тиком определяется разница расхождений

1) dispers = m_symbol_eu.Ask() - m_symbol_ej.Ask() / m_symbol_uj.Ask();

В зависимости от силы и значения «+» или «-» принимается решение на вход.

Например:

2) Если dispers <= -0.00050

LongOpened(m_symbol_eu, 0.01*level))

LongOpened(m_symbol_uj, 0.01*level))

ShortOpened(m_symbol_ej, 0.01*level))

3) И наоборот dispers >= 0.00050 открываемся в другом направлении

Далее отслеживается профит и также вычисляется dispers.

4) Профит «+», входили (dispers <= -0.00050) и текущее значение (dispers >0.00025) разворачиваем ордера в противоположном направлении, аналогично для входа по 3 пункту:

Профит «+», входили (dispers => 0.00050) и текущее значение (dispers <-0.00025) => разворачиваем ордера.

5) Дальнейшая торговля идет по циклу профит «+» пробит уровень dispers для соответствующего разворота, значить разворачиваем.

Маленькие наработки:

1) Определение размера лота (0.01 * level), где level вычисляется по балансу.

2) Разворотный лот (0.01 * (level+m_level)), где m_level уровень лота предыдущей серии лотов

3) Определение достаточного профита (0.20 * level) для разворота.

4) Для обработки всех тиков с трех графиков используется дополнительный индикатор EventsSpy, т.к. тики могут возникать чаще на др. графиках.

Вот в общем то и все. Просто, но работает.

Из дальнейшего, что можно было бы сделать:

1) Доработать dispers для более точной картины, т.е. учитывать еще и bid, а также измерять силу других символов по аналогичным принципам и определять по ним более точные параметры для входа.

2) Добавить недельные или дневные тренды, чтоб увидеть какие пары основные, а какая поддерживающая пара, добавить алгоритмы увеличения размеров лота прибыльных пар и т.д.

3) Подобрать алгоритм для вычисления размер лота, для основных и поддерживающей пары.

4) Значение dispers может уйти гораздо дальше +-0.00050 => отслеживать и при откате входить.

Из привлекательного в данной стратегии это то, что серия лотов довольно долго может просидеть на рынке не уводя в большой минус, но и плюс можно не дождаться!!!

И еще немного информации о тестере и demo, не говоря о real:

При мгновенном (instant) исполнении ордеров - тики приходят часто, при рыночном (market) - гораздо реже.

Расхождении dispers колеблется примерно на одном низком уровне, но не соответствует истории от брокера, скорей всего связано с обработкой истории в самом тестере при мультивалютном режиме. Расставленные ловушки показали разницу значений dispers в 2 - 3 раза от тестера. Так тестер входит и может сделать от 3 сделок, а на demo будет полная тишина.

Надеюсь, данная информация будет полезной.

Всем удачи.

Вопросы от начинающих MQL5 Тестер стратегий для мультивалютного Лавина

Maxim Dmitrievsky 2015.08.31 04:22 #9

he_ay:

Для работы на реальном рынке нужны дополнительные индикаторы и подбор параметров входа, т. к. реальные тики сильно отличаться от истории.

К сожалению, на реальном рынке это работать не будет.

Renat Akhtyamov 2015.08.31 05:11 #10

he_ay:
.....

Надеюсь, данная информация будет полезной.

Всем удачи.

Спасибо ....

1 2 3 4 5

Новый комментарий