Теория рынка - страница 280
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Mikhael Isakov 2015.12.31 15:39 # RU
хороший результат.
Сейчас коньячку бахнул - и результат и все остальное уже кажется зашибись! ) Все круто!
С Новым 2016! Самым прибыльным годом из всех что были до этого!
Сейчас коньячку бахнул - и результат и все остальное уже кажется зашибись! ) Все круто!
Наверное, все из- за водки.
Давно за играми Юсуфа смотрю, и выскажусь: Юсуф чувствует истинный путь, но не может его сформулировать.
Он погряз в (как ему кажется) "физике" рынка. Все эти идеи о том кто как что покупает, какие прибыли поимеет, при изменении спроса, эластичности, и прочее - это всё пустое.
Как и зоопарк леопардов и прочих крокодилов.
Постановка задачи должна быть более общей. Нужно новое знание в области ЦОС (цифровой обработки сигналов), а именно: синтез цифрового фильтра, с характеристиками лучше известных. С меньшим запаздыванием при большем сглаживании. В идеале (большинством считаемым невозможным, но строгого доказательства невозможности для нелинейных алгоритмов нет) - незапаздывающий фильтр (под словом фильтр имею в виду снижение суммы модулей первых разностей на произвольном интервале времени).
При этом это должно быть чистой математикой. Безотносительно к тому рынок это, или рельеф местности, звук, колебания температуры, или что. Физическая природа сигнала неважна. Важна единственно математика: сгладить при минимальном (практически нулевом) запаздывании.
Соответственно, когда Юсуф начинает игры с уравнений гиперболы - это уже ошибка. Его мысли о соотношении спроса, предложения, цен - пустое. Алгоритм должен "не знать" ничего о спросе, ценах, и прочем, он должен тупо фильтровать сигнал - будь он хоть координатой самого Юсуфа (к чему леопарды неприменимы).
Неверные основы идей Юсуфа приводят к тому, что на его цифровых фильтрах (возможно в целом и хороших - не буду опошлять) постояно встречаются сингулярности, когда значения уплывают чёрте куда. Что качественно затрудняет анализ.
Юсуф - бросьте свой зоопарк. Бросьте неверный посыл анализа "торговли". Поставьте задачу в общем виде - осуществление фильтрации сигнала любой природы. Где нет никаких покупателей и продавцов.
Решите эту задачу - получите всё.
===================================================================================================
Много букф, но, если резюмировать, -ЦФ- весч полезная.
какое отношение выложенная картинка имеет к ЦФ? если имеет - почему ЦФ и оригинальный график не наложены друг на друга?
Может не имеет. Всё молчу, признаю ваше превосходство и падаю ниц перед специалистом высшего класса, хотя когда-то и сам радиофак УПИ закончил. Только давно это было (1968 г.) и много воды утекло.)
В сепаратном окне мне так удобней, там есть уровни перекупленности и перепроданности.
В сепаратном окне мне так удобней, там есть уровни перекупленности и перепроданности.
Если Вы из оригинального графика цены (на входе алгоритма ЦОС) получаете осциллятор (на выходе), а иначе устроить "уровни перекупленности и перепроданности", как принципиально ограничить область допустимых значений получающейся на выходе функции времени - невозможно, то это вовсе не то, о чём речь.
Уровни перекупленности и перепроданности у меня определяются с помощью другого скрытого в этом окне индикатора.
Всё же, говоря о ЦФ, следует иметь в виду кривую, которая должна быть построена в одном масштабе с оригинальным графиком цены, и сглаживать его.