Трейдерский самообман: недоверие к форвардам. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть советник. Он имеет 10 вариантов настройки - 10 сетов. Оптимизация есть суть выбрать один из десяти сетов. Так?
Нет, не так.
1. У советника, имеющего 10 переменных может быть бесконечное количество вариантов настроек - в зависимости от шага для фреймов, который вы выбрали. Минимальное количество вариантов для выбора (оптимизации) одной переменной 2. Но даже тогда при 10 переменных количество вариантов настроек будет 1024. Соответственно, сохраняя эти варианты настроек в виде файлов SET, вы получаете 1024 вариантов настроек.
2. А выбирая понравившейся сет, который получен "На всей истории" вы никакого форварда не получите. Вы получите просто еще один бэктест и слева и справа. Исключение - начальная точка вашего отрезка, если слева от нее неоптимизированная история - но это случай обратного форварда, его недостатки мы уже обсуждали.
Нет такого понятия как обратный форвард. Это не работает и не должно.
Ты не понял. Не важно сколько сетов. Хоть 100500.
Я предлагаю оптимизировать оптимизацию: ты собираешься прогонять 100500 тестов много раз с разных дат, но за короткий период (например полгода), и закрыть всю историю с каким-нибудь шагом (например месяц). Т.е. одни и те же данные будут пересчитываться много раз. А это можно сделать один раз по всей истории, и анализировать уже готовый массив.
А сет должен нравиться не на всей истории, а на заданном интервале перед контрольной точкой.
Другими словами, прогон каждого сета можно рассматривать как некий фин. инструмент, который можно торговать только в лонг. И задача состоит в том, чтобы в любой точке времени просмотрев недавнюю историю (период "оптимизации") выбрать тот единственный сет, который вероятнее всего будет расти справа от контрольной точки.
Впрочем, мое дело - стратегия)))
Хотите - изобретайте велосипед.
Предложите лучший метод анализа.
Ты не понял. Не важно сколько сетов. Хоть 100500.
А это можно сделать один раз по всей истории, и анализировать уже готовый массив.
А сет должен нравиться не на всей истории, а на заданном интервале перед контрольной точкой.
Другими словами, прогон каждого сета можно рассматривать как некий фин. инструмент, который можно торговать только в лонг. И задача состоит в том, чтобы в любой точке времени просмотрев недавнюю историю (период "оптимизации") выбрать тот единственный сет, который вероятнее всего будет расти справа от контрольной точки.
Оптимизация -это выбор вариантов настроек, "Один раз" не получится, просто потому, что настроек больше чем одна штука. Если мы выбрали комбинацию настроек по некоему отрезку, то какой бы участок внутри него мы бы не взяли - это не форвард по определению форварда, поэтому предмета обсуждения просто нет. "Контрольной точкой" может быть только конец (или, на крайний случай начало) оптимизируемого участка. Форвард начинается там, где мы закончили оптимизацию. А "вероятность, что это будет расти справа" лучше всего оценивается из множества таких отрезков "справа", которые на момент проверки не были оптимизированны. Вы, видимо, не представляете роли форварда. Форвард - это такая машина времени для вашего советника. Мы не можем заглянуть в будущее, но мы можем смоделировать будущее для советника. В вашей же схеме вы показываете советнику его же результат в будущем, где он уже побывал и говорите - равняйся на это место.
Оптимизируете, пригоняете тест на понравившемся результате оптимизации. Выбираете худший период тестового прогона, тестите только этот период. Если и там есть прибыль, или хотя бы по нулям - можно тестить выборочно ещё несколько периодов вне оптимизации. И только если все тесты положительны, можно пытаться на демо.
А если так.
1.Берем текущею неделю или месяц июль. Оптимизируем сову.
2.Прогоням на лучших параметрах с начала года. Выявляем неделю или месяц с лучшим результатом. Например лучшим оказался март.
3.Смотрим на следующий месяц апрель. Если "инерция прибыльности" захватила и апрель то ставим на демку в августе.
А если так.
1.Берем текущею неделю или месяц июль. Оптимизируем сову.
2.Прогоням на лучших параметрах с начала года. Выявляем неделю или месяц с лучшим результатом. Например лучшим оказался март.
3.Смотрим на следующий месяц апрель. Если "инерция прибыльности" захватила и апрель то ставим на демку в августе.
"Инерция прибыльности" - это когда, в идеале, каждый форвард прибылен. Никогда неизвестно что будет в августе - аналог апреля или декабря. То, что одни и те же настройки могут быть прибыльными в разные периоды -естественно. Только мало кто изучал эти волны. А форвардные вролны, по-моему, не изучал никто. Теоретичнески анализ по месяцам в каждом конкретном случае может подсказать какие именно факторы повлияли на прибыльность в разные периоды. У меня есть парочка идей, как можно попробовать повылавливать эти специфические циклы, но пока что, все мои опыты в этой области показали, что обычный последовательный, а не выборочный анализ работает все-таки лучше. Единственное, что я пока обнаружил - приблизительная длительность четкости корреляционных связей для некоторых пар инструментов. Что-то типа 1.5 -2 года.