Теория рынка - страница 276

 
Alexander Ivanov:
Вот - если кто то говорит - как Вы- : "То что я говорил Истина! " - то это выгодно только для вас. Или для 10-ка фондов в мире- которые хотят удержать свою гегемонию. При этом для "жертв" специально, именно специально создают индикаторы  - которые не нужны им самим. А нужны постоянным сливщикам.))) Верно))
Это Вы в адрес  Yousufkhodja  ? :)
 
Mike:
Философские дебри - это не для меня. Я простой трейдер, имеющий в числе прочего и экономическое образование.
В процессе торговли происходит обмен между держателями товара EUR и держателями денежных знаков USD.
Если Вы претендуете на революцию в экономической науке - желаю успехов ! :)
Юсуф экономист и вы экономист. Это хорошо что Юсуф создает новое видение рынка. Ну и я пытаюсь , сидеть и думать - почему так, почему не так .....  )) Спасибо за пожелание. Из меня только диванный-философ))
 
Alexander Ivanov:
Ну и я пытаюсь , сидеть и думать - почему так, почему не так .....  
Я ещё не достиг этого уровня ... :)
Пока бы разобраться, что сделали до меня.
 
Автор Yousufkhodja Sultonov разместил в Маркете свои продукты:

индикатор Virtual Level of Market Prices активации 5, скачано демо 35
индикатор Virtual Level of Market Prices MT5 активации 5, скачана демо 20

эксперт     Gamma Distribution активации 5, скачана демо 70

К сожалению, нет ни одного отзыва в Маркете.

Кто скачивал, отзовитесь пожалуйста, что у вас получилось ?
 
Yousufkhodja Sultonov: 

 Ваши статьи  "Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены", "Неравенство Коши", "Теория рынка" только бегло посмотрел...
Две последние как-нибудь связаны с первой ?
Что получается на тайм-фреймах H4,H1 ?

 
В маркете демо можно скачать бесплатно, скачиваете и узнаете что может получиться.
 
Mike:
Борис, а мне нравится такой подход - минимум оптимизируемых параметров.
А то наоптимизируют ТС по 30-ти параметрам сразу....
Такая ТС должна начать сразу сливать на тех данных, которые не входили в выборку оптимизации.

А мне не нравится! Количество параметров определяется самой ТС, способной выжить долгое время, с неизменной перепроверкой и тестированием для проверки возникающих новых интересных решений. Закостенелая теория-догма с ограниченными возможностями (по скрину видно, что выкарабкивается только за счёт доливок при случае, а так ведь как на вулкане!) может выжить только при большом депозите, чтоб и не казалась просадка большой. А я проверяю на 300-х евро, чтобы сливательные варианты сами собой отсеивались. И когда на Реале довожу до тысячи, снимаю, чтобы не рисковать большим, более привлекательным для моего "противника" депозитом.

И это Вас не настораживает?!

Ошибки рассогласования графиков    5331933 

На ТF D1 Нонсенс! 

По поводу ошибок рассогласования графиков:

Scriptong:

К примеру, когда максимум часового бара не совпадает с максимумом всех минутных баров, соответствующих этому часу. То же самое для цен Low, Open, Close, а также количества тиков (характеристика Volume). Исправляется путем удаления истории всех таймфреймов, старше минутного, и создания истории котировок для старших таймфреймов на основании минутного таймфрейма при помощи штатного скрипта PeriodConverter.

Очень ценное сообщение! 

В показанном ниже тесте начисто убраны минутки и на том же TF D1, но по открытиям на ДНЕВНЫХ барах (Очередной нонссенс), значит, без всех High'ев и Low'ов, потому ноль ошибок! Но видны те же просадки, ухабы-кочки по бездорожью, как на мине убыстрённого действия! А автору всё это, как та же "Прекрасная маркиза"!

 
Mike:

 Ваши статьи  "Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены", "Неравенство Коши", "Теория рынка" только бегло посмотрел...
Две последние как-нибудь связаны с первой ?
Что получается на тайм-фреймах H4,H1 ?

1. Не связаны. В первой главным фактором является время, а в последней - сами значения цены. Вторая тема (не статья) является прелюдией к последней статье и теме с одноименным названием.

2. Результаты работы советника по первой статье также указывают на перспективность исследований в этом направлении. Эксперт, которого Вы привели в своем сообщении, работает по этому принципу. Например, тест на Д1 с начала 2010 года по наст. время показывает возможность достижения стат-преимущества над рынком при ТП=СЛ=300пп постоянным лотом 0,01:

Баров в истории    2075
Смоделировано тиков    3626
Качество моделирования    n/a
Ошибки рассогласования графиков    0
Начальный депозит    2000.00
Спред    Текущий (2)
Чистая прибыль    11186.74
Общая прибыль    26042.67
Общий убыток    -14855.92
Прибыльность    1.75
Матожидание выигрыша    7.21
Абсолютная просадка    497.75
Максимальная просадка    2092.49 (13.81%)
Относительная просадка    54.80% (2076.09)
Всего сделок    1551
Короткие позиции (% выигравших)    825 (62.67%)
Длинные позиции (% выигравших)    726 (53.58%)
Прибыльные сделки (% от всех)    906 (58.41%)
Убыточные сделки (% от всех)    645 (41.59%)
    Самая большая
прибыльная сделка    30.65
убыточная сделка    -32.95
    Средняя
прибыльная сделка    28.74
убыточная сделка    -23.03
    Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль)    88 (2661.41)
непрерывных проигрышей (убыток)    72 (-857.57)
    Макс.
непрерывная прибыль (число выигрышей)    2661.41 (88)
непрерывный убыток (число проигрышей)    -1262.25 (46)
    Средний
непрерывный выигрыш    16
непрерывный проигрыш    12

 
Mike:
Книга, стр. 145 и далее.
Для человека, знающего основы матстатистики, аргументы математика У.Экхардта (William Eckhardt) вполне убедительны.
Стр. 152, в конце про среднее значение, которое многие ошибочно называют математическим ожиданием (МО).
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Eckhardt_(trader)

1) для человека, знающего основы матстатистики, приводимые там аргументы -- во многом спорные и совершенно не убедительные.   А вот для человека, НЕ знающего основы матстатистики, они могут казаться вполне убедительными.

2) в конце стр. 152 -- ЧУШЬ, происходящая от непонимания (либо сознательного искажения)  различия между "величиной" с её поведением и "кумулятивным поведением"

 

========================

Ну и на закуску --- об этом перле : "среднее значение, которое многие ошибочно называют математическим ожиданием (МО)

 

Что есть МО смотрим в Математический энциклопедический словарь (1988) :

 

 

"среднее значение, которое многие ошибочно называют математическим ожиданием (МО)

среднее значение (какой-то выборки, которое вычисляют трейдеры), которое многие (трейдеры) ошибочно называют математическим ожиданием (МО) (которое на самом деле является характеристикой случайной величины, понятием теоретическим и невычисляемым ни в каком опыте)