Трейдерский самообман: недоверие к форвардам. - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Из множества прогонов с 1998 по 2008 берется лучший за период 1998-2001 и его результат за 2002 записывается в результирующую еквити, затем берется лучший за 1999-2002 и его результат за 2003 присоединяется к предыдущему и т.д. Множество прогонов заранее получено за всю историю. По сути банальное скользящее окно. Магии и repeted здесь нет.
Еще немного про R^2.
Для меня это очень мощный показатель, но недостаточный. На практике я сталкивался с тем, что некоторые ТС, могут выдать очень хорошую и плавную equity вверх. R^2 у них очень высокий, и их набор параметров взломает любой даже ................................
Доброго дня. Василий. Дайте формулу Р квадрата. Не знаком...
Вы не правы. Множество прогонов получено не заранее, а последовательно, т.е одна и та же процедура повторяется, но на разных отрезках. Можно даже текст не читать - это совершенно четко видно на гифке. Я точно таакой алгоритм реализовал в своем автооптимизаторе, но тольк на каждом отрезке я прогоняю каждую переменную отдельно.
Карл, зачем оптимизировать снова, если параметры оптимизационного облака одни и те же. Учи мат. часть, как говорится.
При Walk-Forward нет никакого оптимизированного облака. Смысл повторной оптимизации пересекающихся участков в том, что каждый раз они находятся в составе другого отрезка оптимизации, взятого со сдвигом. В результате одна и та же точка истории попадает под оптимизацию несколько раз -сначала впереди, потом в середине, а затем в конце оптимизируемого отрезка, но соответствующие форварды получаются последовательные и непересекающиеся. Т.е. вам надо подучить не только матчасть, но и анг. яз. если обычная гифка вас не убеждает.
Никто не тестирует сразу весь отрезок, как вы ошибочно думаете, хотя бы просто потому, что вычленить оптимизированные параметры для отрезка в составе этого большого будет невозможно.
Для особо одаренных говорю еще раз: оптимизация делается один раз за весь период тестирования. Прооптимизируй свою ТС за период 2000 по 2015 год. Выбери лучший прогон за 2005 - 2008 годы. Затем прооптимизируй эту же ТС за 2005-2008 годы. Снова выбери лучший прогон. Прикинь, результаты с параметрами совпадут до копейки. На гифке это и показано. Хочешь убиться об стену - welcome, делай переоптимизацию на каждой итерации.
he automatic Walk forward test is a system design and validation technique in which you optimize the parameter values on a past segment of market data (”in-sample”), then verify the performance of the system by testing it forward in time on data following the optimization segment (”out-of-sample”). You evaluate the system based on how well it performs on the test data (”out-of-sample”), not the data it was optimized on. The process can be repeated over subsequent time segments.
На гифке результаты вообще не показаны, показаны только участи оптимизации и участки форварда. Прошу больше не засорять мою ветку.
he automatic Walk forward test is a system design and validation technique in which you optimize the parameter values on a past segment of market data (”in-sample”), then verify the performance of the system by testing it forward in time on data following the optimization segment (”out-of-sample”). You evaluate the system based on how well it performs on the test data (”out-of-sample”), not the data it was optimized on. The process can be repeated over subsequent time segments.
На гифке результаты вообще не показаны, показаны только участи оптимизации и участки форварда. Прошу больше не засорять мою ветку.
Ты хоть пытаешься понять, что я имею в виду? Приведи лучше пример, пошагово, как ты понимаешь wft. Так проще будет объяснить. Хотя наверное не стоит, потому что случай тяжелый.