Теория рынка - страница 276
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот - если кто то говорит - как Вы- : "То что я говорил Истина! " - то это выгодно только для вас. Или для 10-ка фондов в мире- которые хотят удержать свою гегемонию. При этом для "жертв" специально, именно специально создают индикаторы - которые не нужны им самим. А нужны постоянным сливщикам.))) Верно))
Философские дебри - это не для меня. Я простой трейдер, имеющий в числе прочего и экономическое образование.
В процессе торговли происходит обмен между держателями товара EUR и держателями денежных знаков USD.
Если Вы претендуете на революцию в экономической науке - желаю успехов ! :)
Ну и я пытаюсь , сидеть и думать - почему так, почему не так .....
Пока бы разобраться, что сделали до меня.
эксперт Gamma Distribution активации 5, скачана демо 70
К сожалению, нет ни одного отзыва в Маркете.
Кто скачивал, отзовитесь пожалуйста, что у вас получилось ?Ваши статьи "Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены", "Неравенство Коши", "Теория рынка" только бегло посмотрел...
Две последние как-нибудь связаны с первой ?
Что получается на тайм-фреймах H4,H1 ?
Борис, а мне нравится такой подход - минимум оптимизируемых параметров.
А то наоптимизируют ТС по 30-ти параметрам сразу....
Такая ТС должна начать сразу сливать на тех данных, которые не входили в выборку оптимизации.
А мне не нравится! Количество параметров определяется самой ТС, способной выжить долгое время, с неизменной перепроверкой и тестированием для проверки возникающих новых интересных решений. Закостенелая теория-догма с ограниченными возможностями (по скрину видно, что выкарабкивается только за счёт доливок при случае, а так ведь как на вулкане!) может выжить только при большом депозите, чтоб и не казалась просадка большой. А я проверяю на 300-х евро, чтобы сливательные варианты сами собой отсеивались. И когда на Реале довожу до тысячи, снимаю, чтобы не рисковать большим, более привлекательным для моего "противника" депозитом.
И это Вас не настораживает?!
Ошибки рассогласования графиков 5331933
На ТF D1 Нонсенс!
По поводу ошибок рассогласования графиков:
Scriptong:К примеру, когда максимум часового бара не совпадает с максимумом всех минутных баров, соответствующих этому часу. То же самое для цен Low, Open, Close, а также количества тиков (характеристика Volume). Исправляется путем удаления истории всех таймфреймов, старше минутного, и создания истории котировок для старших таймфреймов на основании минутного таймфрейма при помощи штатного скрипта PeriodConverter.
Очень ценное сообщение!
В показанном ниже тесте начисто убраны минутки и на том же TF D1, но по открытиям на ДНЕВНЫХ барах (Очередной нонссенс), значит, без всех High'ев и Low'ов, потому ноль ошибок! Но видны те же просадки, ухабы-кочки по бездорожью, как на мине убыстрённого действия! А автору всё это, как та же "Прекрасная маркиза"!
Ваши статьи "Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены", "Неравенство Коши", "Теория рынка" только бегло посмотрел...
Две последние как-нибудь связаны с первой ?
Что получается на тайм-фреймах H4,H1 ?
1. Не связаны. В первой главным фактором является время, а в последней - сами значения цены. Вторая тема (не статья) является прелюдией к последней статье и теме с одноименным названием.
2. Результаты работы советника по первой статье также указывают на перспективность исследований в этом направлении. Эксперт, которого Вы привели в своем сообщении, работает по этому принципу. Например, тест на Д1 с начала 2010 года по наст. время показывает возможность достижения стат-преимущества над рынком при ТП=СЛ=300пп постоянным лотом 0,01:
Баров в истории 2075
Смоделировано тиков 3626
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 2000.00
Спред Текущий (2)
Чистая прибыль 11186.74
Общая прибыль 26042.67
Общий убыток -14855.92
Прибыльность 1.75
Матожидание выигрыша 7.21
Абсолютная просадка 497.75
Максимальная просадка 2092.49 (13.81%)
Относительная просадка 54.80% (2076.09)
Всего сделок 1551
Короткие позиции (% выигравших) 825 (62.67%)
Длинные позиции (% выигравших) 726 (53.58%)
Прибыльные сделки (% от всех) 906 (58.41%)
Убыточные сделки (% от всех) 645 (41.59%)
Самая большая
прибыльная сделка 30.65
убыточная сделка -32.95
Средняя
прибыльная сделка 28.74
убыточная сделка -23.03
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 88 (2661.41)
непрерывных проигрышей (убыток) 72 (-857.57)
Макс.
непрерывная прибыль (число выигрышей) 2661.41 (88)
непрерывный убыток (число проигрышей) -1262.25 (46)
Средний
непрерывный выигрыш 16
непрерывный проигрыш 12
Книга, стр. 145 и далее.
Для человека, знающего основы матстатистики, аргументы математика У.Экхардта (William Eckhardt) вполне убедительны.
Стр. 152, в конце про среднее значение, которое многие ошибочно называют математическим ожиданием (МО).
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Eckhardt_(trader)
1) для человека, знающего основы матстатистики, приводимые там аргументы -- во многом спорные и совершенно не убедительные. А вот для человека, НЕ знающего основы матстатистики, они могут казаться вполне убедительными.
2) в конце стр. 152 -- ЧУШЬ, происходящая от непонимания (либо сознательного искажения) различия между "величиной" с её поведением и "кумулятивным поведением"
========================
Ну и на закуску --- об этом перле : "среднее значение, которое многие ошибочно называют математическим ожиданием (МО)"
Что есть МО смотрим в Математический энциклопедический словарь (1988) :
"среднее значение, которое многие ошибочно называют математическим ожиданием (МО)"
среднее значение (какой-то выборки, которое вычисляют трейдеры), которое многие (трейдеры) ошибочно называют математическим ожиданием (МО) (которое на самом деле является характеристикой случайной величины, понятием теоретическим и невычисляемым ни в каком опыте)