Трейдерский самообман: недоверие к форвардам. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы что минутки торгуете? Если такой слив был однажды за историю, то это не критично, редко какой советник проходит без слива кризисные года (2008 - 2009)
Вы что, монитор перевернули вверх тормашками :) ? График идёт стабильно вверх. А вертикальная линии вниз на начале форвард-тестирования - это просто обозначение, что форвард начинается с начального баланса, размер которого был выбран в настройках.
Да тут не в связи дело, а в спреде и реальной торговле.... Поставьте такой сет на демку хоть и сравните с результатами тестера....
Уже сравнил. См. заглавную страницу поста. Там видно, что реальная торговля мало чем отличается от тестов.
Тогда что получить хотите? График то не плохой вроде как выходит, почему не удовлетворены?
То, что рынок инерционен -это очевидно. Неочевидно как инерционность реализуется. А что сделал Привал?
Тема поста - форварды рулят, надо автоматизировать их обработку. Кое-что полезное люди уже подсказали, за что им большая благодарность!
Выводы: 1.Форвард прибылен - код верно нашел закономерности в бек-тесте , рынок инерционен.
2.Форвард убыточен - код не нашел закономерности в бэк-тесте либо рынок неинерционен.
З.Ы. Под инерционностью я понимаю движение рынка в настоящем по закономерностям движения в прошлом.
Массово игнорирую форвард тесты. Причина проста - успешно пройденный форвард говорит лишь о том, что рынок на форвард участке похож на оптимизационный участок. Тестер стратегий великолепно подстраивается под текущую рыночную динамику. В итоге разделив оптимизационный участок на 12 форвард частей получим 12 несвязанных друг с другом наборов параметров, каждый из которых будет сливать на 11 из 12 участков времени. Вместо этого, лучше найти один, пусть и усредненный набор параметров для длительной истории, чем метаться от одного к другому набору параметров.
Рынок не меняется, просто каждая торговая система хватает лишь одно конкретное состояние рынка, а этих состояний у рынка множество.
Выводы: 1.Форвард прибылен - код верно нашел закономерности в бек-тесте , рынок инерционен.
2.Форвард убыточен - код не нашел закономерности в бэк-тесте либо рынок неинерционен.
З.Ы. Под инерционностью я понимаю движение рынка в настоящем по закономерностям движения в прошлом.
Отбор индикаторов по прибыльности форварда - в 99% случаев подгонка. Только в этом случае подгонка идет не только по параметрам обучающего ряда, но и по параметрам форвард ряда. Подгонка, но подгонка по более длинному ряду
Выборку надо делить в пропорци 70, 20, 10 - обучающая, форвард, тестовая.
Учить по обучающей, отбирать по максимальному показателю форварда и проверять затем на тестовой - если показатели сильно отличаются, то в топку. Если примерно одинаковые, то может быть