Трейдерский самообман: недоверие к форвардам. - страница 8

Новый комментарий
 
Допустим, вы тестируете советник на часовых данных - у вас форвард займет несколько недель или месяцев по мере поступления неоходимого количества данных??????
 
Дмитрий:

Как делается проверка форвард - начинаем с азов.

Берется выборка, делится в определенной пропорции, например, 80/20, на бэк и форвард.

А как вы думали производится проверка форвард - берется вся выборка до настоящего момента и принимается как бэк? А потом результаты в режиме реального времени тестируются форвард по мере прихода котировок? И сколько у вас займет времени форвард?????? 

Вы можете взять любые отрезки с любой разбивкой на бэк и форвард, но одно вы не можете изменить-  форвард это всегда прогонка на НЕОПТИМИЗИРОВАННОМ участке. Вы можете делать что угодно на бэке -ставить все с ног на голову, менять, колдовать, пробовать, но результатом форвардной проверки будет один форвард. Поколдовали еще - опять один и тд. Но устойчивость  -это (как правило) повторяемость результата во времени. Отрабатывая свои приемы на одном и том же участке вы не поймете,  есть ли повторяемость на разных участках. Поэтому вам потребуются форварды не только разных вариантов кода (не настроек), но и форварды с разных участков истории.
 
Youri Tarshecki:
Вы можете взять любые отрезки с любой разбивкой на бэк и форвард, но одно вы не можете изменить-  форвард это всегда прогонка на НЕОПТИМИЗИРОВАННОМ участке. Вы можете делать что угодно на бэке -ставить все с ног на голову, менять, колдовать, пробовать, но результатом форвардной проверки будет один форвард. Поколдовали еще - опять один и тд. Но устойчивость  -это (как правило) повторяемость результата во времени. Отрабатывая свои приемы на одном и том же участке вы не поймете,  есть ли повторяемость на разных участках. Поэтому вам потребуются форварды не только разных вариантов кода (не настроек), но и форварды с разных участков истории.

Участок истории не оптимизируется, оптимизируются настройки индикатора именно под этот участок истории.

Опять все по порядку - берем всю историю, дробим 80/20 (20% форварда будут последними наблюдениями).

Берем индюк, устанавливаем параметры, прогоняем на бэк участке, получаем МО.

Потом изменяем параметры и прогоняем снова. И т.д.

Прогнали 100 раз с разными параметрами, отобрали, например, 20 вариантов параметров, которые на бэке давали разное ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ МО.

Прогоняем все 20 на форварде - часть из них, например, 5 дают и на форварде положительное МО. Отобрали параметры индюка, которые дают на форварде максимальное МО.

 

Так вот - все это является такой же подгонкой, но только И НА БЭКЕ И НА ФОРВАРДЕ.

 
Единственное спасение - искать устойчивые ОДИНАКОВЫЕ (сопоставимые) результаты и на бэке и на форварде
 
Дмитрий:

Участок истории не оптимизируется, оптимизируются настройки индикатора именно под этот участок истории.

Опять все по порядку - берем всю историю, дробим 80/20 (20% форварда будут последними наблюдениями).

Берем индюк, устанавливаем параметры, прогоняем на бэк участке, получаем МО.

Потом изменяем параметры и прогоняем снова. И т.д.

Прогнали 100 раз с разными параметрами, отобрали, например, 20 вариантов параметров, которые на бэке давали разное ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ МО.

Прогоняем все 20 на форварде - часть из них, например, 5 дают и на форварде положительное МО. Отобрали параметры индюка, которые дают на форварде максимальное МО.

 

Так вот - все это является такой же подгонкой, но только И НА БЭКЕ И НА ФОРВАРДЕ.

Вы это уже описывали. И я вам сказал, что это не является форвардной проверкой. Вы все равно хитрите "заглядывая"  в будущее, когда выбираете из каких-то вариантов форварда. Форвард  -штука честная, не допускающая "подглядывания" в ответы. Вы должны принять единственное решение на бэктесте какие настройки выбрать  и получить единственный ответ хорошее это было решение либо не очень. Поскольку когда вы поставите набор переменных на реально работающий советник, то вы поставите один набор, а не 20-ть и выбирать дальше вам будет не из чего, подсказок не будет, поскольку будущее еще не наступило.
 
Youri Tarshecki:
Вы это уже описывали. И я вам сказал, что это не является форвардной проверкой. Вы все равно хитрите "заглядывая"  в будущее, когда выбираете из каких-то вариантов форварда. Форвард  -штука честная, не допускающая "подглядывания" в ответы. Вы должны принять единственное решение на бэктесте какие настройки выбрать  и получить единственный ответ хорошее это было решение либо не очень. Поскольку когда вы поставите набор переменных на реально работающий советник, то вы поставите один набор, а не 20-ть и выбирать вам будет не из чего, поскольку будущее еще не наступило.
Ставлю от 1 до 4 наборов на покупку и столько же на продажу. Кстати, убедился, что рынок асимметричен - нужны разные настройки индикаторов для покупок и продаж.
 
Youri Tarshecki:
Вы это уже описывали. И я вам сказал, что это не является форвардной проверкой. Вы все равно хитрите "заглядывая"  в будущее, когда выбираете из каких-то вариантов форварда. Форвард  -штука честная, не допускающая "подглядывания" в ответы. Вы должны принять единственное решение на бэктесте какие настройки выбрать  и получить единственный ответ хорошее это было решение либо не очень. Поскольку когда вы поставите набор переменных на реально работающий советник, то вы поставите один набор, а не 20-ть и выбирать вам будет не из чего, поскольку будущее еще не наступило.

Не понимаю.

Есть у Вас история AUDUSD за год М15. Вы дробите ее - 11 месяцев бэк и последний месяц форвард.

Вы только что узнали, что есть такой классный индикатор, как скользящая средняя. Этот индикатор позволяет осуществлять настройки - выбор периода скольжения.

Строите сову и на страиваете период скольжения 3. Прогоняете на бэке - отрицательное МО.

Ставите период 4 и снова прогоняете - положительное МО. Прогоняете сову на форварде - отрицательное МО.

Ставите 5 и все повторяете.

И т.д.

 

Точно то же самое, что я написал выше.

 
Дмитрий:

Не понимаю.

Есть у Вас история AUDUSD за год М15. Вы дробите ее - 11 месяцев бэк и последний месяц форвард.

Вы только что узнали, что есть такой классный индикатор, как скользящая средняя. Этот индикатор позволяет осуществлять настройки - выбор периода скольжения.

Строите сову и на страиваете период скольжения 3. Прогоняете на бэке - отрицательное МО.

Ставите период 4 и снова прогоняете - положительное МО. Прогоняете сову на форварде - отрицательное МО.

Ставите 5 и все повторяете.

И т.д.

 

Точно то же самое, что я написал выше.

ОК, пусть будет 11+1. Как должен выглядеть  форвард. Прогнали все варианты на 11месячном бэке, получили оптимальное значение. Поставили на форвард   -получили ответ. Все. Каким бы ни был ответ - это не подгонка, а и есть честный форвард. Любые дальнейшие манипуляции с результатами разных форвардов за последний месяц  -это подгонка. Если вам надо изучить устойчивость вы делаете последовательную серию бэкоф-форвардов по формуле 11+1. Т.е. 6*(11+1) со сдвигом месяц и в итоге получаете 6 форвардов, которые уже можно сравнить между собой на повторяемость результата. Идеальный результат - это когде все 6 форвардов с разных участков вас устроят, что и будет показателем устойчивости.
 
Youri Tarshecki:
ОК, пусть будет 11+1. Как должен выглядеть  форвард. Прогнали все варианты на 11месячном бэке, получили оптимальное значение. Поставили на форвард   -получили ответ. Все. Каким бы ни был ответ - это не подгонка, а и есть честный форвард. Любые дальнейшие манипуляции с результатами разных форвардов за последний месяц  -это подгонка. Если вам надо изучить устойчивость вы делаете последовательную серию бэкоф-форвардов по формуле 11+1. Т.е. 6*(11+1) со сдвигом месяц и в итоге получаете 6 форвардов, которые уже можно сравнить между собой на повторяемость результата. Идеальный результат - это когде все 6 форвардов с разных участков вас устроят, что и будет показателем устойчивости.

))) а если на беке было три варианта с положительным МО, вы выбрали как оптимальное тот, у которого МО максимальное, прогнали его на форварде и на форварде он показал отрицательное МО?

Что делать будете - остальные два варианта будете на форварде проверять или нет?

Или с криком "Это нечестно!" Удалите их не проверяя? 

 
Дмитрий:

))) а если на беке было три варианта с положительным МО, вы выбрали как оптимальное тот, у которого МО максимальное, прогнали его на форварде и на форварде он показал отрицательное МО?

Что делать будете - остальные два варианта будете на форварде проверять или нет?

Или с криком "Это нечестно!" Удалите их не проверяя? 

Я проверяю все варианты. Сейчас я прогоняю 12 отрезков с 12 форвардами и смотрю общий результат, если у вас большинство форвардов неудовлетворительные, то такой советник нельзя использовать, его надо переделывать. Переделывая советник и одновременно получая информацию по форвардам вы можете понять, в правильном ли идете направлении.
123456789101112131415...17
Новый комментарий